Рейтинговые действия, 22.02.2018

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АБ «Россия» на уровне ruAA
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 22 февраля 2018 г.

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АБ «Россия» на уровне ruAA со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен сильным бизнес-профилем при удовлетворительной оценке достаточности капитала и риск-профиля, адекватной ликвидной позицией, а также адекватным качеством корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны акционеров и федеральных органов власти.

АО «АБ «РОССИЯ» (г. Санкт-Петербург, рег. номер 328) - крупный универсальный банк, специализирующийся на кредитовании и расчетном обслуживании крупного бизнеса и инвестициях в ценные бумаги. На 01.01.2018 банк занимает 14 место по величине активов и капитала (в соответствии с рэнкингами «Эксперт РА»).

Сильная оценка бизнес профиля обусловлена значительными конкурентными позициями банка в сегменте кредитования и расчетного обслуживания крупного бизнеса, а также наличием клиентской базы, включающей стратегически значимые предприятия Российской Федерации, что, по мнению агентства, подтверждает высокий уровень значимости банка на федеральном уровне. Сеть присутствия банка рассматривается как широкая: 72 подразделения банка расположены на территории 29 субъектов РФ. Преимущественно деятельность банка сосредоточена в г. Санкт-Петербурге и г. Москве. Величина кредитного риска, приходящегося, с учетом применяемой агентством методологии, на лиц, имеющих признаки экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком рассматривается как умеренно высокая.

Удовлетворительная оценка буфера абсорбции убытков обусловлена невысоким уровнем достаточности основного капитала (на 01.01.2018 Н1.2=8,4% при минимальном уровне с учетом надбавки поддержания достаточности капитала в 7,9% с 01.01.2018). Агентство обращает внимание, что снижение норматива Н1.2 ниже 8% может оказать давление на уровень рейтинга. В соответствии с результатами стресс-теста, проведенного агентством, к снижению норматива Н1.2 до регулятивного минимума может привести полное обесценение 3,9% остатка совокупной ссудной задолженности без увеличения капитала или сокращения активов под риском. Некоторую поддержку нормативу Н1.2 оказало увеличение добавочного капитала за счет привлечения субординированного займа на 5 млрд руб. во 2 полугодии 2017 года. Кроме того, банк демонстрирует удовлетворительную способность генерации капитала. Так, за 2017 год рентабельность капитала по прибыли после налогообложения (без учета СПОД) составила 5,7%. В то же время, уровень чистой процентной маржи остается невысоким (2,6% за 2017 год).

Удовлетворительная оценка риск-профиля отражает невысокую по сравнению со среднерыночным уровнем долю проблемных ссуд при умеренно высокой концентрации на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к нетто-активам - 49% на 01.01.2018) и низком уровне имущественной обеспеченности кредитного портфеля (на 01.01.2018 покрытие ссудного портфеля без учета МБК и кредитов органам власти обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 45%). В тоже время агентство отмечает наличие негативной динамики качества кредитного портфеля в 2017 году. Так, доля проблемных и безнадежных ссуд в совокупном кредитном портфеле выросла с 2,1% на 01.01.2017 до 4,5% на 01.01.2018; доля пролонгированных ссуд ЮЛ, ИП и ФЛ увеличилась до 18,9% на 01.11.2017 против 12,1% годом ранее. Низкий уровень имущественной обеспеченности и невысокий уровень резервирования по ссудам в значительной степени обусловлены кредитованием крупных заемщиков, имеющих высокие кредитные рейтинги, и низкой концентрацией кредитования на высокорисковых отраслях экономики. По данным МСФО на 01.01.2017, на три крупнейшие отрасли деятельности заемщиков (торговля нефтью, газом и нефтепереработка, телекоммуникации и СМИ, энергетика) приходится 31% корпоративного кредитного портфеля. Положительное влияние на риск-профиль банка оказывает высокое качество портфеля ценных бумаг (на 01.01.2018 свыше 70% портфеля ценных бумаг, составляющего около 28% валовых активов, сформировано бумагами эмитентов, имеющих рейтинг на уровне ruAA- и выше по шкале Эксперт РА).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности (на 01.01.2018 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (Лам) составило 16%; ликвидными активами (Лат) - 44%) на фоне высокой концентрации ресурсной базы на средствах, привлеченных от крупнейших кредиторов (на 01.01.2018 доля средств крупнейшей группы кредиторов в валовых пассивах - 24%). При этом агентство отмечает наличие разрывов активов и обязательств по срокам до востребования и погашения в связи с высокой долей средств срочностью до 30 дней в структуре ресурсной базы (порядка 66% валовых пассивов на 01.01.2018) при значительной доле кредитов срочностью свыше года (на 01.01.2018 около 31% валовых активов). Однако, по оценкам агентства, банк располагает достаточными источниками аккумулирования ликвидности для исполнения обязательств перед крупнейшими кредиторами даже при реализации негативного сценария в отношении динамики средств на их счетах.

Корпоративное управление банка оценивается как адекватное. Также агентство отмечает, что ранее банк раскрывал годовую отчетность по МСФО, при этом в 2018 году планируется размещение отчетности по МСФО в сети интернет на регулярной ежеквартальной основе. Стратегия банка отличается высоким уровнем детализации, составляется на горизонте 1 года, по отдельным направлениям бизнеса - на горизонте до 3 лет. Структура собственности оценивается агентством как прозрачная и не слишком деконцентрированная.

На 01.01.2018 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 895,8 млрд руб., величина собственных средств - 81,3 млрд руб., прибыль после налогообложения за 2017 год (без учета СПОД) - 4,4 млрд руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (применяемая версия методологии вступила в силу 10.04.2017). Ключевые источники информации: данные Банка России, АО «АБ «РОССИЯ», «Эксперт РА». 

Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 23.06.2009. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 05.06.2017. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 14.02.2018. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключён договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного кредитного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как долго продлится падение ставок по депозитам

Ведомости

Доходность банковских вкладов продолжила снижение: за вторую декаду сентября средняя максимальная ставка по вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, упала на 0,1 п. п. с 6,84 до 6,74%, следует из мониторинга ЦБ. 16 сентября совет директоров регулятора решил сократить ключевую ставку на 0,5 п. п. до 7,5%. Это стало шестым ее снижением после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса. На пике средний максимальный процент по депозитам в первой десятке банков составлял 20,5%.
26.09.2022

ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с марта

РБК

Объем наличных денег в обращении 22 сентября вырос на 132,1 млрд руб., следует из статистики Банка России. В последний раз показатель превышал это значение 4 марта, когда объем наличности подскочил на 151,5 млрд руб.
23.09.2022

Доля крупнейших банков на российском рынке упала впервые за десять лет

РБК

Кризис и санкции пошатнули рыночные позиции крупнейших российских банков: по итогам первой половины 2022 года доля игроков из топ-15 в активах сектора снизилась на 1,3 процентных пункта, до 84,6%, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Как отмечают аналитики, снижение рыночной доли крупных банков зафиксировано впервые за десять лет. Новый вектор в развитии сектора в «Эксперт РА» называют «курсом на деконсолидацию».
22.09.2022

Эксперты: трансформация экономики РФ уменьшит долю банков, работающих с крупным бизнесом

ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Трансформация российской экономики в среднесрочной перспективе приведет к постепенному снижению доли банков, которые работают с крупным бизнесом, следует из обзора по банковскому сектору рейтингового агентства "Эксперт РА".
22.09.2022

ЦБ введет прямые ограничения на выдачу потребкредитов

РБК

1 января 2023 года в России будут введены прямые количественные ограничения в сфере кредитования, сообщил Центробанк. Регулятор начнет применять новый инструмент — макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые позволят ему ограничивать выдачи ссуд с определенными параметрами. Это одна из мер сдерживания кредитования, которая обсуждалась в 2021 году на фоне бурного роста необеспеченной банковской розницы: ЦБ получил право устанавливать МПЛ и планировал начать вводить лимиты с 1 июля, но отложил нововведения из-за кризиса.
22.09.2022