Новости агентства, 02.11.2020

Объем недосозданных резервов по проблемным кредитам банковского сектора составляет порядка 1,7 трлн рублей

Москва, 2 ноября 2020 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди».

Меры государства по поддержке экономики и банковского сектора существенно сгладили негативный эффект от экономического спада из-за пандемии коронавируса и поддержали темпы кредитования и прибыльность банков. При этом остается актуальным вопрос об ожидаемом отложенном воздействии пандемии на капитал и рентабельность сектора, а кредитная активность банков даже с учетом господдержки по итогам 1-го полугодия 2020 года заметно снизилась.

Несмотря на экономический спад, в 1-м полугодии 2020 года у банков наблюдалось улучшение операционной эффективности. Так, показатель Cost to income крупнейших банковских групп снизился на 6 п. п., до 37 % за 1-е полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Однако повышения маржинальности бизнеса оказалось недостаточно, чтобы поддержать рентабельность сектора. На фоне снижения кредитной активности и увеличения отчислений в резервы по итогам 1-го полугодия 2020 года рентабельность крупнейших банковских групп по МСФО снизилась до 10 против 17 % за аналогичный период 2019-го в годовом выражении.

Основное давление на рентабельность сектора оказал рост отчислений в резервы в связи с увеличением объема реструктурированных кредитов. Так, совокупная стоимость риска крупнейших банковских групп выросла более чем в три раза, до 2,3 % за 1-е полугодие 2020 года в годовом выражении. Однако негативное влияние экономического спада из-за пандемии коронавируса еще не полностью отразилось на качестве кредитов и финансовом результате банковского сектора, поскольку значительный объем кредитов не был признан просроченным в связи с реструктуризацией задолженности и предоставлением отсрочки платежа.

По оценкам агентства «Эксперт РА», объем недосозданных резервов по проблемным кредитам банковского сектора составляет порядка 1,7 трлн рублей. Мы ожидаем, что необходимость в досоздании резервов по указанным ссудам будет оказывать давление на прибыльность сектора на протяжении следующих двух лет. Адекватное резервирование таких ссуд может абсорбировать до половины прибыли, которую банки получат в 2021–2022 годах. В то же время указанный объем недосозданных резервов не является критичным для банковской системы в целом, однако отдельным банкам с невысоким буфером капитала может потребоваться докапитализация.

Во 2-м полугодии 2020 года мы ожидаем некоторого восстановления кредитной активности со стороны банков преимущественно в сегментах с высоким уровнем маржи (необеспеченное потребительское кредитование и кредиты МСБ). Ограничивать рост кредитования по-прежнему будет негативная динамика реальных располагаемых доходов населения и ВВП, которые, по нашим оценкам, снизятся по итогам 2020 года на 3,1 и 3,8 % соответственно.

Подробнее – в полной версии обзора «Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди»

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Публикации по тематике


Под ипотекой ширятся бумаги

Коммерсант

Секьюритизация ипотечных кредитов привлекает новые банки
25.06.2025

Мало половины

Известия 25.06.2025

Подозрительные переводы на карту начнут блокировать

Business FM

Суммы, которые потенциально могут попасть под заморозку, государством не обозначены. Под подозрением могут оказаться даже мелкие переводы
23.06.2025

Эксперт призвала ЦБ изучить вопрос изменения цели по инфляции

РИА Новости

Банку России следует изучить вопрос изменения цели по инфляции, так как текущий таргет в 4% был установлен более 10 лет назад в других экономических реалиях, заявила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
18.06.2025

II Банковский форум «Эксперт РА»

20 мая 2025 года в Москве состоялся II Банковский форум, организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА» и компанией «Эксперт Бизнес-Решения». Участниками мероприятия стали более 300 гостей: топ-менеджеры банков, представители регуляторов, финтех-компаний, корпоративных заёмщиков, инфраструктуры финансового рынка и СМИ. 27.05.2025