Новости агентства, 01.10.2020

45 банков не смогут выдержать потери от обесценения активов в пределах 3%

Москва, 1 октября 2020 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги банков на 1 сентября 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года совокупные активы банковского сектора увеличились на 11,9% до 95,96 1 трлн. руб. По итогам августа около 62% кредитных организаций демонстрируют умеренно положительную динамику, совокупные активы банковского сектора показывают слабый месячный прирост в размере 1,2%. Наибольшее увеличение активов за последние 12 месяцев среди системно значимых банков наблюдается у ПАО «Московский кредитный банк», ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Альфа-Банк» – 27,2%, 23,1% и 17,7% соответственно.

Совокупный банковский кредитный портфель (без учета межбанковских кредитов) увеличился на 1.0 трлн. руб. (1.7%) по сравнению с июлем 2020 г., при этом, кредитование предприятий выросло на 0.5 трлн. руб., а физических лиц на 0.4 трлн. руб. Совокупные портфели системно значимых банков остаются достаточно стабильными и варьируются в диапазоне от -3% до +3% по сравнению с предыдущим месяцем. Если говорить о годовой динамике кредитного портфеля, то банковский сектор вырос на 11,8% за счет системно значимых банков (прирост на 13,8%). По данным агентства, уровень просроченной задолженности стабилен, находится в приемлемом диапазоне и составляет в среднем 5,3%, что сопоставимо показателю июля (5,2%). Однако среднемесячная оборачиваемость корпоративного портфеля кредитов по-прежнему достаточно низкая, более 30% банков поддерживают оборачиваемость на уровне ниже 15%, в то время как системно значимые банки - на уровне 28%. Такие значения оборачиваемости объясняются увеличением заявок на реструктуризацию кредитов из-за пандемии COVID-19 во 2 квартале 2020 года. Также, низкая оборачиваемость может косвенно указывать на скрытые дефолты в банковском портфеле.

Розничный портфель показал небольшой прирост на 1.9% по сравнению с июлем 2020, в основном за счет системно значимых банков. За последние 12 месяцев портфель розничных кредитов увеличился на 13% в основном за счет банков топ-10, остальные банки показали более скромный рост на 6,3%.

По оценке за август 2020 года, 45 банков (из них 1 системно значимый) не смогут выдержать потери от обесценения активов в пределах 3%, которые приведут к снижению нормативов достаточности капитала или его абсолютной величины до регуляторного минимума. В то же время более 15% банков поддерживают буфер абсорбирования потерь относительно активов за вычетом резервов более 20%. Принимая во внимание структурный профицит ликвидности, такие высокие значения буфера означают сохраняющиеся проблемы в части эффективности размещения средств.

По-прежнему на рынке наблюдается значительный профицит ликвидности, более 20% банков поддерживают ликвидные активы более 100% и 62,6% поддерживают уровень ликвидности не менее 50% относительно рыночных обязательств. В долгосрочной перспективе сохранение чрезмерной ликвидности в банковском секторе может привести к снижению показателей эффективности и рентабельности банков, особенно с учетом дальнейшего ожидаемого ухудшения качества активов в конце года.

Банки ранжированы по размеру активов, регулятивного капитала, совокупного, корпоративного и розничного кредитного портфеля, объему привлеченных средств предприятий и населения, устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов, покрытию рыночных обязательств ликвидными активами. Порядок расчета показателей, выступающих основой рэнкингов, приведен на соответствующей странице.

1 Здесь и далее все показатели рассчитаны по методике Агентства, без учета банков, не раскрывающих (неполностью раскрывающих) периодическую отчетность.

Публикации по тематике


Универсально, но

Известия

Как изменит рынок требование ЦБ использовать единый QR-код на кассе Ограничения по количеству QR-кодов на кассах могут нарушить конкуренцию на платежном рынке, считают опрошенные "Известиями" эксперты.
03.10.2024

"Эксперт РА" повысило оценки по прибыли банков в 2024 году до 3,6-3,8 трлн рублей

ТАСС

Глава рейтингового агентства Марина Чекурова отметила, что рост ставки приведет к некоторому замедлению темпов роста кредитования
30.09.2024

Почему экономика медленно реагирует на ключевую ставку

Ведомости

Она работает, но появилось слишком много нестандартных проинфляционных факторов
30.09.2024

Эксперты спрогнозировали рост прибыли банков до нового рекорда

РБК

В 2024 году банки могут получить до 3,8 трлн руб. чистой прибыли, ожидают в "Эксперт РА". В частности, на сверхдоходы могут рассчитывать средние и маленькие банки, у которых сохранилась возможность проводить международные расчеты
26.09.2024

Доля небольших банков снизилась более чем вдвое за четыре года

Российская газета

Тренд на усиление концентрации в банковском секторе продолжился в первом полугодии 2024 года. Доля небольших банков сократилась с 3,6% в начале 2019 года до 1,6%, отмечается в обзоре "Эксперт РА", который изучила "Российская газета".
26.09.2024