Москва, 11 февраля 2021 г.
Краткая информация о Банке:
| Номер лицензии | 3395 |
| Тип лицензии | Универсальная |
| Вхождение в ССВ | Да |
| Головной офис | г. Москва |
Ключевые финансовые показатели Банка:
| Показатель | 01.01.20 | 01.01.21 |
| Активы, млн руб. | 6 840 | 8 788 |
| Капитал, млн руб. | 5 142 | 7 250 |
| Н1.0, % | 67.1 | 75.2 |
| Н1.2, % | 40.8 | 41.3 |
| Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % | 38.3 | 11.5 |
| Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % | 46.5 | 5.7 |
| Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % | 6.3 | 5.7 |
| Доля ключевого источника пассивов, % | 28.6 | 10.2 |
| Доля крупнейшего кредитора, % | 1.9 | 1.6 |
| Доля 10 крупнейших кредиторов, % | 3.9 | 3.3 |
| Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % | 145.1 | 393.9 |
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным "Банк "МБА-МОСКВА" ООО
Показатели эффективности деятельности Банка:
| Показатель | 2019 | 2020 |
| Чистая прибыль, млн руб. | 735 | 2 865* |
| ROE, % | 19.0 | 47.0 |
| NIM, % | 0.1 | 3.5 |
*Без учета СПОД
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным "Банк "МБА-МОСКВА" ООО
Ведущий рейтинговый аналитик:
Вячеслав Путиловский,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов
Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2020 года
Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Банк «МБА-МОСКВА» ООО до уровня ruBB. Прогноз по рейтингу изменен с позитивного на стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.
Повышение рейтинга обусловлено улучшением кредитного качества активов на фоне значительного снижения объема кредитных рисков, приходящихся на связанных с банком лиц. Рейтинг банка также обусловлен высоким запасом по капиталу, слабой оценкой рыночных позиций, адекватным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.
«Банк «МБА-МОСКВА» ООО – небольшой по величине активов московский банк, основными направлениями деятельности которого на текущий момент являются межбанковское кредитование, а также операции с ценными бумагами. Головной офис и 1 дополнительный офис расположены в г. Москве. Единственным собственником банка является Международный Банк Азербайджана (ОАО «МБА»), который находится под контролем правительства Республики Азербайджан (95,16%).
Обоснование рейтинга
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными позициями кредитной организациями в российской банковской системе (на 01.01.2021 банк занимает 191-е место по активам в рэнкингах «Эксперт РА»). Агентство отмечает слабую диверсификацию бизнеса кредитной организации по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,87 на 01.01.2021), что обусловлено наличием значительного объема низкодоходных высоколиквидных активов (на краткосрочные МБК и остатки на НОСТРО-счетах, вложения в высоколиквидные ценные бумаги приходится свыше 85% валовых активов на 01.01.2021) и ограниченным спектром проводимых банком операций.
Высокая достаточность капитала при слабой способности к его генерации. Для банка характерны высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.01.2021 Н1.0=75,2%; Н1.1=Н1.2=41,3%), при этом банк выдерживает без нарушения капитальных нормативов полное обесценение всех активов и внебалансовых обязательств под риском. Уровень концентрации активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска оценивается как приемлемый (крупные кредитные риски к активам на 01.01.2021 около 10%). Операционная эффективность банка оценивается как слабая, что обусловлено преобладанием низкодоходных высоколиквидных активов и высокими расходами на обеспечение деятельности банка (за 2020 год по РСБУ NIM=3,5%, CIR=59%). В течение 2020 года наблюдалось снижение объема размещенных средств в материнском банке (с 64% активов на 01.01.2020 до порядка 1% на 01.01.2021, ставка резервирования по данным средствам на 01.01.2020 находилась на уровне 50%), что привело к восстановлению значительного объема резервов и оказало положительный эффект на показатель рентабельности (ROE по РСБУ за 2020 год без учета СПОД составила 47%, ROE по РСБУ за тот же период без учета резервов и СПОД – минус 8%).
Адекватное качество активов. Около 31% активов банка приходится на денежные средства, средства в Банке России и прочих высоконадежных банках-контрагентах (94% суммы приходится на банки, имеющие кредитный рейтинг не ниже ruA+ по шкале «Эксперт РА»). Портфель ценных бумаг формирует около 55% активов и имеет высокое кредитное качество (все вложения представлены бумагами эмитентов с рейтингами на уровне ruA+ и выше по шкале «Эксперт РА»). Кредитный портфель банка на 01.01.2021 составляет менее 7% валовых активов (с 01.01.2020 объем вырос в 1,7 раза), в том числе на корпоративные ссуды приходится 84% портфеля. Качество ссудной задолженности оценивается как удовлетворительное (на 01.01.2021 доля ссуд III-V категории качества составила 8,9% портфеля ЮЛ и ИП, ФЛ, доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП, ФЛ – 5,7%, пролонгированные ссуды отсутствуют). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как адекватный: на 01.01.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 371% (на 01.12.2020 более 90% ссуд обеспечено залогом недвижимости или прав на нее).
Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за период с 01.01.2020 по 01.01.2021 среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 118% и 423% соответственно). Основой фондирования банка выступает преимущественно собственный капитал (доля привлеченных средств на 01.01.2021 – около 15% валовых пассивов, с преобладанием средств, размещенных на лоро-счетах азербайджанских банков-контрагентов). При этом в отдельные месяцы 2020 г. наблюдались значительные колебания объема привлеченных средств, обусловленные разовыми операциями по счетам отдельных крупных клиентов (в декабре 2019 чистый отток средств ЮЛ составил 26%, в сентябре 2020 - 16%).
Консервативная оценка качества корпоративного управления обусловлена текущей структурой проводимых операций и существенным влиянием материнского банка на принятие управленческих решений. Банк реализует Стратегию развития на 2019-2022 гг., которая предполагает постепенную диверсификацию бизнеса банка преимущественно за счет развития кредитования, наращивания обслуживания компаний - участников российско-азербайджанской торговли, системы денежных переводов, развития сети корреспондентских счетов. Уровень детализации стратегии оценивается как приемлемый и ее успешная реализация позволит банку повысить уровень операционной эффективности. Однако выбранная банком нишевая модель развития в текущих макроэкономических и отраслевых реалиях, по мнению агентства, не является достаточной для значительного укрепления его конкурентных позиций в долгосрочной перспективе.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Раскрытие в регулятивных целях
Кредитный рейтинг «Банк «МБА-МОСКВА» ООО был впервые опубликован 27.03.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 17.02.2020.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «Банк «МБА-МОСКВА» ООО, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «Банк «МБА-МОСКВА» ООО принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «Банк «МБА-МОСКВА» ООО дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.