Рейтинговые действия, 11.02.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АБ «Россия» на уровне ruAA
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 11 февраля 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 328
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Санкт-Петербург

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.12.20
Активы, млн руб. 973 306 1 025 705
Капитал, млн руб. 85 686 91 267
Н1.0, % 12.8 11.5
Н1.2, % 9.6 9.1
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 6.8 7.4
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 2.4 4.6
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 3.5 2.7
Доля ключевого источника пассивов, % 61.9 65.8
Доля крупнейшего кредитора, % 14.7 16.7
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 42.4 46.0
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 15.7 22.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "АБ "РОССИЯ"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.10.19 по 01.10.20
Чистая прибыль без учета МСФО 9, млн руб. 4 345 8 844
ROE по прибыли без учета МСФО 9, % 8.9 17.0
NIM, % 1.8 2.1

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "АБ "РОССИЯ"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Людмила Кожекина,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2020 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг АБ «Россия» на уровне ruAA со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями при умеренно низкой оценке достаточности капитала, удовлетворительными оценками качества активов и ликвидной позиции, а также адекватной оценкой качества корпоративного управления. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки банка со стороны акционеров и федеральных органов власти.

АО «АБ «РОССИЯ» – крупный банк, специализирующийся на кредитовании и расчетном обслуживании крупного бизнеса, инвестициях в ценные бумаги и операциях на межбанковском рынке. На 01.12.2020 банк занимал 14-е место по величине активов и 16-е место по размеру капитала в соответствии с рэнкингами «Эксперт РА». Ключевым собственником банка является Ю.В. Ковальчук (около 40%).

Обоснование рейтинга

Сильная оценка рыночных позиций обусловлена значительными конкурентными позициями банка в сегменте кредитования и расчетного обслуживания крупного бизнеса, а также наличием клиентской базы, включающей стратегически значимые предприятия Российской Федерации, что, по мнению агентства, подтверждает высокий уровень значимости банка на федеральном уровне. Агентство отмечает, что банк специализируется на кредитовании представителей крупного бизнеса (на которое приходится более 40% активов) при ограниченно развитом розничном направлении. Сеть присутствия банка включает 76 подразделений на территории 33 субъектов РФ и рассматривается как широкая. Деятельность банка преимущественно сосредоточена в Санкт-Петербурге, Москве и Республике Крым. Величина кредитного риска, приходящегося, с учетом применяемой агентством методологии, на лиц, имеющих признаки экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком, оценивается как высокая.

Умеренно низкая оценка буфера абсорбции убытков обусловлена поддержанием невысокого запаса нормативов достаточности капитала над минимальным уровнем с учетом надбавки поддержания достаточности капитала (на 01.01.2021 Н1.0=11,6% при минимальном уровне с учетом надбавки в 10,5%; Н1.2=9,2% при минимальном уровне в 8,5%, Н1.1=7,6% при минимальном уровне в 7%). Также отмечается тенденция к снижению норматива Н1.0 (на 0,6 п.п. за период с 01.12.2019 по 01.12.2020). Буфер абсорбции убытков составил около 4% базы активов и внебалансовых обязательств под риском на 01.12.2020, что по-прежнему оценивается как невысокий уровень. За период с 01.10.2019 по 01.10.2020 рентабельность капитала выросла до 17,0% против 8,9% за 2019 год, что преимущественно обусловлено получением значительных доходов от операций с ценными бумагами и их переоценки в 1кв2020. Показатели операционной эффективности деятельности с учетом специализации банка оцениваются агентством как удовлетворительные (за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 NIM с учетом корректировки на доходы от ЗПИФов долговых ценных бумаг составила 2,1%; CIR=38%).

Удовлетворительная оценка качества активов. Основу активов банка составляют корпоративные ссуды, на которые приходится около 43% валовых активов на 01.12.2020. Кредитный портфель ЮЛ и ИП характеризуется приемлемой по сравнению со среднерыночным уровнем долей проблемных ссуд: на 01.12.2020 доля ссуд III-V категорий качества составила порядка 11%. Вместе с тем, агентство отмечает рост доли просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле до 4,6% на 01.12.2020 против 2% годом ранее, что преимущественно связано с приобретением банком значительного объема ссуд проблемного заемщика. По мнению агентства, в зависимости от условий урегулирования данной просроченной задолженности может потребоваться корректировка резервов. Агентство не ожидает существенного негативного влияния пандемии коронавируса на качество активов банка в связи с незначительным объемом кредитования МСБ и ФЛ. Уровень имущественной обеспеченности кредитного портфеля агентство оценивает как приемлемый (на 01.12.2020 покрытие ссудного портфеля без учета МБК и кредитов органам власти обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 80%). Агентство оценивает отраслевую диверсификацию корпоративного кредитного портфеля как адекватную (на три крупнейшие отрасли деятельности заемщиков приходится около 54% кредитов на 01.09.2020). Также агентство отмечает приемлемую концентрацию на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к нетто-активам – 42% на 01.12.2020). Положительное влияние на риск-профиль банка оказывает приемлемое качество портфеля ценных бумаг (на 01.12.2020 свыше 90% портфеля ценных бумаг (включая вложения в ЗПИФы), составляющего 31% валовых активов, сформировано ценными бумагами эмитентов, имеющих кредитные рейтинги на уровне ruА- и выше по шкале «Эксперт РА»).

Удовлетворительная ликвидная позиция. Агентство оценивает запас балансовой ликвидности как удовлетворительный (на 01.12.2020 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (Лам) составило 10,6%; ликвидными активами (Лат) – 22,4%). Вместе с тем, агентство принимает во внимание тот факт, что в составе ЗПИФов, формирующих около 10% валовых активов на 01.12.2020, находятся высоколиквидные ценные бумаги. Ключевым источником ресурсной базы являются средства ЮЛ, которые формируют на 01.12.2020 73,5% привлеченных средств. Агентство отмечает недостаточную сбалансированность активов и обязательств по срокам в связи с высокой долей средств срочностью до 30 дней в структуре ресурсной базы (порядка 56% пассивов на 01.12.2020) при значительной доле кредитов срочностью свыше года (на 01.12.2020 около 32% валовых активов). Для банка по-прежнему характерна высокая концентрация ресурсной базы на средствах, привлеченных от крупнейших кредиторов (на 01.12.2020 доля средств крупнейшей группы кредиторов в пассивах – 17%; доля средств 5 крупнейших кредиторов/групп кредиторов – 38%). По оценкам агентства, банк располагает достаточными источниками аккумулирования ликвидности для исполнения обязательств перед крупнейшими кредиторами даже при реализации негативного сценария в отношении динамики средств на их счетах. Также агентство отмечает стабильность средств, привлеченных от крупнейших кредиторов, на протяжении нескольких лет.

Корпоративное управление банка оценивается как адекватное. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Топ-менеджмент банка имеет продолжительный опыт работы в различных сегментах финансового рынка и положительную деловую репутацию. Структура собственности оценивается агентством как прозрачная и не характеризуется чрезмерной деконцентрацией. Действующая стратегия банка направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы при сохранении текущего уровня принимаемых рисков. Агентство позитивно оценивает планы банка по развитию продукта экспресс-гарантий и запуску брокерского обслуживания для ФЛ, однако отмечает, что объемы указанных направлений деятельности незначительны в масштабах бизнеса банка. При этом масштабирование основных направлений деятельности в среднесрочной перспективе будет ограничиваться невысоким буфером капитала.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «АБ «РОССИЯ» был впервые опубликован 23.06.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 12.02.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «АБ «РОССИЯ», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «АБ «РОССИЯ» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «АБ «РОССИЯ» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


На российский банк «Хоум кредит» смотрит венгерская финансовая группа OTP

Ведомости

Чешская PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит», рассказали «Ведомостям» банкир в розничном банке и источник в банке из топ-10. Первыми о возможности продажи «Хоум кредита» венгерской OTP написало издание Frank Media со ссылкой на источники. Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петра Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета.
12.10.2021

ЦБ расширил список системно значимых банков

Ведомости

Банк России обновил перечень системно значимых банков второй раз за последний год – в него вошел «Тинькофф банк», сообщается на сайте ЦБ. Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы, отметил регулятор.
11.10.2021

Тинькофф Банк стал системно значимым

РБК

Регулятор расширил список системно значимых кредитных организаций, включив в него Тинькофф Банк, который занимает 16-е место по активам в России. В самом банке раньше рассчитывали, что это произойдет только к 2023 году.
11.10.2021

Банкиры спешат делать ставки

Коммерсант

В августе ставки по ссудам на срок больше года, на которые приходится основная часть выдач, выросли до годового максимума. Пока рост средневзвешенной ставки удерживается в пределах 0,5 процентного пункта (п. п.), но в дальнейшем может ускориться до 1–2 п. п., полагают эксперты. При этом банки, по их мнению, будут стараться маскировать рост стоимости кредитов за счет увеличения доли дополнительных платежей и активизируют рекламные кампании, чтобы выдать как можно больше средств в преддверии роста ключевой ставки и ужесточения регулирования.
11.10.2021

Долговая перезагрузка

Коммерсант

Банк России анонсировал новые меры по охлаждению рынка необеспеченного потребительского кредитования. Регулятор планирует увеличить показатель долговой нагрузки (ПДН), повысив затраты банков при работе с закредитованными заемщиками. Однако, по оценке экспертов, в нынешней ситуации, когда у банков большой запас по капиталу и высокие показатели прибыльности, меры не будут эффективны, а на более действенное право вводить количественные ограничения ЦБ может не решиться.
30.09.2021