«Эксперт РА» понизил рейтинг рейтинг КБ «Альба Альянс» до уровня ruB и отозвал его

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособсности КБ «Альба Альянс» до уровня ruB со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с отказом банка от актуализации рейтинга. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB+, прогноз по рейтингу – негативный.

Понижение рейтинга связано с продолжительной убыточностью деятельности банка в период с 2016 по 2019 гг., недостижением стратегических целей и стагнацией его бизнеса, что повышает риски бизнес-модели банка. Банк характеризуется слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при низкой операционной эффективности деятельности, невысоким качеством активов, приемлемой ликвидной позицией, а также слабыми оценками корпоративного управления.

ООО КБ «Альба Альянс» специализируется на кредитовании субъектов МСБ и операциях на рынке МБК. Головной офис расположен в г. Москве, офисная сеть у банка отсутствует. В марте 2020 года структура собственности банка изменилась: в результате 100% долю в уставном капитале банка консолидировал на себе один из его действующих собственников – Д.Ю. Пяткин (Председатель Совета директоров банка).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительные конкурентные позиции банка в банковской системе РФ (240-ое место по активам на 01.06.2020 в рэнкинге «Эксперт РА»), узкую клиентскую базу (12 заемщиков-ЮЛ), а также сокращение масштабов бизнеса банка за последние 3 года (активы банка сократились на 29%, кредитный портфель МСБ – на 26%). Также для кредитной организации характерны низкая диверсификация активов по сегментам (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.04.2020 составил 0,64) в связи с преобладанием МБК и средств на коррсчетах в активах банка.

Адекватная позиция по капиталу при низкой операционной эффективности деятельности. Достаточность капитала поддерживается на высоком уровне (Н1.0=57,0%, Н1.2=19,0% на 01.06.2020), что обеспечивает его высокую устойчивость к реализации кредитных рисков (запас по нормативу Н1.2 выдерживает полное обесценение всей базы активов и внебалансовых обязательств под риском на 01.06.2020). Однако агентством консервативно оценивается высокая иммобилизация капитала вложениями в имущество (84% капитала на 01.06.2020), представленное зданием головного офиса банка. Вместе с тем, деятельность банка была убыточной на протяжении 2016-2019 гг., что обусловлено как сокращением процентных доходов при сохранении расходов на обеспечение деятельности на высоком уровне (в т.ч. за счет расходов на содержание головного офиса), так и существенным досозданием РВПС в рассматриваемом периоде. Операционная эффективность бизнеса банка оценивается как низкая исходя из неполного покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности банка (74% за I кв. 2020 года). Отношение крупнейшего кредитного риска к активам банка без учета созданных резервов оценивается как высокое (около 9% на 01.06.2020).

Невысокое качество активов. Кредитный портфель банка на 01.06.2020 (без учета МБК) формирует 32% валовых активов и характеризуется значительной долей обесцененных ссуд (доля ссуд III-V категорий качества составляет 73,5% от указанного портфеля; доля просроченной задолженности в розничном портфеле – 74%, в кредитах предприятиям – 15,6%) и невысокой оборачиваемостью. Обеспеченность кредитного портфеля в целом оценивается как умеренно низкая (на 01.04.2020 около 45% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ является необеспеченной). Порядка трети валовых активов приходится на высоколиквидные и, как правило, низкодоходные вложения (на 01.06.2020 указанные средствами в Банке России, остатками по сделкам обратного РЕПО и средствами на корреспондентских счетах, преимущественно в кредитных организациях c высокими рейтингами кредитоспособности). Еще 37% активов банка представлена вложениями в имущество, большая часть которого приходится на здание головного офиса банка.

Приемлемая ликвидная позиция. Для деятельности банка характерно поддержание существенного запаса балансовой ликвидности, при этом на 01.06.2020 ликвидные активы (LAT) полностью покрывают весь объем привлеченных средств банка. Ресурсная база банка характеризуется существенной волатильностью привлеченных средств и повышенной концентрацией на крупнейших кредиторах (на 01.06.2020 доля 10 крупнейших групп кредиторов составляет около 29%, доля крупнейшей группы –15%). Стоимость привлеченных средств оценивается как приемлемая. Кроме того, агентство отмечает, что у банка отсутствуют рыночные источники дополнительной ликвидности.

Слабые оценки корпоративного управления. Агентством консервативно оценивается уровень стратегического планирования ввиду неоднократного невыполнения целевых показателей деятельности банка, заложенных в стратегию развития в 2018-2019 гг. В частности, в 2019 году не были реализованы планы по росту кредитного портфеля и выход на положительный финансовый результат по итогам года. Кроме того, агентство консервативно оценивает долгосрочные перспективы бизнес-модели банка ввиду продолжительной стагнации бизнеса и сокращения его клиентской базы на фоне высокой конкуренции на банковском рынке и неблагоприятной рыночной конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса. К недостаткам действующих корпоративных процедур агентство относит низкую результативность кредитной политики и слабую операционную эффективность деятельности. Также отмечается недостаточная степень независимости топ-менеджмента от собственников банка, в том числе, по причине отсутствия независимых директоров в составе Совета директоров банка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО КБ «Альба Альянс» был впервые опубликован 31.07.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 24.07.2019.

Кредитный рейтинг был присвоен по российской национальной шкале.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 08.06.2020).

Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России,ООО КБ «Альба Альянс», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Альба Альянс» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Альба Альянс» дополнительных услуг.