en
loading

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Требования регуляторов Проекты методологий Рейтинги под наблюдением Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Региональные гарантийные организации Обязательства структурированного финансирования Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента

Перевод кредитных рейтингов по национальной шкале иностранного государства в национальную рейтинговую шкалу РФ
Экспорт и выгрузка рейтингов
Telegram Bot
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством поддерживается более 500 кредитных рейтингов. «Эксперт РА» прочно удерживает лидирующие позиции по рейтингам кредитных организаций, страховых компаний, компаний финансового и нефинансового сектора.

Рейтинги агентства «Эксперт РА» входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

Список всех рэнкингов


 

Остаться в живых. Как новые требования ЦБ изменят российские банки

Начальник отдела валидации "Эксперт РА" Станислав Волков с очень обстоятельным обзором нововведений в банковском регулировании.

С 2018 года ужесточился порядок расчета введенного годом ранее норматива Н25, ограничивающего кредитование связанных с банком сторон. В 2017 году значительная часть требований к связанным лицам (добросовестные налогоплательщики, организации оборонно-промышленного комплекса и т.д.) учитывалась с поправочным коэффициентом 20%, с 2018 года он повышен до 50%. С 2019 года эти требования будут учитываться полностью, и вот это уже будет довольно ощутимо для многих банков.

Понятно, что в 2018 году банкиры будут не только снижать кредитование связанных сторон, но и активно лоббировать перенос срока отмены поправочного коэффициента куда-то в будущее. Часто такие усилия позволяли перенести вступление в силу очередного ужесточения на полгода-год. Но с учетом статистики по рухнувшим банкам, где в большинстве случаев выявлены масштабные злоупотребления в части кредитования «своих», разжалобить регулятора будет непросто.

В рамках внедрения требований Базель III у системно значимых банков появился норматив чистого стабильного фондирования (NSFR), а минимальное значение норматива краткосрочной ликвидности (LCR) для этой группы банков выросло с 80 до 90%. В целом ужесточение требований к LCR и введение NSFR увеличит потребности крупнейших банков в длинных пассивах. Поскольку вкладчики привыкли к годовым депозитам, быстро увеличить долю более долгосрочных депозитов непросто, поэтому в 2018 году решать эту задачу банки будут в основном  за счет выпуска облигаций.

Примечательно что появление NSFR вызвало у банкиров меньшую обеспокоенность, чем ужесточение LCR, поскольку алгоритм его расчета менее жесткий, а ранее проведенные мероприятия по улучшению LCR позитивно влияли и на NSFR. Уже очевидно, что далеко не все системно значимые банки смогли выйти на выполнение норматива LCR только за счет внутренних ресурсов, и им потребовалось оформление беззалоговой кредитной линии от Банка России.

Невыбранный лимит по такой линии можно учитывать при расчете норматива краткосрочной ликвидности, но здесь есть и оборотная сторона — необходимость платить за поддержание линии, хотя фактически деньги не привлекаются. Получается, что крупнейшие банки для выполнения норматива вынуждены сокращать вложения в такие доходные активы, как облигации и кредиты, и направлять часть средств на оплату кредитной линии от Банка России.

Отчасти есть проблема в специфике расчета LCR, где в составе высоколиквидных активов не учитываются облигации компаний без рейтинга ВВВ-/Baa3 от крупнейших иностранных рейтинговых агентств. С учетом того, что Moody’s и S&P оценивают риск российского правительства ниже ВВВ-/Baa3, неудивительно, что среди российских эмитентов таких крайне мало. Выходом мог бы стать учет верхней части национальных шкал аккредитованных в России рейтинговых агентств как аналогичных ВВВ-/Baa3 от «большой тройки».

Внедрение «Базель III» принесло и другие новшества: с 1 января 2018 года выросли надбавки к достаточности банковского капитала. Для всех банков надбавка к нормативам для поддержания достаточности капитала увеличится до 1,875%, у системно значимых будет также дополнительная надбавка за системную значимость.

На первый взгляд, повышение надбавок к достаточности банковского капитала будет несколько сдерживать кредитование, в первую очередь — компаний. Но поскольку об этих изменениях было известно давно, основной эффект этого «сдерживания» пришелся именно на 2017 год, и корпоративное кредитование в 2018 году будет расти, по нашим прогнозам, даже немного быстрее, чем в прошлом году.

Аналогичный эффект дали новации в стандартах отчетности по МСФО — заранее было известно, что применение нового стандарта МСФО 9 приводит к росту объема резервов и снижению капитала в отчетности по МСФО, и, чтобы подготовиться к этому, банки сдерживали темпы роста в 2017 году. По нашим оценкам, достаточность капитала крупнейших банков из-за нового стандарта снизится примерно на 0,5 процентных пункта. Но, фактически отразив в отчетности по МСФО резервы по новым правилам, банки смогут расти чуть быстрее, чем в 2017 году.

Кроме того, накопление данных и внедрение передовых методов их обработки, стимулируемое новыми стандартами МСФО, ускорят переход банков на новый технологический уровень в управлении рисками. При этом укрупнение банков упростит формирование сильных IT-команд и распространение по рынку прорывных технологий, отработанных в одной из кредитных организаций.

АСВ не оставляет попыток сбалансировать систему страхования вкладов в условиях возросшей частоты страховых случаев и масштабных выплат, поэтому новость об увеличении базовой ставки взносов в фонд страхования вкладов с 0,12 до 0,15% никого не удивила. Кажется, что изменение не очень существенное, но оно еще немного увеличит разницу в ставках между фактически безрисковыми для клиентов депозитами в банках в пределах 1,4 млн рублей и инвестициями в иные долговые инструменты, прежде всего, облигации. А вместе с налоговыми льготами для частных инвесторов это будет стимулировать дальнейший переток накоплений из банков на фондовый рынок. Эта тенденция со временем может ослабить доминирование банков в российской финансовой системе, что сделает ее более емкой и диверсифицированной. 

Источник: Forbes


Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!