Новости агентства, 23.11.2020

«Эксперт РА» обновил индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2020 года

Москва, 23 ноября 2020 г.

Значение индекса на уровне 90,7% на 1 октября 2020 года означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска.

Статистика дефолтов кредитных организаций, дополненная наблюдениями третьего квартала 2020 года, и переоценка финансового состояния действующих банков по актуальной отчетности подтвердили сделанные ранее прогнозы о дальнейшей стагнации индекса здоровья банковского сектора.

Улучшения среднего по банковскому сектору кредитного качества или хотя бы точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам кредитных организаций не наблюдается. Несмотря на характерное для 2020 года снижение качества активов (дефолты и ухудшение платежной дисциплины заемщиков в условиях пандемии), собственники банков не спешат с масштабными докапитализациями с учетом отложенного за счет реструктуризаций отражения потерь и экономической неопределенности в целом. В то же время регулятор придерживается сдержанной политики в части дополнительных мер поддержки.

Таким образом, текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год. В текущей операционной среде наблюдается ряд негативных тенденций:

  • Почти 26% действующих кредитных организаций убыточны в расчете за последние 12 месяцев. Рентабельность сектора устойчиво снижается (средняя по всем банкам рентабельность балансового капитала по прибыли после налогообложения – 4,7% за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 против 7,7% за период с 01.10.2018 по 01.10.2019).
  • 36% действующих банков столкнулись со снижением регулятивного капитала за 9 месяцев 2020 года. С учетом того, что реальный масштаб потерь по кредитному риску не отражен в отчетности полностью, доля банков, испытывающих потерю собственных средств, может возрасти по итогам года.
  • За 9 месяцев 2020 года 50% банков испытали чистый отток средств физических лиц и 34% – отток средств предприятий со счетов.
  • Профицит ликвидности по-прежнему ограничивает операционную эффективность деятельности. Признаки снижения профицита, впервые зафиксированные осенью 2020 года, пока имеют в большей степени технический характер и связаны с выкупом банками новых выпусков ОФЗ, представляющих собой высоколиквидные активы с ограниченной доходностью. Наблюдаемая волатильность средств клиентов препятствует утилизации избыточной ликвидности.

В октябре и первой половине ноября 2020 года зафиксирован всплеск регуляторной активности – лицензии на осуществление банковских операций были отозваны сразу у 5 кредитных организаций. Тем не менее, сохранение таких темпов расчистки сектора в краткосрочной перспективе маловероятно в связи со второй волной пандемии. Таким образом, по итогам четвертого квартала 2020 года индекс здоровья банковского сектора может продемонстрировать рост вследствие реализации части прогнозируемых дефолтов, но его темпы будут максимально сдержанными.

Читать полную версию исследования

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Публикации по тематике


Под ипотекой ширятся бумаги

Коммерсант

Секьюритизация ипотечных кредитов привлекает новые банки
25.06.2025

Мало половины

Известия 25.06.2025

Подозрительные переводы на карту начнут блокировать

Business FM

Суммы, которые потенциально могут попасть под заморозку, государством не обозначены. Под подозрением могут оказаться даже мелкие переводы
23.06.2025

Эксперт призвала ЦБ изучить вопрос изменения цели по инфляции

РИА Новости

Банку России следует изучить вопрос изменения цели по инфляции, так как текущий таргет в 4% был установлен более 10 лет назад в других экономических реалиях, заявила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
18.06.2025

II Банковский форум «Эксперт РА»

20 мая 2025 года в Москве состоялся II Банковский форум, организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА» и компанией «Эксперт Бизнес-Решения». Участниками мероприятия стали более 300 гостей: топ-менеджеры банков, представители регуляторов, финтех-компаний, корпоративных заёмщиков, инфраструктуры финансового рынка и СМИ. 27.05.2025