Новости агентства, 18.04.2022

Компания «Эксперт Бизнес-Решения» разработала конструктор сделок секьюритизации
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 18 апреля 2022 г.

Конструктор позволяет оригинаторам провести оценку эффективности сделки секьюритизации и оценить влияние на отчетность и нормативы, помогает разработать структуру и определить критерии для отбора портфеля базовых активов.

Конструктор ориентирован на анализ однородных портфелей ипотечных кредитов, автокредитов, потребительских кредитов и прав требований к МСП.

Конструктор:

  • рассчитывает показатели экономической эффективности сделки секьюритизации для оригинатора: эффективную стоимость фондирования, уровень расходов, избыточный спред (Excess Spread), NPV, IRR;
  • формирует прогнозные денежные потоки эмитента и оригинатора;
  • рассчитывает влияние сделки на капитал оригинатора, в т. ч. изменение RWA (риск-веса облигаций и субординированной задолженности эмитента);
  • дает обзор сделок-бенчмарков на российском рынке секьюритизации;
  • предоставляет сводную презентацию с оценкой экономической эффективности сделки секьюритизации.

Дополнительно в рамках конструктора может быть предоставлен вспомогательный инструментарий для подготовительной стадии сделки секьюритизации:

  • типовые условия выпуска, разработанные с учетом анализа практики рынка и содержащие описание ключевых составляющих сделки;
  • типовой график реализации сделки секьюритизации в виде интерактивной диаграммы Ганта, позволяющей оперативно составить и в дальнейшем корректировать план – график сделки.

Управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА» Александра Веролайнен:

Александра Веролайнен
Александра Веролайнен,
управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА»

«Сегодня одним из сдерживающих факторов использования секьюритизации как инструмента фондирования кредитования, особенно для небольших банков, является сложность в оценке эффективности сделки и ее влияния на отчетность на старте проекта и отсутствие четкого понимания основных этапов. Разработанный инструментарий должен помочь в решении этих задач».

Генеральный директор компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов:

Павел Митрофанов
Павел Митрофанов,
генеральный директор компании «Эксперт Бизнес-Решения»

«В основе конструктора находится расчетная модель, разработанная с учетом устоявшейся практики рынка. Расчеты могут выполняться как по одному базовому набору вводных параметров, так и по нескольким различным сценариям. Продукт ориентирован не только на дебютантов, но и на банки, которые уже имели опыт в секьюритизации».

Более подробная информация о конструкторе сделок секьюритизации по ссылке.

Публикации по тематике


Вебинар «Конструктор сделок секьюритизации»

Конструктор сделок секьюритизации – новый аналитический инструмент для оценки экономической эффективности сделки секьюритизации. На вебинаре описаны подходы, лежащие в основе инструментария, а также рассмотрены практические примеры моделирования денежных потоков и оценки эффективности сделок. 21.11.2022

Марина Чекурова о рынке зеленых облигаций

Генеральный директор агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова на полях Российского экологического форума (РЭФ) о зеленых облигациях и их роли в развитии «зелёной» экономики 13.10.2022

Юлия Катасонова о реалиях ESG-повестки в 2022 году

Руководитель группы рейтингов устойчивого развития «Эксперт РА» Юлия Катасонова выступила на круглом столе «Устойчивое развитие в новых условиях» Байкальского риск-форума (BRIF’22) 15.09.2022

Татьяна Тирских на канале РБК ТВ Уфа

В Программе РБК ТВ Уфа «Новости Башкортостана» освещается отчет агентства «Эксперт РА» «ESG-оценка развития российских городов: новые условия – новые задачи для территорий». Младший директор по суверенным рейтингам Татьяна Тирских рассказывает о том, какие факторы повлияли на ESG оценку столицы Башкортостана города Уфы. 30.08.2022

Татьяна Тирских в программе «Зеленый переход Устойчивое развитие территорий» канала Россия 24.

18 августа на канале Россия 24 вышла очередная программа из серии «Зеленый переход», посвященная устойчивому развитию российских территорий. Младший директор по суверенным рейтингам Татьяна Тирских рассказывает о том, какие параметры учитываются агентством при оценке развития ESG в российских городах и регионах. 09.08.2022