Рейтинговые действия, 01.02.2022

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АБ «Россия» на уровне ruAA
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 1 февраля 2022 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 328
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Санкт-Петербург

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.11.21
Активы, млрд руб. 1 002.1 1 091.9
Капитал, млрд руб. 91.1 106.8
Н1.0, % 11.6 11.9
Н1.2, % 9.2 9.1
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 6.8 9.4
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 4.8 3.5
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 4.3 2.7
Доля ключевого источника пассивов, % 65.9 66.0
Доля крупнейшего кредитора, % 18.6 17.9
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 47.5 50.5
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 21.1 21.1

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "АБ "РОССИЯ"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.10.20 по 01.10.21
Чистая прибыль, млрд руб. 13.9 12.2
ROE, % 25.7 19.9
NIM, % 2.4 2.6

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "АБ "РОССИЯ"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Владимир Тетерин,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2022 год: передышка после рекордов

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «АБ «РОССИЯ» на уровне ruАА со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями, умеренно низкой оценкой достаточности капитала при высокой рентабельности бизнеса, удовлетворительными оценками качества активов и ликвидной позиции, а также адекватной оценкой качества корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки банка со стороны акционеров и федеральных органов власти.

АО «АБ «РОССИЯ» – крупный банк, специализирующийся на кредитовании и расчетном обслуживании крупного бизнеса, инвестициях в ценные бумаги и операциях на межбанковском рынке. На 01.12.2021 банк занимал 14-е место по величине активов и 16-е место по размеру капитала в соответствии с рэнкингами «Эксперт РА».

Обоснование рейтинга

Сильная оценка рыночных позиций. Агентство отмечает значительные конкурентные позиции банка в сегменте кредитования и расчетного обслуживания ЮЛ: по состоянию на 01.12.2021 банк, в соответствии с оценкой «Эксперт РА», занимал 12-е место по объему кредитов бизнесу. Помимо этого, обращает внимание то, что клиентская база банка включает в себя стратегически значимые предприятия Российской Федерации, что, по мнению агентства, подтверждает высокий уровень значимости банка на федеральном уровне. На кредиты крупному бизнесу на 01.11.2021, как и годом ранее, приходится более 40% валовых активов, розничные ссуды на указанную дату составляют порядка 4%. Сеть присутствия банка включает 76 подразделений на территории РФ и рассматривается как широкая. Кредитная активность банка преимущественно сосредоточена в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Величина кредитного риска, приходящегося, с учетом применяемой агентством методологии, на лиц, имеющих признаки экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком, оценивается как высокая.

Умеренно низкая оценка буфера абсорбции убытков и высокая рентабельность бизнеса. Нормативы достаточности капитала банка практически не изменились за 12 месяцев и находятся на невысоком уровне (Н1.0=11,9%, Н1.1=7,7%, Н1.2=9,1% на 01.11.2021 при минимальных значениях с учетом надбавок соответственно в 10,5%, 7% и 8,5%), запас по капиталу позволяет банку выдержать обесценение чуть более 5% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. За период с 01.10.2020 по 01.10.2021 рентабельность балансового капитала по чистой прибыли, согласно РСБУ, составила около 20%, что рассматривается как высокий уровень. Показатели операционной эффективности деятельности оцениваются агентством как удовлетворительные с учетом специализации банка (за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 NIM с учетом доходов от ЗПИФов долговых ценных бумаг составила около 2,6%; CIR=33%).

Удовлетворительная оценка качества активов. Наибольшую долю в структуре активов банка составляют корпоративные ссуды (46% валовых активов на 01.11.2021) и ценные бумаги (около 31%), еще 14% составляют в совокупности средства в Банке России и коммерческих банках, а также наличные денежные средства и их эквиваленты. Кредитный портфель ЮЛ и ИП характеризуется приемлемой долей проблемных ссуд: на 01.11.2021 доля ссуд III-V категорий качества составила 11%, доля просроченной задолженности в портфеле ссуд ЮЛ и ИП составила 3,5%. Уровень имущественной обеспеченности кредитного портфеля агентство оценивает как приемлемый (на 01.11.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК и кредитов органам власти обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 93%), отраслевая диверсификация корпоративного кредитного портфеля рассматривается как адекватная (на три крупнейшие отрасли деятельности заемщиков приходится около 55% кредитов на 01.09.2021). Также агентство отмечает приемлемую концентрацию на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к нетто-активам – 39% на 01.11.2021). Качество портфеля ценных бумаг рассматривается как высокое (на 01.11.2021 свыше 90% портфеля ценных бумаг (включая вложения в ЗПИФы) сформировано ценными бумагами эмитентов, имеющих кредитные рейтинги на уровне ruА- и выше по шкале «Эксперт РА»).

Удовлетворительная ликвидная позиция. На 01.11.2021 покрытие привлеченных средств банка высоколиквидными активами (Лам) составило 10%, ликвидными активами (Лат) – 21%. Агентство оценивает текущий запас балансовой ликвидности как удовлетворительный с учетом того, что банк располагает такими значимыми источниками аккумулирования ликвидности как ЗПИФы высоколиквидных ценных бумаг, невыбранные бланковые лимиты на рынке межбанковского кредитования и прочее. Ключевым источником ресурсной базы являются средства ЮЛ, которые формируют на 01.11.2021 около 76% привлеченных средств. Отмечается стабильно высокая концентрация ресурсной базы на средствах, привлеченных от крупнейших кредиторов (на 01.11.2021 доля средств крупнейшей группы кредиторов в пассивах – 18%; доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов – порядка 50%), что, однако, во многом нивелируется стратегическим характером партнерства банка с большинством крупнейших клиентов.

Корпоративное управление банка оценивается как адекватное. Качество корпоративного управления и действующие в банке практики риск-менеджмента в целом соответствуют его масштабам и направлениям деятельности. Опыт работы топ-менеджеров банка также оценивается позитивно. В 2022 году ожидается сохранение банком статус-кво кредитной организации, преимущественно ориентированной на обслуживание крупного корпоративного бизнеса. Размер активов в текущем году планируется нарастить на порядка 100 млрд руб. при сохранении финансового результата на уровне 2021 года. По мнению агентства, действующие планы по развитию являются реалистичными и будут способствовать планомерному укреплению конкурентных позиций банка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «АБ «РОССИЯ» был впервые опубликован 23.06.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 11.02.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «АБ «РОССИЯ», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «АБ «РОССИЯ» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «АБ «РОССИЯ» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Вячеслав Путиловский о рисках ипотеки от застройщика

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский в эфире РБК ТВ рассказал о подводных камнях ипотеки по сверхнизким ставкам 08.11.2022

Больше рейтингов, хороших и разных

Коммерсант

В Минфине обсуждается изменение правил отбора банков, которые работают со средствами федерального казначейства. Если сейчас для этого необходимы рейтинги от АКРА и «Эксперт РА», то в дальнейшем банки могут обязать иметь рейтинги от трех агентств из четырех работающих на российском рынке. При этом минимальный рейтинговый барьер останется на прежнем уровне. Такое новшество расширит клиентскую базу более молодых и небольших по доле рынка организаций — НКР и НРА.
27.10.2022

Надежда Караваева на 1-м канале в программе «Доброе утро»

Надежда Караваева на 1-м канале в программе «Доброе утро» 26.10.2022

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%

Ведомости

По итогам предпоследнего в 2022 г. заседания совета директоров Банка России, которое запланировано на пятницу, 28 октября, ключевая ставка останется на уровне 7,5% годовых, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Только два из 16 экспертов допускают, что регулятор может принять решение снизить ставку – до 7,25 или 7%.
23.10.2022

Наличные покидают банки

Радио «Ъ FM»

Мобилизация добавила рисков банковскому сектору. Россияне опустошают счета и досрочно закрывают вклады. Как сказано в обзоре банковского сектора, который ежемесячно публикует Центробанк, драйвером этого могли стать эмигранты. После того как Владимир Путин приказал отправить на фронт резервистов, многие россияне сняли доступную наличность и с ней отправились за рубеж. Попытаются ли банки вернуть деньги? Выяснял Иван Якунин.
21.10.2022