«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг АО «Датабанк» до уровня ruBB

Москва, 22 октября 2024 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АО «Датабанк» до уровня ruBB, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга отражает усиление рентабельности и операционной эффективности банка при стабильных прочих финансовых метриках. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу, удовлетворительным качеством активов и оценкой качества корпоративного управления, приемлемой ликвидной позицией.

АО «Датабанк» специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц. Головной офис и 20 дополнительных офисов расположены в Удмуртской Республике, также имеются 2 офиса в Пермском крае и 1 офис в Нижнем Новгороде.

Обоснование рейтинга

Ограниченные рыночные позиции обусловлены незначительными масштабами бизнеса банка на российском банковском рынке (банк не входит в топ-150 кредитных организаций РФ и не имеет значимой доли рынка ни по одному из направлений деятельности). Кроме того, отмечается повышенная концентрация деятельности в домашнем регионе (около 60% размещенных и 94% привлеченных средств на 01.07.2024 приходилось на Удмуртскую республику), что является одним из факторов риска, поскольку ограничивает возможности для развития бизнеса и может влиять на кредитоспособность банка при ухудшении конъюнктуры в регионе. Диверсификация бизнеса по направлениям деятельности оценивается как высокая (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил около 0,29 на 01.07.2024). Концентрация кредитных рисков на связанных с банком структурах, по оценкам агентства, находится на повышенном уровне.

Адекватная позиция по капиталу при повышении показателей эффективности бизнеса. Банк поддерживает адекватные нормативы достаточности капитала (Н1.0=15,3%; Н1.2=11,4% на 01.10.2024), при этом буфер абсорбции убытков за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 увеличился с 7,8% до 10,5%. За последние 12 месяцев наблюдается тенденция к росту собственных средств кредитной организации (+22%) на фоне повышения рентабельности бизнеса: по данным РСБУ за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 ROE составила 19% против 9% за аналогичный период годом ранее. Указанное обусловлено ростом маржинальности бизнеса (NIM за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 составила 9,7% против 6,5% годом ранее), что также оказало позитивное влияние на показатели операционной эффективности (CIR составил 54% против 66% годом ранее). Концентрация кредитных рисков по-прежнему находится на адекватном уровне (совокупная величина крупных кредитных рисков к нетто-активам – 37% на 01.10.2024).

Удовлетворительное качество активов.  Ключевым компонентом активов на 01.10.2024 является корпоративный кредитный портфель (53% валовых активов), который представлен в большей части кредитами МСБ и характеризуется низким уровнем отраслевой диверсификации (три крупнейшие отрасли совместно формировали около 64% портфеля на 01.07.2024). При этом агентство отмечает снижение в течение последних 12 месяцев доли просроченной задолженности ЮЛ и ИП с 4,9% до 2,1% портфеля. Розничный кредитный портфель составляет порядка 11% валовых активов на 01.10.2024 и также характеризуется невысоким уровнем просроченной задолженности (около 4%). В числе позитивных факторов агентство отмечает адекватную залоговую обеспеченность клиентского кредитного портфеля: покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета поручительств и гарантий составило 148% на 01.10.2024. Порядка 25% валовых активов по состоянию на 01.10.2024 приходилось на требования к Банку России (депозиты и корреспондентский счет), размещенные МБК и остатки на счетах в коммерческих банках преимущественно с высокими рейтингами кредитоспособности. Портфель ценных бумаг составил 3% валовых активов на 01.10.2024 и сформирован суверенными облигациями. Портфель банковских гарантий эквивалентен 16% капитала на 01.10.2024, в течение последних 12 месяцев банк не осуществлял по ним выплаты.

Приемлемая ликвидная позиция и адекватный профиль фондирования. Для банка характерен адекватный запас балансовой ликвидности (на 01.10.2024 Н2=43%, Н3=75%, покрытие привлеченных средств ликвидными активами без учета субординированных депозитов составляет 38%). Банк имеет доступ к источникам дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых он может привлечь средства в рамках сделок РЕПО. Как и годом ранее, ключевым источником фондирования на 01.10.2024 выступают средства ФЛ (60% пассивов), на средства ЮЛ приходится около 24% пассивов. Концентрация ресурсной базы на крупнейших кредиторах рассматривается как невысокая: остатки на счетах 10 крупнейших групп кредиторов формировали 16% пассивов на 01.10.2024.

Уровень корпоративного управления оценивается удовлетворительно. Качество корпоративного управления, внутренней инфраструктуры и бизнес-процедур в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако степень независимости топ-менеджмента от собственников банка оценивается агентством как недостаточная. Система управления банковскими рисками, при наличии отдельных недостатков, оценивается на удовлетворительном уровне. В целом на протяжении 2025 года планируется сохранение универсального характера деятельности и текущей структуры активов, умеренный рост кредитного портфеля с акцентом на кредитование МСБ. Вместе с тем агентство отмечает, что стратегией предусмотрен взвешенный, консервативный характер развития, что может затруднить в среднесрочной перспективе укрепление конкурентных позиций на федеральном банковском рынке и в домашнем регионе, в частности.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Регуляторное раскрытие