Новости агентства, 15.09.2021

«Эксперт РА» разместил на сайте калькулятор расчета кредитного риска для банков-участников сделок секьюритизации
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 15 сентября 2021 г.

Калькулятор позволяет банкам-оригинаторам и инвесторам провести оценку коэффициента взвешивания кредитного риска с целью расчета влияния вложений в долговые инструменты (облигации или кредит) сделок секьюритизации на нормативы достаточности капитала, в соответствии с Положением Банка России №647-П от 04.07.2018.

Калькулятор агентства:

  • Рассчитывает коэффициент RWA по старшему, мезонинному траншам, удерживаемым инвесторами
  • Рассчитывает коэффициент RWA по младшему траншу и другим субординированным рисковым позициям, удерживаемым банком-оригинатором
Леонид Бельченко
Леонид Бельченко,
младший директор рейтингов структурированного финансирования

«Мы сделали простой инструмент оценки коэффициента взвешивания риска для банков-участников сделок секьюритизации. Калькулятор нацелен на повышение прозрачности и доступности для анализа сделок секьюритизации».

Александра Веролайнен
Александра Веролайнен,
управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования

«Раскрытие информации по сделкам неипотечной секьюритизации пока сильно отстает от ипотечной, что сильно осложняет расчет коэффициента RWA по бумагам банками-инвесторами. Важным шагом по повышению инвестиционной привлекательности бумаг, выпускаемых в рамках сделок неипотечной секьюритизации, должно быть публичное раскрытие данных о кредитных портфелях и соотношении рисковых позиций в сделках на регулярной основе».

Действие Положения №647-П распространяется на сделки классической секьюритизации, в которой базовые активы уступаются специализированному обществу (ипотечному агенту, специализированному финансовому обществу или специализированному обществу проектного финансирования) и являются залоговым обеспечением по выпускаемым долговым инструментам. Кредитный риск должен быть распределен как минимум между двумя траншами (рисковыми позициями), принимаемыми инвесторами и оригинатором, с разной очередностью исполнения обязательств, а облигации учитываться инвесторами в портфеле ценных бумаг, удерживаемых до погашения.

Калькулятор доступен зарегистрированным пользователям на сайте агентства

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.