Многие российские банки, формировавшие наиболее рискованные кредитные портфели до введения ЦБ мер, направленных на ограничение необеспеченного кредитования, продолжают подобную практику и сегодня…
В октябре 2019 г. по необеспеченным потребкредитам ЦБ ввел надбавки к коэффициентам риска, величина которых зависит от показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Он считается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу. Принцип действия надбавок такой: чем выше у заемщика риск, тем больше потребуется капитала банку, а значит, выдача кредита должна стать менее выгодной.
Введение надбавок преследовало две цели: дестимулировать предоставление необеспеченных кредитов заемщикам с высоким ПДН (более 60%) за счет сокращения рентабельности капитала и увеличить запас капитала банков на покрытие возможных убытков.
Крупные банки при наличии соответствующего спроса могут позволить себе существенное увеличение нагрузки на капитал независимо от риск-веса новых кредитов, согласен управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «В среднем показатели достаточности капитала банков значительно превышают минимально допустимые значения с учетом надбавок».
Источник: Ведомости
Екатерина Литова, Вадим Арапов
