Москва, 30 сентября 2022 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ЗАО «МТБанк» до уровня byBBВ, прогноз по рейтингу изменен на стабильный. С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной рейтинговой шкалы Республики Беларусь в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации ЗАО «МТБанк» подтвержден рейтинг кредитоспособности на уровне ruB, прогноз по рейтингу изменен на стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг кредитоспособности на уровне byBBB- с развивающимся прогнозом по национальной шкале Республики Беларусь и ruB с развивающимся прогнозом по национальной шкале Российской Федерации.
Повышение рейтинга по национальной шкале Республики Беларусь и изменение прогноза обусловлено усилением капитальной позиции банка вследствие высокой генерации собственных средств, а также завершения всех этапов присоединения ЗАО «Идея Банк». Рейтинг банка обусловлен приемлемыми рыночными позициями, приемлемой оценкой достаточности капитала при высокой рентабельности бизнеса, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также приемлемой оценкой системы корпоративного управления и стратегического планирования.
ЗАО «МТБанк» – средний по размеру активов универсальный банк, входящий в группу системно значимых банков II уровня. На 01.07.2022 сеть присутствия банка представлена головным офисом в Минске, а также 101 подразделением, расположенными во всех областях Республики Беларусь.
Приемлемые рыночные позиции обусловлены относительно небольшими масштабами бизнеса банка в банковской системе РБ (на 01.07.2022 активы банка составляют около 2% от совокупных активов национального банковского сектора). За период с 01.07.2021 по 01.07.2022 корпоративный кредитный портфель банка увеличился на 24%, розничный – на 19%. Рост кредитного портфеля обусловлен присоединением в 4 квартале 2021 года ЗАО «Идея Банк», а также ростом собственного портфеля. Кроме того, в течение последних 12 месяцев банк нарастил объем валютообменных операций, что было связано как с повышенным спросом на данные операции на фоне макроэкономической нестабильности, так и с получением конкурентных преимуществ при присоединении ЗАО «Идея Банк». Диверсификация по сегментам кредитного риска оценивается как высокая (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.04.2022 составил 0,22). Согласно оценкам агентства, доля кредитов связанным заемщикам находится на приемлемом уровне.
Приемлемая оценка достаточности капитала при высокой рентабельности бизнеса. В течение 2021 года банк допускал нарушение норматива достаточности нормативного капитала, что было связано с приобретением акций ЗАО «Идея Банк», и также приводило к несоблюдению норматива участия банка в уставном фонде одной коммерческой организации. Процессы приобретения и присоединения ЗАО «Идея Банк» были предварительно согласованы с Национальным банком Республики Беларусь, вследствие этого нарушение указанных нормативов не несло для банка рисков надзорного реагирования в этот период. После завершения всех процедур по присоединению начиная с 01.11.2021 банк начал соблюдать обязательные нормативы деятельности (по НСФО на 01.11.2021 норматив достаточности нормативного капитала составил 14,6%, капитала I уровня – 10,6%). Начиная с апреля 2022 года наблюдается усиление капитальной позиции банка, что связано как с сокращением активов под риском на фоне сдерживания кредитования, так и с высокой генерацией собственного капитала. Кроме того, поддержку капитальной позиции банка оказало привлечение в июне 2022 года субординированного займа в размере 5 млн долларов США. В результате по состоянию на 01.07.2022 норматив достаточности нормативного капитала банка достиг 17,9%, капитала I уровня – 12,3%, левередж – 13,4%, что позитивно оценивается агентством. С учетом этого минимальный буфер абсорбции убытков отмечается по нормативу достаточности капитала I уровня, значение которого на 01.07.2022 находится на уровне около 9% активов и внебалансовых обязательств под риском, что оценивается как приемлемый уровень. Банк по-прежнему демонстрирует высокие показатели рентабельности бизнеса (ROE по МСФО по прибыли после налогообложения за 2020-2021 гг. составила около 18,9%, за 2021-6мес2022 гг. с переводом в годовое выражение – около 22,4%), при этом в 1 полугодии 2022 года банк получил существенные доходы от валютообменных операций, что позволило нивелировать возросшие расходы на формирование резервов по кредитному портфелю. Как и прежде, Агентство обращает внимание на существенные расходы на обеспечение деятельности банка (за период с 01.07.2021 по 01.07.2022 показатель CIR составил около 57%), при этом отмечает проводимую банком работу по их снижению.
Адекватное качество активов. Клиентский кредитный портфель на 01.07.2022 формировал около 60% нетто-активов банка по МСФО, при этом большая его часть (около 61%) представлена задолженностью корпоративных заемщиков. Корпоративный кредитный портфель представлен задолженностью заемщиков как МСБ, так и крупного бизнеса, и характеризуется приемлемой отраслевой диверсификацией. В течение 2022 года наблюдается рост доли ссуд 3 стадии (с 1,6% валового портфеля ЮЛ на 01.01.2022 до 8,5% на 01.07.2022), что преимущественно связано с переоценкой риска по ряду крупных заемщиков. Также на балансе банка остаются кредиты, выданные в иностранной валюте, что повышает зависимость качества обслуживания кредитного портфеля от поступлений валютной выручки у данных заемщиков. При этом агентство позитивно оценивает высокую обеспеченность кредитного портфеля ЮЛ (на 01.04.2022 более 90% ссуд ЮЛ и ИП были обеспеченными). Розничный кредитный портфель представлен преимущественно необеспеченными потребительскими кредитами и характеризуется невысокой долей ссуд 3 стадии (около 2,6% валового розничного портфеля на 01.07.2022). Прочие активы представлены преимущественно остатками на корреспондентских счетах в банках с высокими рейтингами кредитоспособности, а также долговыми ценными бумагами с рейтингами на уровне суверенного рейтинга Республики Беларусь.
Комфортная ликвидная позиция. Банк выполняет регуляторные нормативы ликвидности (за последние 12 месяцев среднее значение показателя покрытия ликвидности (LCR) – 143%, показателя чистого стабильного фондирования (NSFR) – 132%), соотношение активов 1 уровня и привлеченных средств банка без учета субординированных депозитов, до погашения которых остается не менее 5 лет, на 01.07.2022 составило около 22%, что оценивается как адекватный уровень. Основным источником фондирования для банка выступают средства клиентов, которые на 01.07.2022 составили почти 90% обязательств по МСФО. На 01.07.2022 срочные средства формируют около 63% клиентских средств, при чем более 65% из них являются безотзывными. Агентством отмечается повышенная концентрация средств крупнейшей группы кредиторов (10% пассивов на 01.07.2022) при адекватной концентрации на 10 крупнейших группах кредиторов.
Приемлемая оценка организации системы корпоративного управления и стратегического планирования. По мнению Агентства, уровень корпоративного управления соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам. Деловая репутация и профессиональный опыт ключевого топ-менеджмента банка рассматриваются как адекватные. По-прежнему сдерживающее влияние на рейтинг оказывает наличие в структуре собственности компаний-нерезидентов, зарегистрированных в регионах с льготным режимом налогообложения. Банк работает в рамках стратегии развития на период 2022-2024 гг, которая была пересмотрена с учетом изменившейся рыночной конъюнктуры в 1 полугодии 2022 года. При этом банк продолжит развиваться как универсальная кредитная организация, поддерживая умеренные темпы роста объемов бизнеса по основным сегментам деятельности. Агентство отмечает характерную для всего банковского сектора стратегическую неопределенность, связанную с постоянно меняющимися макроэкономическими условиями в 2022 году, что, по мнению Агентства, может сказаться на выполнении ключевых параметров стратегии развития банка.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитные рейтинги ЗАО «МТБанк» были впервые опубликованы 05.10.2021. Предыдущие рейтинговые пресс-релизы по данному объекту рейтинга были опубликованы 05.10.2021.
Кредитные рейтинги присвоены по национальной шкале Республики Беларусь и по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов и прогноза по ним ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам (Республика Беларусь) https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 18.05.2022) и методология перевода кредитных рейтингов в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 18.01.2022).
Присвоенные рейтинги и прогноз по ним отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Национального банка Республики Беларусь, Национального статистического комитета Республики Беларусь, ЗАО «МТБанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологий.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, ЗАО «МТБанк» принимало участие в присвоении рейтингов.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ЗАО «МТБанк» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.