Новости агентства, 01.10.2020

45 банков не смогут выдержать потери от обесценения активов в пределах 3%

Москва, 1 октября 2020 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги банков на 1 сентября 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года совокупные активы банковского сектора увеличились на 11,9% до 95,96 1 трлн. руб. По итогам августа около 62% кредитных организаций демонстрируют умеренно положительную динамику, совокупные активы банковского сектора показывают слабый месячный прирост в размере 1,2%. Наибольшее увеличение активов за последние 12 месяцев среди системно значимых банков наблюдается у ПАО «Московский кредитный банк», ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Альфа-Банк» – 27,2%, 23,1% и 17,7% соответственно.

Совокупный банковский кредитный портфель (без учета межбанковских кредитов) увеличился на 1.0 трлн. руб. (1.7%) по сравнению с июлем 2020 г., при этом, кредитование предприятий выросло на 0.5 трлн. руб., а физических лиц на 0.4 трлн. руб. Совокупные портфели системно значимых банков остаются достаточно стабильными и варьируются в диапазоне от -3% до +3% по сравнению с предыдущим месяцем. Если говорить о годовой динамике кредитного портфеля, то банковский сектор вырос на 11,8% за счет системно значимых банков (прирост на 13,8%). По данным агентства, уровень просроченной задолженности стабилен, находится в приемлемом диапазоне и составляет в среднем 5,3%, что сопоставимо показателю июля (5,2%). Однако среднемесячная оборачиваемость корпоративного портфеля кредитов по-прежнему достаточно низкая, более 30% банков поддерживают оборачиваемость на уровне ниже 15%, в то время как системно значимые банки - на уровне 28%. Такие значения оборачиваемости объясняются увеличением заявок на реструктуризацию кредитов из-за пандемии COVID-19 во 2 квартале 2020 года. Также, низкая оборачиваемость может косвенно указывать на скрытые дефолты в банковском портфеле.

Розничный портфель показал небольшой прирост на 1.9% по сравнению с июлем 2020, в основном за счет системно значимых банков. За последние 12 месяцев портфель розничных кредитов увеличился на 13% в основном за счет банков топ-10, остальные банки показали более скромный рост на 6,3%.

По оценке за август 2020 года, 45 банков (из них 1 системно значимый) не смогут выдержать потери от обесценения активов в пределах 3%, которые приведут к снижению нормативов достаточности капитала или его абсолютной величины до регуляторного минимума. В то же время более 15% банков поддерживают буфер абсорбирования потерь относительно активов за вычетом резервов более 20%. Принимая во внимание структурный профицит ликвидности, такие высокие значения буфера означают сохраняющиеся проблемы в части эффективности размещения средств.

По-прежнему на рынке наблюдается значительный профицит ликвидности, более 20% банков поддерживают ликвидные активы более 100% и 62,6% поддерживают уровень ликвидности не менее 50% относительно рыночных обязательств. В долгосрочной перспективе сохранение чрезмерной ликвидности в банковском секторе может привести к снижению показателей эффективности и рентабельности банков, особенно с учетом дальнейшего ожидаемого ухудшения качества активов в конце года.

Банки ранжированы по размеру активов, регулятивного капитала, совокупного, корпоративного и розничного кредитного портфеля, объему привлеченных средств предприятий и населения, устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов, покрытию рыночных обязательств ликвидными активами. Порядок расчета показателей, выступающих основой рэнкингов, приведен на соответствующей странице.

1 Здесь и далее все показатели рассчитаны по методике Агентства, без учета банков, не раскрывающих (неполностью раскрывающих) периодическую отчетность.

Публикации по тематике


Иван Уклеин на РБК ТВ о последствиях повышения ключевой ставки для российских банков

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин в программе «День» на РБК ТВ, эфир от 28 октября 2024 года 29.10.2024

"Сбер" резко повысил ставки по ипотеке на 3%

Business FM

Минимальная ставка на вторичное жилье теперь составляет 24,6%, на первичное – 24,9%. Первоначальный взнос по семейной ипотеке банк поднял до 50,1%. Ожидать ли подобных решений от других банков?
29.10.2024

Кредитки гнутся от нагрузки

Коммерсантъ

Выдача карт продолжила снижение
29.10.2024

Заемная работа: средняя стоимость потребкредитов превысила 31%

Известия

Почему ПСК у топ-20 банков растет быстрее ключевой
25.10.2024

Банки резко повысили первоначальный взнос на ипотеку

Business FM

Некоторые крупные банки приняли такие решения по всем ипотечным программам. Хуснуллин пообещал связаться с Грефом по поводу торговли банками семейной ипотекой
23.10.2024