Индекс здоровья банковского сектора устойчиво снижается, начиная с третьего квартала 2018 года. Тенденция обусловлена сохранением в секторе существенного количества проблемных игроков при умеренном числе фактических дефолтов. Агентство ожидает, что в ближайшие 12 месяцев лицензии лишатся не менее 46 банков. Их неудовлетворительное финансовое положение, отраженное в индексе здоровья банковского сектора, усугубится настолько, что у регулятора возникнут явные основания для вывода этих игроков с рынка.
На начало 2019 года значение Индекса составило 89,4% (46 ожидаемых в течение 2019 года дефолтов банков), а к 1 апреля 2019 года индекс сократился до 89,1%, что соответствует также 46 дефолтам, ожидаемым в период с 01.04.2019 по 01.04.2020.
Снижение Индекса наблюдается на протяжении трех кварталов подряд. Оно обусловлено увеличением доли банков, кредитоспособность которых оценивается как низкая, в числе действующих кредитных организаций. Увеличение доли происходит на фоне небольшого числа фактических дефолтов (в первом квартале 2019 года отозваны лицензии у 5 банков) и продолжающегося ухудшения операционной среды: по итогам первого квартала 2019 года почти четверть всех банков (99), включенных в расчет, не генерируют прибыль или являются убыточными, 162 банка испытали значительный чистый отток (более 15%) привлеченных средств юридических лиц, 136 – чистый отток средств физических лиц. Параллельно происходит сокращение расчетной базы Индекса по причинам, отличным от дефолтов, в числе которых объединение банков и добровольная сдача лицензий отдельными игроками.
Динамика Индекса свидетельствует о сохранении в секторе существенной доли банков, бизнес-модель которых является нежизнеспособной (то есть не обеспечивающей операционную эффективность и генерацию капитала, компенсирующую текущие потери от реализации рисков) и сопряженной с принятием повышенного уровня рисков. Значительная часть таких банков зависима от вливаний в капитал со стороны собственников, интерес которых к поддержке своего банковского бизнеса может ослабевать на фоне его низкой окупаемости. Неэффективность традиционных направлений осуществляемой проблемными банками деятельности может стать причиной их вовлечения в проведение сомнительных операций, а также формального подхода к оценке принимаемых рисков. В связи с этим в качестве основных причин отзыва банковских лицензий в ближайшие 12 месяцев Агентство ожидает нарушение требований «антиотмывочного» законодательства, занижение принятых рисков и вывод ликвидных активов в ущерб интересам кредиторов. По мере консолидации банковского сектора продолжится сокращение расчетной базы Индекса в результате слияний и поглощений. При этом их объектами станут относительно устойчивые и операционно эффективные банки, а не игроки с признаками преддефолтного состояния. В связи с этим в 2019 году Агентство ожидает стагнацию или дальнейшее умеренное снижение индекса здоровья банковского сектора.
Индекс здоровья банковского сектора отражает мнение Агентства о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев. Чтобы вычислить Индекс, Агентство относит все банки к одной из рейтинговых категорий по шкале «Эксперт РА»: для клиентов Агентства используются их рейтинги, для остальных – оценка рейтинга по специально разработанной методике. Хотя эта методика использует только те показатели из методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам «Эксперт РА», которые могут быть оценены по публичной отчетности или иным публичным данным, она достаточно точно предсказывает категорию, которую «Эксперт РА» присвоило бы конкретному банку при возможности полноценного применения рейтинговой методологии. Далее для каждой из рейтинговых категорий Агентство определяет вероятности дефолта, исходя из исторической дефолтности банков, имевших рейтинг от «Эксперт РА», с поправкой на прогноз Агентства относительно регулятивных и макроэкономических условий.
