Новости агентства, 18.04.2022

Компания «Эксперт Бизнес-Решения» разработала конструктор сделок секьюритизации
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 18 апреля 2022 г.

Конструктор позволяет оригинаторам провести оценку эффективности сделки секьюритизации и оценить влияние на отчетность и нормативы, помогает разработать структуру и определить критерии для отбора портфеля базовых активов.

Конструктор ориентирован на анализ однородных портфелей ипотечных кредитов, автокредитов, потребительских кредитов и прав требований к МСП.

Конструктор:

  • рассчитывает показатели экономической эффективности сделки секьюритизации для оригинатора: эффективную стоимость фондирования, уровень расходов, избыточный спред (Excess Spread), NPV, IRR;
  • формирует прогнозные денежные потоки эмитента и оригинатора;
  • рассчитывает влияние сделки на капитал оригинатора, в т. ч. изменение RWA (риск-веса облигаций и субординированной задолженности эмитента);
  • дает обзор сделок-бенчмарков на российском рынке секьюритизации;
  • предоставляет сводную презентацию с оценкой экономической эффективности сделки секьюритизации.

Дополнительно в рамках конструктора может быть предоставлен вспомогательный инструментарий для подготовительной стадии сделки секьюритизации:

  • типовые условия выпуска, разработанные с учетом анализа практики рынка и содержащие описание ключевых составляющих сделки;
  • типовой график реализации сделки секьюритизации в виде интерактивной диаграммы Ганта, позволяющей оперативно составить и в дальнейшем корректировать план – график сделки.

Управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА» Александра Веролайнен:

Александра Веролайнен
Александра Веролайнен,
управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА»

«Сегодня одним из сдерживающих факторов использования секьюритизации как инструмента фондирования кредитования, особенно для небольших банков, является сложность в оценке эффективности сделки и ее влияния на отчетность на старте проекта и отсутствие четкого понимания основных этапов. Разработанный инструментарий должен помочь в решении этих задач».

Генеральный директор компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов:

Павел Митрофанов
Павел Митрофанов,
генеральный директор компании «Эксперт Бизнес-Решения»

«В основе конструктора находится расчетная модель, разработанная с учетом устоявшейся практики рынка. Расчеты могут выполняться как по одному базовому набору вводных параметров, так и по нескольким различным сценариям. Продукт ориентирован не только на дебютантов, но и на банки, которые уже имели опыт в секьюритизации».

Более подробная информация о конструкторе сделок секьюритизации по ссылке.

Публикации по тематике


Переходные облигации – ключевой инструмент российской трансформации

Cbonds

Начиная с 2019 года мы наблюдаем, как в мире возрастает интерес инвесторов в содействии перехода к net-zero economy (чистой углеродной экономике), что неминуемо начнет отражаться на структуре рынка долгового финансирования. В 2021 году рынок переходных облигаций вырос на 33% и достиг 10 млрд долл., однако потенциал таких инструментов оценивается как высокий. Многие страны, в том числе Китай, делают ставку именно на переходные, а не на зеленые облигации, ввиду ограниченности чистых отраслей и проектов.
28.06.2022

ESG-повестка останется с нами надолго. Интервью с аналитиком Группы рейтингов устойчивого развития АО «Эксперт РА» Еленой Жанаховой

EcoStandard.journal

Текущая геополитическая обстановка внесла свои коррективы в развитие ESG в России. Чтобы разобраться, остается ли актуальной ESG-повестка для бизнеса, на какой из трех аспектов сместится ее вектор, какого уровня ESG-трансформации достигли российские компании и кому сейчас нужно внедрять стратегию устойчивого развития, мы поговорили с Еленой Жанаховой, аналитиком рейтингового агентства «Эксперт РА».
19.05.2022

Павел Митрофанов на конференции ИД «Коммерсантъ» «ESG-пересборка: новые приоритеты устойчивого развития в условиях ограничений»

26 апреля генеральный директор «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов выступил на конференции ИД «Коммерсантъ» «ESG-пересборка: новые приоритеты устойчивого развития в условиях ограничений». Эксперт рассказал о результатах опроса среди крупных управляющих компаний. На сегодняшний день меньше 2% активов под управлением можно отнести к ESG-инструментам, это означает, что «рыночного» гриниума (скидка за «зеленость» проекта) в России пока нет, его может профинансировать государство. Позитивным фактором является то, что крупные компании смогут влиять на средний и малый бизнес через устойчивые цепочки поставок. 04.05.2022

«Эксперт РА»: бизнес в России пока не готов финансировать ESG-проекты

Коммерсант

Менее 2% российских крупных управляющих компаний ведут проекты, связанные с концепцией устойчивого развития, сообщил генеральный директор «Эксперт Бизнес-решения» (информационно-аналитическая компания рейтингового агентства «Эксперт РА») Павел Митрофанов на конференции «Ъ» «ESG-пересборка: новые приоритеты устойчивого развития в условиях ограничений». По его словам, такие данные свидетельствуют о том, что бизнес в России пока не готов финансировать ESG-проекты.
26.04.2022

Исследование показало зарождающуюся ESG-трансформацию на рынке управления активами в РФ

ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Большинство управляющих компаний (УК) на финансовом рынке России не имеют стратегии устойчивого развития и экологической политики, при этом большинство из них на практике стараются следовать принципам ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление). Об этом говорится в исследовании агентства "Эксперт РА", результаты которого представлены в обзоре "ESG-трансформация на рынке управления активами: вектор развития", имеющемся в распоряжении ТАСС.
15.04.2022