Рейтинговые действия, 21.09.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг банку ВБРР на уровне ruАА
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 21 сентября 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3287
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.08.21
Активы, млрд руб. 989 1 016
Капитал, млрд руб. 145 147
Н1.0, % 19.3 17.3
Н1.2, % 17.6 16.5
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 1.9 1.6
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.4 0.3
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 2.3 2.6
Доля ключевого источника пассивов, % 59.8 56.2
Доля крупнейшего кредитора, % 20.7 21.1
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 61.6 61.9
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 35.6 32.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным Банк "ВБРР" (АО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.07.20 по 01.07.21
Чистая прибыль*, млн руб. 7 703 8 170
ROE, % 6.1 6.3
NIM, % 3.1 2.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным Банк "ВБРР" (АО)
*с учётом СПОД

Ведущий рейтинговый аналитик:

Анатолий Перфильев,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года

Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку ВБРР на уровне ruАА, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу на фоне высокой операционной эффективности, комфортным уровнем ликвидности, адекватной оценкой качества активов и корпоративного управления. Ключевое позитивное влияние на рейтинг по-прежнему оказывает поддержка со стороны собственника, а также значимая роль банка в финансировании крупных проектов в стратегических отраслях страны, что позволяет банку получить эксклюзивные преимущества для развития бизнеса.

Банк «ВБРР» (АО) – крупный по размеру активов банк, зарегистрированный в г. Москве. Является опорным расчетным банком материнской компании ПАО «НК «Роснефть» (рейтинг кредитоспособности ruAAA от «Эксперт РА») и его дочерних компаний, предоставляет полный спектр банковских услуг для контрагентов и сотрудников указанной группы. Офисная сеть представлена 5 филиалами (Краснодар, Нефтеюганск, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург), 21 дополнительным офисом и 30 операционными офисами в 7 федеральных округах. С 2017 года банк является санатором АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (рейтинг кредитоспособности ruВВВ- от «Эксперт РА»).

Обоснование рейтинга

Умеренно высокая оценка рыночной позиции обусловлена высоким уровнем значимости банка на федеральном уровне вследствие сильных позиций кредитной организации в сегменте кредитования и расчетного обслуживания стратегически значимых предприятий и крупного бизнеса. Положительное влияние на конкурентные позиции оказывает достижение банком величины активов в 1 трлн руб. при поддержании приемлемой концентрации на крупных кредитных рисках без учета контрагентов с рейтингами на уровне ruAА- и выше по шкале «Эксперт РА». Вместе с этим бизнес-профиль банка по-прежнему ограничен специализацией на клиентах топливно-энергетического комплекса. Агентство отмечает приемлемую диверсификацию бизнеса по сегментам кредитного риска: индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,39 на 01.07.2021. Ключевое позитивное влияние на рейтинг по-прежнему оказывает поддержка со стороны собственника, которая обеспечивает банку доступ к недорогому фондированию и базе крупных высоконадежных заемщиков. При этом указанная специфика бизнеса банка обуславливает повышенную концентрацию на операциях со связанными сторонами.

Адекватная позиция по капиталу на фоне высокой операционной эффективности. Нормативы достаточности капитала поддерживаются на комфортном уровне, что позволяет банку выдержать обесценение 13,5% базы активов, подверженных кредитному и рыночному риску и внебалансовых обязательств. Положительная динамика величины собственных средств (на 5,5% за период с 01.08.2020 по 01.08.2021 с учётом выплаченных дивидендов) обеспечивает органический рост активов банка без увеличения аппетита к риску. Относительная стабильность процентных и комиссионных доходов на фоне умеренных операционных расходов обуславливает адекватный уровень рентабельности бизнеса: RoE по РСБУ за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 составила 6,3%, по МСФО (на консолидированной основе) за 2020-1пг2021 – 10,1%. Агентство также отмечает эффективное управление доходами и расходами (CIR за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 составил 30%), при этом показатель чистой процентной маржи находится на невысоком уровне (NIM – 2,9%).

Адекватное качество активов. По состоянию на 01.08.2021 36% активов приходится на корпоративный кредитный портфель, который характеризуется невысокой имущественной обеспеченностью и низким уровнем просроченной задолженности (доля stage3 на 01.01.2021 – 0,8% при их покрытии резервами – 92%). Заёмщики представлены, в основном, крупными публичными компаниями, в том числе с государственным участием. Ориентированность на обслуживание энергетического сектора обуславливает слабую умеренную диверсификацию кредитного портфеля. Портфель ценных бумаг (15% активов) и выданные МБК (23% активов) представлены контрагентами с высокими уровнями надёжности и используются банком в качестве инструмента для аккумулирования свободной ликвидности.

Комфортная позиция по ликвидности обусловлена наличием приемлемого запаса балансовой ликвидности: на 01.08.2021 покрытие привлеченных средств, за исключением субординированных кредитов, высоколиквидными и ликвидными активами составило 27% и 33% соответственно. Ключевым источником фондирования выступают средства корпоративных клиентов и государственных организаций, в том числе по депозитным аукционам бюджетных и внебюджетных фондов. При этом отмечается высокая концентрация привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов (21% пассивов), связанность которой с банком снижает риск их непрогнозируемого оттока. Наличие портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг обуславливает возможность привлечения банком дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО. Стоимость фондирования оценивается как умеренная: за 2кв2021 года стоимость привлеченных средств ФЛ по РСБУ составила 1,7%, ЮЛ – 2,7% в годовом выражении.

Адекватная оценка корпоративного управления. По мнению агентства, уровень корпоративного управления соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам. Наблюдательный совет сформирован преимущественно представителями группы компаний ПАО «НК «Роснефть». Качество управления банком оценивается как адекватное исходя из текущего уровня качества активов и операционной эффективности банка на протяжении последних лет. Агентство позитивно оценивает выполнение стратегических планов в части роста масштабов деятельности. Банк продолжает работать в рамках действующей стратегии, оставаясь корпоративным банком с фокусом на нефтегазовый сегмент.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг Банк «ВБРР» (АО) был впервые опубликован 18.10.17. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 24.09.20.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Банк «ВБРР» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Банк «ВБРР» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Банк «ВБРР» (АО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как долго продлится падение ставок по депозитам

Ведомости

Доходность банковских вкладов продолжила снижение: за вторую декаду сентября средняя максимальная ставка по вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, упала на 0,1 п. п. с 6,84 до 6,74%, следует из мониторинга ЦБ. 16 сентября совет директоров регулятора решил сократить ключевую ставку на 0,5 п. п. до 7,5%. Это стало шестым ее снижением после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса. На пике средний максимальный процент по депозитам в первой десятке банков составлял 20,5%.
26.09.2022

ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с марта

РБК

Объем наличных денег в обращении 22 сентября вырос на 132,1 млрд руб., следует из статистики Банка России. В последний раз показатель превышал это значение 4 марта, когда объем наличности подскочил на 151,5 млрд руб.
23.09.2022

Доля крупнейших банков на российском рынке упала впервые за десять лет

РБК

Кризис и санкции пошатнули рыночные позиции крупнейших российских банков: по итогам первой половины 2022 года доля игроков из топ-15 в активах сектора снизилась на 1,3 процентных пункта, до 84,6%, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Как отмечают аналитики, снижение рыночной доли крупных банков зафиксировано впервые за десять лет. Новый вектор в развитии сектора в «Эксперт РА» называют «курсом на деконсолидацию».
22.09.2022

Эксперты: трансформация экономики РФ уменьшит долю банков, работающих с крупным бизнесом

ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Трансформация российской экономики в среднесрочной перспективе приведет к постепенному снижению доли банков, которые работают с крупным бизнесом, следует из обзора по банковскому сектору рейтингового агентства "Эксперт РА".
22.09.2022

ЦБ введет прямые ограничения на выдачу потребкредитов

РБК

1 января 2023 года в России будут введены прямые количественные ограничения в сфере кредитования, сообщил Центробанк. Регулятор начнет применять новый инструмент — макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые позволят ему ограничивать выдачи ссуд с определенными параметрами. Это одна из мер сдерживания кредитования, которая обсуждалась в 2021 году на фоне бурного роста необеспеченной банковской розницы: ЦБ получил право устанавливать МПЛ и планировал начать вводить лимиты с 1 июля, но отложил нововведения из-за кризиса.
22.09.2022