Москва, 25 апреля 2018 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» разработало новый аналитический продукт – индекс здоровья банковского сектора, отражающий вероятность дефолтов? в банковской системе на горизонте одного года. Запуск ежемесячного обновления показателя планируется летом 2018 года.
Индекс здоровья банковского сектора отражает мнение Агентства о доле банков, которые не допустят дефолт в течение одного года. На начало 2018 года значение индекса составило 89,3%, что соответствует 53 ожидаемым дефолтам банков в течение 2018 года (без учета санаций банков, а также отзыва лицензий у небанковских кредитных организаций), при этом к 24 апреля 2018 года были зафиксированы уже 15 дефолтов банков (без учета дефолтов НКО). Значение индекса, как и в 2015-17 годах, далеко от 100% – уровня, который соответствует «абсолютному здоровью» или нулевой ожидаемой дефолтности в банковском секторе. Вместе с тем, с 2016 года индекс показывает слабо выраженную, но позитивную динамику, что обусловлено уходом слабых игроков с рынка.
Чтобы вычислить индекс, Агентство относит все банки к одной из рейтинговых категорий по шкале «Эксперт РА»: для имеющих рейтинг Агентства используется этот рейтинг, для остальных – оценка рейтинга по специально разработанной методике. Хотя эта методика использует только те показатели из методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам «Эксперт РА», которые могут быть оценены по публичной отчетности или иным публичным данным, она достаточно точно предсказывает категорию, которую «Эксперт РА» присвоило бы конкретному банку по полной рейтинговой методологии. Далее для каждой из рейтинговых категорий Агентство определяет вероятности дефолта, исходя из статистики по банкам, имевшим рейтинг от «Эксперт РА», с поправкой на прогноз Агентства относительно регулятивных и макроэкономических условий.
Президент «Эксперт РА» Дмитрий Гришанков:
«Новый продукт является уникальной разработкой агентства, которая может быть использовала в качестве эффективного инструмента для мониторинга ситуации в банковском секторе и ее динамике как для инвесторов, так и для сотрудников регулирующих органов. Накопленный опыт Агентства по аналитике банковского сектора позволил создать действительно качественную модель, демонстрирующую высокую предсказательную способность».
Ожидаемое число дефолтов по банковскому сектору
