«Эксперт РА» присвоил рейтинг Датабанку на уровне ruBB-

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Датабанку на уровне ruBB-, по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен приемлемой позицией по капиталу при удовлетворительных показателях рентабельности, удовлетворительным качеством активов и оценкой качества корпоративного управления, приемлемой ликвидной позицией, а также невысокой оценкой рыночных позиций.

АО «Датабанк» специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц. Головной офис и 8 дополнительных офисов расположены в г. Ижевске, 13 дополнительных офисов – в Удмуртской Республике, также имеются 2 операционных офиса в Пермском крае. Собственниками банка являются 11 физических лиц, владеющих акциями как напрямую, так и через ряд юридических лиц. Крупнейшими акционерами выступают М.Ю. Шутова – 19,99%, В.К. Девяткин – 19,99%, М.Ю. Питкевич – 17,43%, А.Э. Осколков – 14,99%, доли остальных не превышают 10%.

Обоснование рейтинга

Невысокая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.12.2021 по величине активов банк занимает 168-е место, по величине капитала – 197-е место в рэнкингах «Эксперт РА»). Также отмечается высокая концентрация бизнеса на домашнем регионе (около 83% кредитного портфеля на 01.11.2021 приходится на Удмуртскую Республику). Диверсификация бизнеса банка по сегментам выросла в 2021 году на фоне увеличения кредитного портфеля юридических лиц (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил около 0,23 на 01.11.2021 против 0,32 на начало года). Аналитики обращают внимание на повышенную концентрацию активных операций на заемщиках, имеющих, по мнению агентства, отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с банком.

Приемлемая позиция по капиталу при удовлетворительных показателях рентабельности. Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на приемлемом уровне (Н1.0=12,4%; Н1.1=Н1.2=9,6% на 01.12.2021), однако отмечается их снижение по сравнению с началом года (Н1.0=14,5%; Н1.1=Н1.2=10,8% на 01.01.2021) в связи с ростом активов под риском в результате наращивания кредитования. Буфер абсорбции убытков также показал снижение за указанный период с 9,5% до 6,4% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств. Показатели рентабельности оцениваются как удовлетворительные (ROE по РСБУ за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 составила 5,3%). Агентство ожидает, что запланированное увеличение основного капитала банка в 2022 году на 50 млн руб. (в результате дополнительной эмиссии или конвертации субординированных кредитов) и увеличение процентных доходов в связи с наращиванием кредитного портфеля поддержат нормативы достаточности капитала и рентабельность бизнеса в среднесрочной перспективе. Показатели операционной эффективности показали умеренное улучшение (за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 NIM=4,9%, CIR=73,9% против 4,5% и 79,5% за 2020 год). Текущие показатели эффективности позволяют банку ежегодно выплачивать дивиденды, что позитивно влияет на его инвестиционную привлекательность. Концентрация на крупных объектах кредитного риска выросла на фоне увеличения кредитования юридических лиц, но, по оценке агентства, находится на приемлемом уровне (крупные кредитные риски к нетто-активам составили около 38% на 01.12.2021 против 16% на 01.01.2021).

Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка составляет кредитный портфель юридических (50% валовых активов на 01.12.2021) и физических лиц (17% валовых активов). Качество ссудной задолженности оценивается агентством как удовлетворительное: на 01.12.2021 доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП составила 6,9%, в кредитах ФЛ – 2,9%, доля ссуд IV-V категорий качества – менее 7%. Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на высоком уровне (на 01.12.2021 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением с учетом залога ценных бумаг составило 176%). Портфель ценных бумаг формирует 7,5% валовых активов и характеризуется высоким кредитным качеством (на 01.12.2021 вложения полностью представлены облигациями с кредитными рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА»). Около 22% валовых активов на 01.12.2021 приходится на высоколиквидные инструменты – средства, размещенные на корреспондентском счете и депозите в Банке России, на НОСТРО-счетах в банках, имеющих высокий кредитный рейтинг, а также в кассе.

Приемлемая ликвидная позиция обусловлена имеющимся запасом балансовой ликвидности (за 11 месяцев 2021 года среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными активами составило 19%, ликвидными активами – 45%), однако отмечается некоторое снижение запаса ликвидности с начала III квартала 2021-го в связи с наращиванием банком портфеля кредитов ЮЛ. Ресурсная база банка сформирована преимущественно за счет средств ФЛ и ИП (порядка 75% привлеченных средств на 01.12.2021), при этом их стоимость оценивается как приемлемая (4,2% годовых за III квартал 2021 года). Для ресурсной базы характерен высокий уровень диверсификации по крупным кредиторам, что обусловлено преимущественно розничным характером фондирования (на 01.12.2021 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в пассивах составила около 11%).

Уровень корпоративного управления оценивается удовлетворительно. Качество корпоративного управления, внутренней инфраструктуры и бизнес-процедур в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако степень независимости топ-менеджмента от собственников банка оценивается агентством как недостаточная. Система управления банковскими рисками, при наличии отдельных недостатков, оценивается также на удовлетворительном уровне. В 2019 – 2021 гг. банк действовал в рамках стратегии, реализуя постепенный рост кредитного портфеля за счет размещения имеющейся избыточной ликвидности. Тем не менее, агентство отмечает, что достигнутые на текущий момент показатели по основным направлениям деятельности соответствуют скорее консервативному сценарию, изложенному в стратегии, что не позволит банку существенно укрепить конкурентные позиции. По информации банка, в 2022 году планируется сохранение универсального характера деятельности и текущей структуры активов с акцентом на кредитование МСБ.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «Датабанк» был впервые опубликован 10.02.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 30.12.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Датабанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Датабанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Датабанк» дополнительных услуг.