Москва, 27 января 2022 г.
Краткая информация о Банке:
| Номер лицензии | 3296 |
| Тип лицензии | Универсальная |
| Вхождение в ССВ | Да |
| Головной офис | г. Москва |
Ключевые финансовые показатели Банка:
| Показатель | 01.01.21 | 01.12.21 |
| Активы, млн руб. | 3 034 | 3 060 |
| Капитал, млн руб. | 1 327 | 1 395 |
| Н1.0, % | 60.1 | 63.9 |
| Н1.2, % | 22.4 | 24.3 |
| Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % | 10.9 | 11.7 |
| Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % | 4.9 | 4.9 |
| Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % | 16.0 | 0.0 |
| Доля ключевого источника пассивов, % | 38.1 | 36.2 |
| Доля крупнейшего кредитора, % | 21.9 | 24.5 |
| Доля 10 крупнейших кредиторов, % | 30.9 | 30.2 |
| Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % | 95.6 | 89.9 |
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ПроБанк"
Показатели эффективности деятельности Банка:
| Показатель | 2020 | с 01.10.20 по 01.10.21 |
| Чистая прибыль, млн руб. | 23 | - 66 |
| ROE, % | 3.8 | -11.1 |
| NIM, % | 4.1 | 5.0 |
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ПроБанк"
Ведущий рейтинговый аналитик:
Айсылу Алексеенко,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов
Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года
ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ПроБанку на уровне ruB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка, адекватной позицией по капиталу при убыточности деятельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.
АО «ПроБанк» - небольшой по масштабам бизнеса банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. Головной офис находится в г. Москве, 4 дополнительных офиса, 4 операционных кассы и 2 операционных офиса расположены в Московской, Смоленской и Калужской областях. Согласно раскрываемой информации, единственным собственником банка является председатель Наблюдательного совета Исаков Сергей Владимирович.
Обоснование рейтинга
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (250-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.12.2021) и узкой клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ и ФЛ (96 заемщиков ЮЛ и ИП и 27 заемщиков ФЛ на 01.11.2021). Деятельность банка сосредоточена преимущественно в Москве и Московской области (87% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ, а также 94% привлеченных средств на 01.11.2021), диверсификация бизнеса оценивается как невысокая (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,46 на 01.11.2021). Уровень кредитных рисков, приходящихся на клиентов с признаками экономической и/или юридической связанности с банком, по оценкам агентства, находится на приемлемом уровне. Концентрация крупных кредитных рисков находится на умеренном уровне (на 01.12.2021 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 27%), при этом для деятельности банка характерна повышенная концентрация риска на крупнейшем заемщике (в ноябре 2021 года крупнейший кредитный риск достигал 6,5% чистых активов).
Адекватная позиция по капиталу и убыточность деятельности. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (на 01.12.2021 Н1.0=63,9%, Н1.2=Н1.1=24,3%), что обуславливает его высокую устойчивость к реализации кредитных рисков (на 01.12.2021 буфер абсорбции убытков выдерживает потенциальное обесценение до 24% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). В связи с активным доначислением резервов банк получил убыток в размере 51,5 млн руб. за 9 месяцев 2021 года. Вместе с тем руководство планирует выйти на прибыль в 2022 году, в том числе за счет восстановления резервов. Операционная эффективность банка характеризуется приемлемым уровнем чистой процентной маржи и умеренно высоким уровнем операционных расходов (за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 NIM – 5%, CIR – 73%).
Удовлетворительное качество активов. На корпоративный кредитный портфель по состоянию на 01.12.2021 приходится около 51% валовых активов банка, при этом качество портфеля оценивается агентством как невысокое ввиду высокой доли ссуд IV-V категорий качества (22% кредитного портфеля). Кредиты ФЛ составили менее 2% активов на 01.12.2021. Обеспеченность портфеля кредитов находится на адекватном уровне (на 01.12.2021 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 165%), при этом в банке распространена практика уменьшения величины сформированных резервов за счет обеспечения (дельта между расчетными и фактически сформированными резервами к капиталу составила 15% на 01.12.2021). Около 24% активов банка на 01.12.2021 приходится на денежные средства, средства в ЦБ и в прочих банках-контрагентах, имеющих преимущественно высокие рейтинги кредитоспособности. В структуре активов банка также выделяются остатки по счетам расчетов с валютными и фондовыми биржами, отражающие операции валютный СВОП (13% активов на 01.12.2021). Портфель ценных бумаг составляет 3,2% активов и представлен облигациями эмитента с высоким рейтингом кредитоспособности.
Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за период с 01.12.2020 по 01.12.2021 среднее покрытие привлеченных средств, за исключением субординированных кредитов, высоколиквидными активами (LAM) составило 40%, ликвидными активами (LAT) – 92%). Основным источником фондирования выступают средства ЮЛ (51% привлеченных средств на 01.12.2021), при этом больше половины данных средств приходится на субординированные депозиты. Выпущенные векселя занимают существенную долю в структуре обязательств (около 17% привлеченных средств на 01.12.2021), их держателем является связанная с банком компания. Ресурсная база характеризуется низким уровнем диверсификации по крупнейшим кредиторам (на 01.12.2021 средства крупнейшей группы с учетом выпущенных векселей составляли 25% пассивов), при этом риски оттока средств крупнейшей группы кредиторов оцениваются как невысокие в связи с ее аффилированностью с банком.
Консервативная оценка корпоративного управления. Давление на оценку бизнес-процессов оказывает в том числе недостаточная независимость корпоративных процедур и управленческих решений от ключевых фигур топ-менеджмента банка, отсутствие независимых членов Наблюдательного совета, а также наличие отдельных недостатков в системе риск-менеджмента. Агентство обращает внимание на необходимость обеспечения со стороны банка надлежащего уровня внутреннего контроля в связи с ростом кассовых операций во второй половине 2021 года (среднее отношение кредитового оборота по кассе банка к средним активам за период с июля по ноябрь составило около 36% против 25% в феврале-июне), поскольку указанное может нести для банка повышенные регулятивные и операционные риски. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2021-2022 гг., которая не предполагает существенного изменения его бизнес-модели и предусматривает умеренный рост основных сегментов бизнеса. В дальнейшем банк планирует развивать гарантийное направление, что позволит повысить диверсификацию бизнеса. По мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ на российском банковском рынке.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Раскрытие в регулятивных целях
Кредитный рейтинг АО «ПроБанк» был впервые опубликован 12.03.2019. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 10.03.2020.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «ПроБанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «ПроБанк» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «ПроБанк» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.