Москва, 5 июня 2017 г.
«Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности АБ «Россия» по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruAA (соответствует рейтингу A++ по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне А++ со стабильным прогнозом.
Ключевое позитивное влияние на рейтинг оказала высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны акционеров и федеральных органов власти. Агентство положительно оценивает хорошие конкурентные позиции банка в сегменте кредитования и расчетного обслуживания крупного бизнеса, а также наличие клиентской базы, включающей стратегически значимые предприятия Российской Федерации, что, по мнению агентства, подтверждает высокий уровень значимости банка на суверенном уровне. Поддержку рейтингу оказывают приемлемые показатели ликвидности (на 01.04.2017 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами - 21%; ликвидными активами - 47%) и наличие доступа к дополнительным источникам фондирования в форме кредитов под залог ценных бумаг и нерыночных активов, привлечения средств аффилированных компаний. Кроме того, агентство отмечает хорошую операционную эффективность деятельности (покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности - 480% за I квартал 2017 года; рентабельность капитала по прибыли после налогообложения согласно РСБУ - 8,7% за период с 01.04.2016 по 01.04.2017), приемлемую отраслевую диверсификацию корпоративного ссудного портфеля и низкий уровень принимаемых валютных рисков.
Основное негативное влияние на рейтинг оказывает низкий уровень достаточности основного капитала (на 01.04.2017 Н1.2=8,0%; к снижению норматива до регулятивного минимума может привести полное обесценение свыше 3,3% остатка совокупной ссудной задолженности без увеличения капитала или сокращения активов под риском). Мы ожидаем, что норматив достаточности основного капитала банка будет стабильно поддерживаться на уровне выше 8% во втором полугодии 2017 года за счет дополнительных вливаний в капитал и управления величиной активов под риском, что позволит частично компенсировать повышенную чувствительность к потенциальной реализации кредитных рисков. Снижение норматива Н1.2 ниже указанной границы на две месячные даты подряд может оказать негативное влияние на уровень рейтинг.
Давление на уровень рейтинга также оказывает низкий уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля (на 01.04.2017 покрытие ссудного портфеля без учета выданных межбанковских кредитов обеспечением без учета поручительств, гарантий и принятых в обеспечение ценных бумаг составило 53%), что обусловлено достаточно высоким уровнем залогового дисконта. При этом значительная часть необеспеченных кредитов размещается по результатам открытых конкурсов заемщикам с высокими кредитными рейтингами, что выступает смягчающим фактором в оценке текущего уровня обеспеченности. Также к негативным факторам были отнесены недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам и существенный размер кредитного риска, приходящегося, с учетом применяемой агентством методологии, на лиц, имеющих признаки экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком. К сдерживающим факторам была отнесена невозможность высоко оценить опыт аудитора отчетности по РСБУ в части работы с крупными кредитными организациями. Кроме того, агентство отмечает крайне высокую концентрацию ресурсной базы на средствах, привлеченных от крупнейших кредиторов (на 01.04.2017 доля средств крупнейшей группы кредиторов в валовых пассивах - 27,3%). Однако, по оценкам агентства, банк располагает достаточными источниками аккумулирования ликвидности для исполнения обязательств перед крупнейшими кредиторами даже при реализации негативного сценария в отношении динамики средств на их счетах.
АО «АБ «РОССИЯ» (г. Санкт-Петербург, рег. номер 328) специализируется на кредитовании и расчетном обслуживании крупного бизнеса, инвестициях в ценные бумаги. На 01.04.2017 размер активов банка по РСБУ составил 754,9 млрд руб. (15-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), величина собственных средств - 73,8 млрд руб., прибыль после налогообложения за I квартал 2017 года - 1,7 млрд руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (применяемая версия методологии вступила в силу 10.04.2017). Ключевые источники информации: данные Банка России, АО «АБ «РОССИЯ», «Эксперт РА».
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 23.06.2009. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 07.12.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 01.06.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключён договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного кредитного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.