Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Рейтинги качества системы риск-менеджмента


Рейтинг качества системы риск-менеджмента – мнение рейтингового агентства о соответствии системы риск-менеджмента современным стандартам качества управления, и её способности обеспечивать устойчивое развитие компании в нормальных условиях, а также степень защищенности от непрогнозируемых внешних шоков.


Методология

Методология присвоения рейтингов качества системы риск-менеджмента финансовой компании

В этом разделе представлена методология присвоения рейтингов качества системы риск-менеджмента финансовой компании (банки, лизинговые и факторинговые компании).

Рейтинг качества системы риск-менеджмента финансовой компании представляет собой мнение рейтингового агентства о соответствии системы риск-менеджмента современным стандартам качества управления и её способности обеспечивать устойчивое развитие компании/банка в нормальных условиях, а также степень защищенности от непрогнозируемых внешних шоков.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации» рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) не допускает отступлений от применяемой методологии на систематической основе.

Данная методология предусматривает непрерывность ее применения в рамках рейтинговой деятельности. 

Источники информации

При проведении рейтинговой оценки используются следующие источники информации:

  • Анкета компании/банка по форме Агентства;
  • Документы, регламентирующие управление рисками в компании;
  • Формы банковской или бухгалтерской отчетности за два последних года;
  • Аудиторские заключения по отчетности по РСБУ;
  • Заверенная аудитором годовая отчетность по МСФО (при наличии);
  • Устав в действующей редакции;
  • Документы, регламентирующие корпоративное управление;
  • Данные, полученные в ходе интервью с менеджментом;
  • Информация СМИ и других открытых источников.

Структура рейтингового анализа

Рейтинг строится на основе анализа двух блоков факторов: управление рисками компании (базовыми и дополнительными) и организация системы риск-менеджмента. На основании данного анализа определяется предварительный рейтинг системы риск-менеджмента. Итоговый рейтинг рассчитывается путем корректировок предварительного рейтинга на выявленные стресс-факторы.

Стресс-факторами могут выступить:

  • крайне устаревшие серверы/отсутствие резервных серверов, которые могут дать сбой и препятствовать проведению операций;
  • крайне негативная информация в прессе о компании, которая может стать причиной оттока клиентов, при отсутствии возможности покрыть данный отток;
  • высокий уровень рисков регулирования и надзора (введение новых регулятивных требований, к которым компания не успеет подготовиться);
  • Наличие низкого кредитного рейтинга у оцениваемой компании (В+ и ниже по шкале RAEX).

Факторы поддержки методикой не предусмотрены.

Оценка качества системы риск-менеджмента проводится на основе анализа процедур управления рисками, присущими отрасли, в которой работает компания. Для факторинговых компаний, банков и лизинговых компаний оценивается управление кредитными, операционными, рыночными рисками, риском потери ликвидности, а также прочими видами рисков.

По каждому виду рисков оцениваются следующие параметры:

  1. Идентификация рисков

    Компания должна определить источники рисков, зоны, которые могут быть затронуты их последствиями, события, их причины и возможные последствия. Цель идентификации заключается в том, чтобы создать подробный список рисков, которые могут замедлить достижение организацией своих целей. Полноценная идентификация важна, поскольку не идентифицированный на первом этапе риск не будет включен в дальнейший анализ самой компанией/банком.

    Основные компоненты, оцениваемые в рамках анализа идентификации рисков:

    • наличие регламентирующих документов по каждому виду риска
    • полнота и детальность документов
    • следование процедурам и методикам, описанным в документах
  2. Оценка рисков

    В ходе оценки рисков определяется сила влияния и значимость риска, а также вероятность его возникновения. Выявление и оценка рисков обеспечивают исходные данные для принятия решения о том, нужно ли воздействовать на риск и какими методами.

    Основные компоненты, оцениваемые в рамках анализа оценки рисков

    • регламентация прохождения кредитной/лизинговой/факторинговой заявки
    • процедуры оценки клиента (заемщика, объекта кредитного риска), работа с БКИ
    • наличие и состав кредитных и иных комитетов, занимающихся управлением рисками, частота их проведения
    • независимость комитетов и иных подразделений, ответственных за риски, от продающих подразделений/сотрудников
    • арсенал методов оценки различных видов рисков
  3. Методы управления рисками

    Задача участников системы риск-менеджмента компании/банка, помимо оценки рисков, заключается в том, чтобы определить мероприятия по минимизации последствий рисковых событий, выработать позицию по отношению к тому или иному риску - принять, уклониться, уменьшить или перераспределить риск.

    Основные компоненты, оцениваемые в рамках анализа методов управления рисками

    • наличие лимитов финансирования на клиента
    • процедуры работы с просроченной/проблемной задолженностью
    • качество страхования
    • уровень обеспеченности кредитов/сделок
    • уровень резервирования
  4. Методы мониторинга и контроля над рисками

    Качественный мониторинг повышает эффективность системы риск–менеджмента. Мониторинг должен проводиться как на уровне отдельных рисков, так и на уровне системы управления рисками в целом.

    Основные компоненты, оцениваемые в рамках анализа мониторинга и контроля над рисками

    • регулярность мониторинга клиентов/заемщиков, залогов, обеспечения
    • проработанность юридических условий договоров (в том числе использование ковенант)
    • соблюдение установленных внутри компании уровней принимаемого риска
  5. Результативные показатели и контроль качества системы риск-менеджмента

    Эффективный риск-менеджмент должен обеспечивать минимальные потери от реализации рисковых событий. Контроль качества системы риск-менеджмента нужен для повышения результативности управления риском и непрерывного улучшения системы риск- менеджмента посредством проведения корректирующих и предупреждающих действий

    Основные компоненты, оцениваемые в рамках анализа результативности риск-менеджмента

    • уровень просроченной и проблемной задолженности
    • структура просроченной задолженности
    • уровень потерь от реализовавшихся рисков
    • регулярность обновления критериев одобрения финансирования на основе накопленной статистики и изменения макроэкономических условий
    • наличие и регламентация системы внутреннего контроля

Рейтинг риск-менеджмента предполагает возможность проведения рейтинговой встречи для произвольной проверки наличия в компании/банке утвержденных регламентирующих документов, расположения резервных и основных серверов и т.д.