Рейтинговые действия, 21.09.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг банку ВБРР на уровне ruАА
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 21 сентября 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3287
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.08.21
Активы, млрд руб. 989 1 016
Капитал, млрд руб. 145 147
Н1.0, % 19.3 17.3
Н1.2, % 17.6 16.5
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 1.9 1.6
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.4 0.3
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 2.3 2.6
Доля ключевого источника пассивов, % 59.8 56.2
Доля крупнейшего кредитора, % 20.7 21.1
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 61.6 61.9
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 35.6 32.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным Банк "ВБРР" (АО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.07.20 по 01.07.21
Чистая прибыль*, млн руб. 7 703 8 170
ROE, % 6.1 6.3
NIM, % 3.1 2.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным Банк "ВБРР" (АО)
*с учётом СПОД

Ведущий рейтинговый аналитик:

Анатолий Перфильев,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года

Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку ВБРР на уровне ruАА, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу на фоне высокой операционной эффективности, комфортным уровнем ликвидности, адекватной оценкой качества активов и корпоративного управления. Ключевое позитивное влияние на рейтинг по-прежнему оказывает поддержка со стороны собственника, а также значимая роль банка в финансировании крупных проектов в стратегических отраслях страны, что позволяет банку получить эксклюзивные преимущества для развития бизнеса.

Банк «ВБРР» (АО) – крупный по размеру активов банк, зарегистрированный в г. Москве. Является опорным расчетным банком материнской компании ПАО «НК «Роснефть» (рейтинг кредитоспособности ruAAA от «Эксперт РА») и его дочерних компаний, предоставляет полный спектр банковских услуг для контрагентов и сотрудников указанной группы. Офисная сеть представлена 5 филиалами (Краснодар, Нефтеюганск, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург), 21 дополнительным офисом и 30 операционными офисами в 7 федеральных округах. С 2017 года банк является санатором АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (рейтинг кредитоспособности ruВВВ- от «Эксперт РА»).

Обоснование рейтинга

Умеренно высокая оценка рыночной позиции обусловлена высоким уровнем значимости банка на федеральном уровне вследствие сильных позиций кредитной организации в сегменте кредитования и расчетного обслуживания стратегически значимых предприятий и крупного бизнеса. Положительное влияние на конкурентные позиции оказывает достижение банком величины активов в 1 трлн руб. при поддержании приемлемой концентрации на крупных кредитных рисках без учета контрагентов с рейтингами на уровне ruAА- и выше по шкале «Эксперт РА». Вместе с этим бизнес-профиль банка по-прежнему ограничен специализацией на клиентах топливно-энергетического комплекса. Агентство отмечает приемлемую диверсификацию бизнеса по сегментам кредитного риска: индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,39 на 01.07.2021. Ключевое позитивное влияние на рейтинг по-прежнему оказывает поддержка со стороны собственника, которая обеспечивает банку доступ к недорогому фондированию и базе крупных высоконадежных заемщиков. При этом указанная специфика бизнеса банка обуславливает повышенную концентрацию на операциях со связанными сторонами.

Адекватная позиция по капиталу на фоне высокой операционной эффективности. Нормативы достаточности капитала поддерживаются на комфортном уровне, что позволяет банку выдержать обесценение 13,5% базы активов, подверженных кредитному и рыночному риску и внебалансовых обязательств. Положительная динамика величины собственных средств (на 5,5% за период с 01.08.2020 по 01.08.2021 с учётом выплаченных дивидендов) обеспечивает органический рост активов банка без увеличения аппетита к риску. Относительная стабильность процентных и комиссионных доходов на фоне умеренных операционных расходов обуславливает адекватный уровень рентабельности бизнеса: RoE по РСБУ за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 составила 6,3%, по МСФО (на консолидированной основе) за 2020-1пг2021 – 10,1%. Агентство также отмечает эффективное управление доходами и расходами (CIR за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 составил 30%), при этом показатель чистой процентной маржи находится на невысоком уровне (NIM – 2,9%).

Адекватное качество активов. По состоянию на 01.08.2021 36% активов приходится на корпоративный кредитный портфель, который характеризуется невысокой имущественной обеспеченностью и низким уровнем просроченной задолженности (доля stage3 на 01.01.2021 – 0,8% при их покрытии резервами – 92%). Заёмщики представлены, в основном, крупными публичными компаниями, в том числе с государственным участием. Ориентированность на обслуживание энергетического сектора обуславливает слабую умеренную диверсификацию кредитного портфеля. Портфель ценных бумаг (15% активов) и выданные МБК (23% активов) представлены контрагентами с высокими уровнями надёжности и используются банком в качестве инструмента для аккумулирования свободной ликвидности.

Комфортная позиция по ликвидности обусловлена наличием приемлемого запаса балансовой ликвидности: на 01.08.2021 покрытие привлеченных средств, за исключением субординированных кредитов, высоколиквидными и ликвидными активами составило 27% и 33% соответственно. Ключевым источником фондирования выступают средства корпоративных клиентов и государственных организаций, в том числе по депозитным аукционам бюджетных и внебюджетных фондов. При этом отмечается высокая концентрация привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов (21% пассивов), связанность которой с банком снижает риск их непрогнозируемого оттока. Наличие портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг обуславливает возможность привлечения банком дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО. Стоимость фондирования оценивается как умеренная: за 2кв2021 года стоимость привлеченных средств ФЛ по РСБУ составила 1,7%, ЮЛ – 2,7% в годовом выражении.

Адекватная оценка корпоративного управления. По мнению агентства, уровень корпоративного управления соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам. Наблюдательный совет сформирован преимущественно представителями группы компаний ПАО «НК «Роснефть». Качество управления банком оценивается как адекватное исходя из текущего уровня качества активов и операционной эффективности банка на протяжении последних лет. Агентство позитивно оценивает выполнение стратегических планов в части роста масштабов деятельности. Банк продолжает работать в рамках действующей стратегии, оставаясь корпоративным банком с фокусом на нефтегазовый сегмент.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг Банк «ВБРР» (АО) был впервые опубликован 18.10.17. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 24.09.20.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Банк «ВБРР» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Банк «ВБРР» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Банк «ВБРР» (АО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как выбрать правильный банк

Парламентская газета

Более 30 лет назад банки плотно и бесповоротно вошли в нашу жизнь, став для экономики страны «кровеносными сосудами», а для частных лиц — удобным инструментом повседневного пользования, позволяющим, как пишут в рекламе, легко и быстро обновиться до последней модели модного телефона и попутно приобрести квартиру. Накануне профессионального праздника банкиров, который отмечается 2 декабря, наше издание выясняло, как выбрать надёжный банк, уместно ли одалживать финансовым организациям деньги под невысокие проценты на фоне растущей инфляции и можно ли будет вернуть свои накопления в случае лишения банка лицензии.
02.12.2021

ЦБ предложил два способа повысить доходность вкладов для небогатых

РБК

Повышенные ставки по новым специальным депозитам могли бы обеспечить сами банки — за счет своей прибыли или косвенно, через рост отчислений дивидендов в бюджет, считают в ЦБ. В банках ранее не поддержали саму идею таких вкладов.
30.11.2021

Эксперты: россияне уже не уйдут из инвестиций даже с учетом роста депозитных ставок

Banki.ru

Тренд на увеличение числа индивидуальных инвесторов в России продолжится, несмотря на возобновление роста банковских ставок, из-за снижения которых россияне в свое время заинтересовались инвестициями на фондовом рынке. К такому выводу приходит рейтинговое агентство «Эксперт РА» в материале «Конец эпохи низких ставок: вернутся ли инвесторы в депозиты?».
23.11.2021

ЦБ введет новые меры по защите прав заемщиков

Российская газета

Банки должны предоставлять заемщикам по потребительским кредитам, предполагающим страхование жизни и здоровья, достоверную информацию о договоре страхования.
16.11.2021

Что будет с прибылью банков в 2022 году

FRANK RG

В 2021 году банки обновили рекорды по прибыли, но в следующем году они заработают меньше. Объясняем, почему
11.11.2021