Москва, 22 мая 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Абсолют Банку на уровне ruВВВ-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, удовлетворительной позицией по капиталу и рентабельности, а также удовлетворительными качеством активов, ликвидностью и уровнем корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокая вероятность финансовой поддержки со стороны акционера.
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) – средняя по размеру активов кредитная организация (на 01.01.19 банк занимал 36-е место по активам, согласно рэнкингу «Эксперт РА»), специализирующаяся на ипотечном розничном кредитовании, операциях с ценными бумагами, обслуживании среднего бизнеса и частном банковском обслуживании. Кроме того, с конца 2015 года банк является санатором ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
Умеренно высокая оценка рыночных позиций отражает ограниченную долю банка на российском банковском рынке при сильных конкурентных позициях в отдельных сегментах: по итогам 2018 года банк находился на 8-ом месте по ипотечным выдачам, согласно исследованию «Эксперт РА». Сеть подразделений банка при этом признается достаточно широкой: 60 обособленных подразделений расположены в 25 регионах РФ.
Удовлетворительная позиция по капиталу и рентабельности. Нормативы достаточности капитала на конец марта (Н1.0=11,9%, Н1.2=7,9%) позволяли банку выдерживать обесценение 2% активов и внебалансовых обязательств под риском. C учетом прошедшей 01.04.19 докапитализации на 6 млрд руб. буфер абсорбции увеличился до 5%, что, согласно методологии, тем не менее, рассматривается как умеренный уровень.При этом, аналитики агентства ожидают, что при необходимости капитальные вливания будут производиться акционерными структурами своевременно и в нужном объеме, что нашло отражение в оценке влияния внешней поддержки на кредитоспособность банка как высокой. Давление на капитал в течение 2018 года оказало создание резервов по проблемным активам (за 2018 год убыток после налогообложения с учетом СПОД составил 8,3 млрд руб.). В то же время, чистые процентные и комиссионные доходы банка стабильно и с запасом покрывают его расходы на обеспечение деятельности (200% за IV квартал 2018 года). Агентство принимает во внимание получение значительного положительного финансового результата в I квартале 2019 года (4,6 млрд руб.), однако отмечает, что большая часть прибыли во многом была обусловлена применением новых стандартов учета и не учитывалась при расчете регуляторного капитала.
Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка формирует кредитный портфель (без учета МБК более 50% валовых активов на 01.04.19). Агентство отмечает рост объема розничных ссуд (прирост на 43% за период с 01.04.18 по 01.04.19) на фоне сокращения корпоративного портфеля на 23% за аналогичный период. Ссудный портфель ФЛ представлен преимущественно ипотечными ссудами (91% на 01.03.19), которые характеризуются низким уровнем просроченной задолженности доля stage 3 по МСФО на 01.01.19 составила 2,5%). Агентство отмечает рост просроченной задолженности по корпоративному портфелю на протяжении последнего года (с 8,1% на 01.04.18 до 22,2% на 01.04.19), обусловленный, как ухудшением финансового положения заемщиков, так и сокращением корпоративного портфеля. Качество портфеля ценных бумаг рассматривается как приемлемое, однако агентство обращает внимание на тот факт, что в значительной части указанные вложения представлены паями дочерних ЗПИФов (в совокупности на паи ЗПИФов за вычетом созданных под их обесценение резервов приходится с учетом докапитализации порядка 19% капитала банка). Также агентство отмечает чувствительность банка к возможному ухудшению конъюнктуры рынка ценных бумаг, однако при этом учитывает высокое кредитное качество портфеля облигаций (на 01.04.19 порядка 95% портфеля облигаций за вычетом сформированных резервов на возможные потери было представлено вложениями, имеющими условные рейтинговые классы на уровне ruAAА по шкале «Эксперт РА»).
Удовлетворительная ликвидная позиция определяется, с одной стороны, текущими показателями ликвидности (H2, Н3 и Н4 без учета минимальных совокупных клиентских остатков составили соответственно 38,5%, 50,6% и 163,8% на 01.04.19) и ограниченным спектром доступных источников рыночной дополнительной ликвидности. С другой стороны, диверсификация ресурсной базы по клиентам рассматривается как адекватная (средняя доля крупнейшей группы кредиторов в пассивах за период с 01.04.18 по 01.04.19 составила 7,3%). Также агентство принимает во внимание возможности акционера по предоставлению ликвидности банку в случае необходимости и наличие планов по продаже части выдаваемых ипотечных ссуд.
Удовлетворительная оценка корпоративного управления и организации бизнес-процессов. Уровень корпоративного управления, бизнес-процессов и риск-менеджмента оценивается агентством консервативно, в том числе по причине убыточности деятельности банка в 2018 году. Стратегия развития на 2019-2021 предусматривает приоритетное развитие розничного обеспеченного кредитования, что, по мнению агентства, может оказать положительное влияние на укрепление рыночных позиций и финансовой устойчивости банка при отсутствии реализации крупных кредитных рисков.
На 01.04.2019 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 243,4 млрд руб., величина собственных средств – 26,4 млрд руб., прибыль после налогообложения за I квартал 2019 года – 4,6 млрд руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) был впервые опубликован 27.12.2013. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 23.05.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 12.04.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.