«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг АО «МТИ Банк» до уровня ruBB- и изменил прогноз на стабильный

Москва, 16 января 2025 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АО «МТИ Банк» до уровня ruBB-, прогноз по рейтингу изменен на стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено улучшением диверсификации бизнеса, а также поддержанием показателей рентабельности и операционной эффективности на высоком уровне вследствие успешного развития банком новых направлений бизнеса. Кроме того, рейтинг кредитоспособности обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, комфортным качеством активов и внебалансовых обязательств, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.

АО «МТИ Банк» – небольшой по размеру активов банк, специализирующий на РКО и кредитовании предприятий МСБ, выдаче банковских гарантий, валютно-обменные операциях, обслуживании участников ВЭД. Головной офис и 3 дополнительных офиса расположены в г. Москве, 1 дополнительный офис - в Воронеже.

Обоснование рейтинга

Ограниченная оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка на российском банковском рынке: на 01.12.2024 банк не входит в топ-200 кредитных организаций РФ по размеру активов. Агентством наблюдается улучшение оценки за диверсификацию бизнеса по направлениям деятельности: на 01.10.2024 индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил около 0,36, годом ранее – 0,44. За период с 01.12.2023 по 01.12.2024 отмечается увеличение объема кредитного портфеля ЮЛ и ИП (+38%) и розничного портфеля (в 6,8 раз), а также наращивание прочих направлений деятельности (РКО, валютообменные операции, банкнотные сделки, операции с инвестиционными и памятными монетами). Концентрация кредитных рисков на связанных с банком структурах, по оценкам агентства, находится на приемлемом уровне.

Адекватная позиция по капиталу при высокой способности к его генерации. Банк поддерживает нормативы достаточности капитала со значительным запасом (Н1.0=32,1%, Н1.2=16,9% на 01.12.2024), что позволяет ему выдержать потенциальное обесценение порядка 45% от базы активов и внебалансовых обязательств под риском. Банк продолжает демонстрировать высокий уровень рентабельности деятельности: ROE по РСБУ за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 составило 58%, против 43% за аналогичный период годом ранее. При этом акционерам регулярно выплачиваются дивиденды. Повышению эффективности бизнеса способствовало увеличение чистой процентной маржи в виду роста процентных доходов (NIM = 17% за период с 01.10.2023 по 01.10.2024, против 10% за аналогичный период годом ранее), а также доходов от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами. Дополнительную поддержку росту процентных доходов оказывает размещение значительных свободных объемов ликвидности в Банке России при высоком уровне ключевой ставки. На фоне роста доходов отмечается улучшение показателя операционной эффективности банка: CIR за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 составил 26% против 33% за аналогичный период годом ранее. Концентрация на крупных кредитных рисках несколько снизилась и сохраняется на удовлетворительном уровне: совокупная величина крупных кредитных рисков к нетто-активам – 37% на 01.12.2024, против 41% годом ранее.

Комфортное качество активов. На 01.12.2024 доля кредитного портфеля ЮЛ и ИП составила 47% валовых активов, качество которого сохраняется на приемлемом уровне: доля просроченной задолженности находится на уровне 2,1% на 01.12.2024. При этом доля ссуд 4-5 категорий качества в ссудном портфеле ЮЛ и ИП составляет 11,4%. Отраслевая концентрация портфеля кредитов ЮЛ и ИП остается повышенной несмотря на некоторое улучшение: на 01.10.2024 на топ-3 отраслей приходилось 65% кредитов против 71% годом ранее. Ссудный портфель ЮЛ и ИП, ФЛ имеет удовлетворительный уровень обеспеченности: его покрытие обеспечением без учета поручительств и гарантий составило 117% на 01.10.2024, при этом около 40% суммы обеспечено залогом недвижимости. Рост за последние 12 месяцев доли ссуд ФЛ с 1% до 6% обусловлен единичными крупными краткосрочными кредитами, при этом розничное кредитование не является основным направлением для банка. По состоянию на 01.12.2024 более 41% активов приходится на ликвидные и высоколиквидные компоненты, представленные в виде денежных средств и вложений в драгметаллы, средств, размещённых в Банке России, а также на счетах НОСТРО в банках с кредитными рейтингами преимущественно на уровне ruBBB и выше по шкале «Эксперт РА». Портфель выданных банковских гарантий на 01.12.2024 составляет 28% капитала банка, за последние 12 месяцев выплат по ним не осуществлялось.

Адекватная ликвидная позиция. Банк поддерживает высокий запас балансовой ликвидности: на 01.12.2024 покрытие привлеченных средств ликвидными активами (ЛАТ) составило 93%, высоколиквидными активами (ЛАМ) – 63%. Основной составляющей ресурсной базы банка являются средства ЮЛ, которые на 01.12.2024 формируют 76% клиентских средств. Последние 12 месяцев средства ЮЛ характеризовались повышенной волатильностью: на отдельные отчетные даты их колебания превышали 22%. Концентрация привлеченных средств на крупных кредиторах остается на приемлемом уровне: доля 10 крупнейших групп кредиторов на 01.12.2024 составила 18,5% против 24,3% годом ранее.

Консервативная оценка качества корпоративного управления. Корпоративное управление в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, при этом сохраняется повышенная концентрация ключевых управленческих решений на его бенефициарах. Также банк по-прежнему подвержен регулятивным рискам, связанными с наличием отдельных недостатков в части кредитного риска и регламентирующих внутренних документов по управлению рисками проводимых операций с драгоценными металлами. Банк реализует стратегию развития на период 2025-2026 гг., которая характеризуется невысоким уровнем детализации. Основным направлением развития является наращивание корпоративного кредитования и портфеля банковских гарантий, перспективными – расчетное обслуживание участников ВЭД, операции с драгметаллами. По мнению агентства, их реализация не принесет значимого усиления конкурентных позиций банка на российском банковском рынке в среднесрочной перспективе.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности: ruBB-

Оценка внешнего влияния: -

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Регуляторное раскрытие