Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

В середине 2013 года российские банки направили избыточную ликвидность на межбанковский рынок: за период 01.10.12-01.10.13 портфель МБК на их балансах вырос на 30% против 5% годом ранее. Однако уже в IV квартале 2013 года межбанковский рынок может резко сжаться: цепочка громких отзывов лицензий (прежде всего, Мастер-банка и «Пушкино») способна спровоцировать кризис доверия, который ударит по средним и малым банкам.

Межбанковское ускорение: в период 01.10.12-01.10.13 портфель МБК на балансах российских банков вырос на 30% против 5% годом ранее. По объемам он сравнялся с кредитованием МСБ, составив 5 трлн руб. на 01.10.13. Активизация межбанковского рынка стала следствием перетока избыточной ликвидности, накопившейся вследствие замедления ключевых сегментов кредитования. За период с 01.10.12 по 01.10.13 темп прироста портфеля кредитов ФЛ снизился на 27 п.п. по сравнению с предыдущим сопоставимым периодом и составил 31%. Несмотря на то, что розничное кредитование замедлилось сильнее всех, оно осталось наиболее динамичным сегментом кредитного рынка. На фоне розницы результаты кредитования организаций заметно скромнее – за тот же период портфель кредитов крупному бизнесу вырос на 11%, а сегмент кредитования малого и среднего бизнеса – на 16%.

Банки ниже топ-200 по активам демонстрируют наибольшие показатели чистой процентной маржи, однако их расходы на обеспечение деятельности съедают большую часть доходов. По состоянию на 01.10.13 значение чистой процентной маржи данной группы банков находится на уровне 6,5%, а расходы на ведение бизнеса составляют 5,2% активов. В результате такие банки демонстрируют самые низкие значения рентабельности капитала (12,0% по итогам 9 месяцев в годовом выражении). Наибольшую доходность показали банки из ТОП-5 (ROE=30,6% за тот же период). Для сравнения - показатели маржи и уровня расходов у банков из ТОП-5 составили 4,7% и 2,1% соответственно. Без учета Сбербанка результаты этой группы несколько скромнее (ROE=19,2%, ЧПД=3,3%), тем не менее, в части расходов на ведение бизнеса они являются самыми эффективными на рынке – всего 1,4% активов.

Достаточность капитала крупнейших игроков укрепилась, несмотря на ужесточение в 2013 году политики резервирования. За период с 01.10.12 по 01.10.13 ТОП-5 банков увеличили норматив достаточности на 1 п.п. до 12,95%. Ключевыми оказались усилия двух крупнейших игроков – Сбербанка и ВТБ. За этот период они увеличили свой совокупный капитал на 27%, или 544 млрд. руб., причем основной прирост сформирован за счет нераспределенной прибыли и эмиссионного дохода. Норматив Н1 Сбербанка и ВТБ на 01.10.13 превышает 13%, хотя еще год назад был на уровне 12%. В результате средняя достаточность капитала по банковской системе также выросла с 13,1% до 13,4%. Небольшие банки из числа ниже 200-го места по активам демонстрируют показатели достаточности существенно выше среднерыночных (30,5% на 01.10.13). Одной из причин, по которой им приходится поддерживать Н1 на столь высоком уровне, является высокая концентрация на крупных кредитных рисках (KSKR=46,1% на 01.10.13).

Качество портфеля у банков, занимающих с 6 по 20 места по активам, – наихудшее на рынке. Доля просроченной задолженности по кредитному портфелю этой группы составила 6,5% на 01.10.13, что лучше, чем год назад на 0,8 п.п. Столь высокие значения просрочки именно у этой группы связаны с тем, что в ней расположены крупнейшие игроки по розничному кредитованию. В среднем же по рынку просроченная задолженность находится на уровне 3,6%. Наименьший уровень просроченной задолженности продемонстрировали топ-5 банков и самые мелкие участники рынка (ниже 200-го места по активам) – на уровне 2,8% и 2,6% соответственно по всему кредитному портфелю. Стоит отметить, что в динамике практически у всех групп банков наблюдается улучшение качества портфеля ЮЛ и одновременно ухудшение качества розничных кредитов ФЛ.

Отзыв лицензии Мастер-банка может привести к кризису доверия на межбанковском рынке, что ограничит доступ к ликвидности в первую очередь для средних и малых банков. Реализация озвученной Банком России политики по усилению надзора привела к росту числа банков, лишившихся лицензий: с середины 2013 года были отозваны 22 банковские лицензии – столько же отозвали за весь 2012 год. Отзыв лицензий Мастер-банка и Банка Пушкино, а также заявления руководства регулятора о высокой вероятности применения крайней меры воздействия в отношении еще нескольких банков способны вызвать массовое закрытие лимитов на межбанковском рынке. Ограничение «межбанковской ликвидности» в первую очередь коснется банков средних и малых банков, что отразится на динамике их кредитного портфеля. Недополученные доходы от кредитования клиентов отразятся как на прибыли, так и на достаточности капитала этих банков, так как большинство из них наращивают капитал именно за счет нераспределенной прибыли.

 

Приложение 1. Графики и таблицы

Таблица 1. Бенчмарки по ключевым показателям банковской системы РФ на 01.10.2013

Показатель Место в рэнкинге по активам
1-5 ТОП-5 без учета Сбербанка 6-20 21-50 51-200 ниже 200
Норматив достаточности капитала (Н1) 12,95 12,55 12,9 12,88 18,73 30,49
Доля просроченной задолженности, всего 2,76 3,30 6,54 3,64 3,53 2,58
доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ 2,69 4,36 7,40 5,59 5,48 4,28
доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ 3,43 4,20 7,67 3,80 3,12 2,59
Обеспечение без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий 59,76 42,18 67,49 65,64 73,86 85,02
Обеспечение с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий 266,06 268,04 331,56 226,09 257,84 227,23
Крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов 24,70 34,70 25,60 30,90 32,10 46,10
Чистая процентная маржа* 4,72 3,34 5,54 5,62 5,96 6,50
Расходы на обеспечение деятельности к активам* 2,09 1,44 2,80 3,02 3,92 5,23
Рентабельность активов* 2,47 1,32 1,89 1,06 2,08 1,76
Рентабельность собственного капитала* 30,55 19,16 21,57 12,35 22,48 12,02
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности** 234,88 238,32 223,55 201,28 161,98 136,38
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) 58,22 52,84 63,21 71,49 92,08 79,95
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) 75,07 75,5 78,27 93,65 103,35 104,36
Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4) 98,93 102,19 75,61 77,62 66,84 59,38

Источник: расчет «Эксперт РА» по данным отчетности банков

Здесь и далее:

* - значение показателя приведено в годовом выражении
** - значение показателя рассчитано за квартал, предшествующий отчетной дате

 

Таблица 2. Бенчмарки по ключевым показателям банковской системы РФ на 01.10.2012

Показатель место в рэнкинге по активам
1-5 ТОП-5 без учета Сбербанка 6-20 21-50 51-200 ниже 200
Норматив достаточности капитала (Н1) 12,02 12,05 12,83 13,75 18,75 28,66
Доля просроченной задолженности, всего 3,21 3,60 7,27 3,39 3,85 2,67
доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ 2,47 3,34 7,49 5,54 6,06 4,17
доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ 4,03 4,91 8,97 3,24 3,64 2,85
Обеспечение без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий 63,85 45,31 68,71 74,51 77,46 87,41
Обеспечение с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий 262,43 272,98 296,77 256,90 264,98 296,14
Крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов 26,80 35,50 30,80 33,90 31,50 45,40
Чистая процентная маржа* 4,78 3,07 5,00 5,03 6,01 6,73
Расходы на обеспечение деятельности к активам* 2,24 1,50 2,73 2,99 4,08 5,25
Рентабельность активов* 2,79 1,35 2,30 1,95 2,39 1,89
Рентабельность собственного капитала* 31,23 16,89 21,23 16,83 19,54 11,56
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности** 213,05 184,91 199,75 198,04 158,95 137,87
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) 57,08 63,15 52,54 79,97 94,25 81,51
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) 82,41 87,3 74,26 85,78 101,26 98,48
Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4) 94,38 88,81 72,14 74,97 64,63 59,68

Источник: расчет «Эксперт РА» по данным отчетности банков

 

Таблица 3. Чистый объем межбанковских кредитов, выданных 5 крупнейшими банками, превысил 200 млрд руб.

место по активам 01.10.2013 01.10.2012
Нетто-привлечение* МБК в % к активам группы Нетто-привлечение* МБК в млрд. руб. Нетто-привлечение* МБК в % к активам группы Нетто-привлечение* МБК в млрд. руб.
1-5 -0,78% -217 1,43% 333
ТОП-5 без учета Сбербанка -0,67% -86 1,40% 152
6-20 -0,42% -44 0,12% 11
21-50 -0,47% -29 4,46% 232
51-200 3,51% 245 3,14% 186
ниже 200 -1,30% -39 -0,31% -8

Источник: расчет «Эксперт РА» по данным отчетности банков

* - отрицательное значение – нетто-кредитор; положительное – нетто-заемщик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследования по теме
Региональные рынки ипотечного кредитования в 2016 году: курс на Петроград
22.03.2017
Cash Management в России: лидеры рынка
28.09.2016
В 1 полугодии 2016 года рынок услуг кэш-менеджмента вырос на 15% за счет восстановления средств клиентов на расчетных счетах и снижения заинтересованности банков в операциях, сопряженных с кредитным риском. Для российского рынка характерны низкая диверсификация по продуктам и банкам-провайдерам. При этом отмечается высокая лояльность клиентов к основным банкам, обслуживающим их потоки ликвидности. По оценкам RAEX, в 2016 году объем доходов в секторе может вырасти на 10-15% в случае увеличения выручки и, как следствие, повышения активности клиентов на обслуживании.
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: итоги I полугодия 2016 года
13.09.2016
В первом полугодии 2016 года рынок кредитования МСБ стабилизировался, объем выданных кредитов МСБ снизился всего на 0,6% по сравнению с результатами первого полугодия 2015 года.
Статьи экспертов по теме
Незваный гость
14.03.2017 / Юрий Беликов
3 марта 2017 года была отозвана лицензия ПАО «Татфондбанк» — второго по величине активов банка Республики Татарстан. На начало 2017 года на Татфондбанк приходилось 22% активов локального банковского рынка, 27% привлеченных средств физических лиц и 12% ресурсов корпоративных клиентов в Татарстане.
Авгиевы конюшни: как распознать надежный банк
13.03.2017 / Людмила Кожекина
На что стоит обратить внимание при выборе банка
Санация: перезагрузка
27.02.2017 / Людмила Кожекина
Финансовый аналитик Людмила Кожекина о плюсах и минусах реформы механизма санации
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.