Рейтинговые действия, 24.12.2021

«Эксперт РА» повысил рейтинг ТКБ БАНКа до уровня ruBBB-
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 24 декабря 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2210
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.11.21
Активы, млн руб. 190 142 212 232
Капитал, млн руб. 24 721 26 053
Н1.0, % 16.7 15.0
Н1.2, % 15.3 14.0
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 14.5 11.9
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 11.8 7.9
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 18.2 9.7
Доля ключевого источника пассивов, % 37.0 31.2
Доля крупнейшего кредитора, % 3.0 9.0
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 8.6 15.9
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 49.0 29.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ТКБ БАНК ПАО

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.10.20 по 01.10.21
Чистая прибыль, млн руб. 1 707 2 108
ROE, % 9.5 10.7
NIM, % 3.1 3.3

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ТКБ БАНК ПАО

Ведущий рейтинговый аналитик:

Екатерина Щурихина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ТКБ БАНКа до уровня ruBBB-, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено поддержанием банком устойчивой прибыльности за последние 12 месяцев по РСБУ и МСФО и улучшением ряда метрик качества активов. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, адекватной ликвидной позицией, удовлетворительной позицией по капиталу, невысоким качеством активов и консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

ТКБ БАНК ПАО – средний по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и РКО корпоративных клиентов, ипотечном кредитовании, операциях на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг. C октября 2015 года банк является санатором ИНВЕСТТОРГБАНК АО. Головной офис расположен в г. Москве, также имеются 12 дополнительных офисов в г. Москве и Московской области и 28 операционных офисов в 7 федеральных округах.

Обоснование рейтинга

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена средними масштабами бизнеса кредитной организации в банковском секторе РФ (на 01.11.2021 банк занимал 38-е место по активам и объему привлеченных средств ФЛ и ИП в рэнкингах «Эксперт РА»). Вместе с тем, банк имеет адекватные позиции в сегментах кредитования МСБ (13-е место по объему выдач за 2020 год) и ипотечного кредитования (14-е место совместно с ИНВЕСТТОРГБАНК АО по объему ипотечного кредитования за 2020 год). Агентство отмечает высокий уровень диверсификации доходов банка по источникам (индекс Херфиндаля-Хиршмана по доходам за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 составил 0,22). Концентрация активов банка на связанных сторонах оценивается как приемлемая.

Удовлетворительная позиция по капиталу. Агентство отмечает адекватные значения нормативов достаточности собственных средств (на 01.11.2021 Н1.0=15%; Н1.2=14%; Н1.1=9,3%), однако буфер абсорбции убытков остается на невысоком уровне (на 01.11.2021 потенциальное обесценение более 6,5% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств приведет к нарушению норматива Н1.1). Также отмечаются адекватные показатели рентабельности (за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила 10,7%) и положительный финансовый результат Группы по итогам последних 5 кварталов по МСФО (среднее значение ROE в соответствии с МСФО за 2020-2021 гг. составило 11,4%), что связано с отсутствием крупных доформирований резервов в указанные периоды. Уровень операционной эффективности банка оценивается как приемлемый (за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 NIM составила 3,3%, показатель CIR – около 47%). Агентство отмечает рост концентрации активных операций банка на крупных клиентах (на 01.11.2021 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило около 30% против 20% годом ранее), также по-прежнему сохраняется значительный уровень кредитования и выдачи гарантий компаниям, деятельность которых связана с выполнением подрядов для одного контрагента – ОАО «РЖД».

Невысокое качество активов. Одним из основных видов бизнеса банка является кредитование юридических и физических лиц (39% валовых активов на 01.11.2021). В кредитном портфеле ЮЛ и ИП (28% валовых активов на 01.11.2021) преобладают ссуды МСБ, портфель ссуд ФЛ (11% валовых активов на 01.11.2021) представлен преимущественно ипотечными и жилищными кредитами. Качество ссудного портфеля и уровень резервирования проблемных ссуд в целом по Группе ТКБ (на консолидированной основе с учетом санируемого банка) показали положительную динамику в корпоративном сегменте: по данным МСФО, на 01.10.2021 доля stage 3 и POCI на нетто-основе в кредитах ЮЛ и ИП составила 8,8% (15% годом ранее). Доля ссуд stage 3 и POCI в розничном кредитном портфеле осталась практически неизменной за указанный период – 5%. По РСБУ за период с 01.11.2020 по 01.11.2021 доля просроченной задолженности по кредитному портфелю ЮЛ банка снизилась с 12,3% до 7,9%, по кредитному портфелю ФЛ – с 17,5% до 9,7%, но по-прежнему остается выше среднерыночных значений. Реализация крупных кредитных рисков в прошлом привела к изъятию залогового имущества, что обуславливает наличие на балансе значительного объема непрофильных активов (в объеме более 20% капитала банка на 01.11.2021), с которыми банк продолжает работу. Также отмечается значительный объем прочих требований на балансе, преимущественно связанных с отсрочкой платежей по цессиям, а также требований по получению процентов (совокупно 3,8% валовых активов на 01.11.2021). Обеспеченность кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ по-прежнему оценивается как адекватная (на 01.11.2021 покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом ценных бумаг составило 126%). Межбанковское кредитование (22% валовых активов на 01.11.2021) представлено ссудами дочернему банку в рамках сделок РЕПО (около 44% объема МБК), также банк активен на рынке кредитования и конверсионных операций зарубежных кредитных организаций, преимущественно из стран СНГ. Портфель ценных бумаг за 12 месяцев вырос на 37%, достигнув 18% валовых активов на 01.11.2021, и по-прежнему характеризуется высоким кредитным качеством (доля вложений в ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА», составила более 80% на 01.11.2021).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности (среднее за 10 месяцев 2021 года покрытие высоколиквидными активами привлеченных средств составило 22%, ликвидными активами – 39%). Источники фондирования кредитной организации в значительной степени диверсифицированы, наибольшая доля по-прежнему приходится на средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей (35% привлеченных средств на 01.11.2021). Средства, привлеченные на межбанковском рынке (преимущественно привлечение через сделки РЕПО с центральным контрагентом и средства банков-нерезидентов на счетах ЛОРО), и средства юридических лиц формируют 31% и 30% привлеченных средств соответственно. Привлечение средств посредством сделок РЕПО является инструментом управления ликвидностью, носит краткосрочный характер и не несет рисков ликвидности для банка в среднесрочной перспективе. Концентрация ресурсной базы на крупных кредиторах выросла за последние 12 месяцев, однако остается на адекватном уровне (доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов увеличилась с 8% до 16% пассивов за период с 01.11.2020 по 01.11.2021 преимущественно за счет притока средств Федерального Казначейства).

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно по причине недостатков кредитной политики в прошлом, что привело к значительному объему проблемных ссуд и непрофильных активов на балансе. Тем не менее, агентство отмечает изменения в корпоративном управлении, которые позволили достичь устойчивой прибыльности за последние 12 месяцев, а также выполнение ключевых стратегических планов развития в 2021-м. Согласно стратегии фокус развития банковской группы в 2022 – 2023 гг. будет сосредоточен на повышении эффективности деятельности и увеличении доли работающих активов, в том числе за счет работы с проблемными и непрофильными активами, а также развитии онлайн-каналов и предоставлении услуг в формате BaaS. Основным направлением размещения средств Группы к 2023 году станут корпоративное и розничное кредитование. Вместе с тем, усиление конкуренции со стороны госбанков и крупнейших частных банков способно привести к сложностям в вопросе формирования качественной клиентской базы по ключевому для банка сегменту среднего бизнеса и затруднить наращивание его конкурентных позиций. В то же время, в случае успешной реализации стратегии в части роста доли работающих активов и дальнейшего устойчивого поддержания прибыльности, в том числе за счет работы с проблемной задолженностью, оценка качества управления банком может быть пересмотрена в сторону повышения.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ТКБ БАНК ПАО был впервые опубликован 16.08.2007. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 19.02.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ТКБ БАНК ПАО, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ТКБ БАНК ПАО принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ТКБ БАНК ПАО дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как долго продлится падение ставок по депозитам

Ведомости

Доходность банковских вкладов продолжила снижение: за вторую декаду сентября средняя максимальная ставка по вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, упала на 0,1 п. п. с 6,84 до 6,74%, следует из мониторинга ЦБ. 16 сентября совет директоров регулятора решил сократить ключевую ставку на 0,5 п. п. до 7,5%. Это стало шестым ее снижением после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса. На пике средний максимальный процент по депозитам в первой десятке банков составлял 20,5%.
26.09.2022

ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с марта

РБК

Объем наличных денег в обращении 22 сентября вырос на 132,1 млрд руб., следует из статистики Банка России. В последний раз показатель превышал это значение 4 марта, когда объем наличности подскочил на 151,5 млрд руб.
23.09.2022

Доля крупнейших банков на российском рынке упала впервые за десять лет

РБК

Кризис и санкции пошатнули рыночные позиции крупнейших российских банков: по итогам первой половины 2022 года доля игроков из топ-15 в активах сектора снизилась на 1,3 процентных пункта, до 84,6%, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Как отмечают аналитики, снижение рыночной доли крупных банков зафиксировано впервые за десять лет. Новый вектор в развитии сектора в «Эксперт РА» называют «курсом на деконсолидацию».
22.09.2022

Эксперты: трансформация экономики РФ уменьшит долю банков, работающих с крупным бизнесом

ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Трансформация российской экономики в среднесрочной перспективе приведет к постепенному снижению доли банков, которые работают с крупным бизнесом, следует из обзора по банковскому сектору рейтингового агентства "Эксперт РА".
22.09.2022

ЦБ введет прямые ограничения на выдачу потребкредитов

РБК

1 января 2023 года в России будут введены прямые количественные ограничения в сфере кредитования, сообщил Центробанк. Регулятор начнет применять новый инструмент — макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые позволят ему ограничивать выдачи ссуд с определенными параметрами. Это одна из мер сдерживания кредитования, которая обсуждалась в 2021 году на фоне бурного роста необеспеченной банковской розницы: ЦБ получил право устанавливать МПЛ и планировал начать вводить лимиты с 1 июля, но отложил нововведения из-за кризиса.
22.09.2022