Новости агентства, 02.12.2013

«Эксперт РА»: в IV квартале 2013 года цепочка отзывов лицензий способна спровоцировать кризис доверия на межбанковский рынке
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

2 декабря 2013 г.

Портфель МБК на балансах российских банков в период 01.10.12-01.10.13  вырос на 30% против 5% годом ранее, говорится в исследовании «Бенчмарки российского банковского рынка по итогам 9 месяцев 2013 года: «приросли межбанком», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Однако, по оценкам экспертов, цепочка громких отзыв лицензий способна спровоцировать кризис доверия, в результате чего в IV квартале 2013 года межбанковский рынок может заметно сжаться.

Согласно исследованию, портфель МКБ на балансах российских банков по объемам сравнялся с кредитованием МСБ, составив 5 трлн рублей на 01.10.2013. На межбанковский рынок банки направили ликвидность, накопившуюся вследствие замедления ключевых сегментов кредитования. За период с 01.10.12 по 01.10.13 темп прироста портфеля кредитов ФЛ снизился на 27 п.п. по сравнению с предыдущим сопоставимым периодом и составил 31%. Несмотря на то, что розничное кредитование замедлилось сильнее всех, оно осталось наиболее динамичным сегментом кредитного рынка. В то же время, за тот же период портфель кредитов крупному бизнесу вырос на 11%, а сегмент кредитования малого и среднего бизнеса – на 16%.

Однако в IV квартале ситуация существенно изменится. Аналитики «Эксперт РА» полагают, что последние события на банковском рынке - отзыв лицензий у Мастер-Банка и банка «Пушкино», а также заявления ЦБ о высокой вероятности применения крайней меры воздействия в отношении еще нескольких банков -  приведут к закрытию части лимитов на межбанковском рынке.  «Это, в первую очередь, повлияет на работу средних и малых банков, - полагает руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков. – В ответ они будут вынуждены еще нарастить подушку ликвидности и смириться с недополученными доходами от кредитования клиентов. Это отразится как на прибыли, так и на достаточности капитала этих банков, так как большинство из них наращивают капитал именно за счет нераспределенной прибыли».

По итогам 9 месяцев 2013 года значение чистой процентной маржи банков ниже топ-200 находится на уровне 6,5%, а расходы на ведение бизнеса составляют 5,2% активов. В результате эти банки и ранее демонстрировали самые низкие значения рентабельности капитала: 12% по итогам 9 месяцев в годовом выражении. Наибольшую доходность показали банки из ТОП-5 (ROE=30,6% за тот же период). Для сравнения - показатели маржи и уровня расходов у банков из ТОП-5 составили 4,7% и 2,1% соответственно.

По оценкам «Эксперт РА», за период с 01.10.12 по 01.10.13 ТОП-5 банков увеличили норматив достаточности на 1 п.п. до 12,95%. Ключевое влияние оказали Сбербанк и ВТБ. За этот период им удалось увеличить свой совокупный капитал на 27%, или 544 млрд. руб., причем основной прирост сформирован за счет нераспределенной прибыли и эмиссионного дохода. Норматив Н1 Сбербанка и ВТБ на 01.10.13 превышает 13%, хотя еще год назад был на уровне 12%. В результате средняя достаточность капитала по банковской системе также выросла с 13,1% до 13,4%. Небольшие банки из числа ниже 200-го места по активам традиционно демонстрируют показатели достаточности существенно выше среднерыночных (30,5% на 01.10.13). Одной из причин, по которой им приходится поддерживать Н1 на столь высоком уровне, является характерная для них высокая концентрация на крупных кредитных рисках:отношение кредитных рисков более 5% капитала (KSKR) к их активам на 01.10.13 составило 46,1%, что примерно в полтора раза выше среднего по системе.).

Доля просроченной задолженности по кредитному портфелю банков, занимающих с 6 по 20 места по активам, составила 6,5% на 01.10.13. Столь высокие значения просрочки именно у этой группы связаныс тем, что в этой группе банков - крупнейшие игроки по розничному кредитованию. В среднем же по рынку просроченная задолженность находится на уровне 3,6%. Наименьший уровень просроченной задолженности продемонстрировали топ-5 банков и участники рынка ниже 200-го места по активам – на уровне 2,8% и 2,6% соответственно по всему кредитному портфелю.

 

Таблица 1. Бенчмарки по ключевым показателям банковской системы РФ на 01.10.2013

Показатель Место в рэнкинге по активам
1-5 ТОП-5 без учета Сбербанка 6-20 21-50 51-200 ниже 200
Норматив достаточности капитала (Н1) 12,95 12,55 12,9 12,88 18,73 30,49
Доля просроченной задолженности, всего 2,76 3,30 6,54 3,64 3,53 2,58
доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ 2,69 4,36 7,40 5,59 5,48 4,28
доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ 3,43 4,20 7,67 3,80 3,12 2,59
Обеспечение без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий 59,76 42,18 67,49 65,64 73,86 85,02
Обеспечение с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий 266,06 268,04 331,56 226,09 257,84 227,23
Крупные кредитные риски (KSKR) к активам за вычетом резервов 24,70 34,70 25,60 30,90 32,10 46,10
Чистая процентная маржа* 4,72 3,34 5,54 5,62 5,96 6,50
Расходы на обеспечение деятельности к активам* 2,09 1,44 2,80 3,02 3,92 5,23
Рентабельность активов* 2,47 1,32 1,89 1,06 2,08 1,76
Рентабельность собственного капитала* 30,55 19,16 21,57 12,35 22,48 12,02
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности** 234,88 238,32 223,55 201,28 161,98 136,38
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) 58,22 52,84 63,21 71,49 92,08 79,95
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) 75,07 75,5 78,27 93,65 103,35 104,36
Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4) 98,93 102,19 75,61 77,62 66,84 59,38

Источник: расчет «Эксперт РА» по данным отчетности банков  

Здесь и далее:
* - рассчитано по прибыли до налогов; приведено в годовом выражении
** - рассчитано за квартал, предшествующий отчетной дате