Москва, 30 мая 2017 г.
«Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности АКБ «Держава» по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruBB+ (соответствует рейтингу A(III) по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне A(II) со стабильным прогнозом.
Факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки, являются хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (01.05.2017 Н2=53,1%; Н3=120,7%; отношение LAM к привлеченным средствам - 19,7%) и высокие показатели рентабельности капитала (13,0% по прибыли после налогообложения за период с 01.04.2016 по 01.04.2017). Положительно на уровень рейтинга повлияли высокая доля гарантий и поручительств I-II категории качества (96,7% на 01.05.2017), высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг (доля вложений в ценные бумаги эмитентов с рейтингом, сопоставимым с ruAA-, и выше в портфеле ценных бумаг - более 60% на 01.05.2017) и возможность привлечения дополнительного фондирования в рамках операций РЕПО. Кроме того, высоко оцениваются сильные конкурентные позиции банка в сегменте выдачи гарантий и уровень информационной прозрачности банка.
Давление на уровень рейтинга оказывает активное наращивание портфеля гарантий (за период с 01.04.2016 по 01.04.2017 гарантийный портфель вырос на 70% до 22,8 млрд руб.; отношение гарантийного портфеля к капиталу выросло с 3,7 до 6,2), что, по мнению агентства, увеличивает уровень принятых банком кредитных рисков, которые могут оказать давление на капитал банка. Кроме того, агентство сохраняет свою оценку подверженности банка регулятивным рискам, в частности, по мнению агентства, банк чувствителен к ужесточению регулирования в части кредитования связанных сторон, хотя с конца 2016 года отмечается сокращение доли активов, сконцентрированных на связанных сторонах. Негативное влияние на рейтинговую оценку оказывают низкое качество кредитного портфеля (на 01.05.2017 доля ссуд III-V категорий качества составила 60%; доля просроченной задолженности по кредитному портфелю - 15,6%) и высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 53% на 01.05.2017) и привлеченных средств на крупных кредиторах (на 01.05.2017 доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах составила 31%, доля средств крупнейшей группы кредиторов в валовых пассивах - 9,5%). Кроме того, аналитики агентства отмечают, что, несмотря на высокое в целом качество портфеля ценных бумаг, в портфеле присутствуют вложения в ряд высокорискованных бумаг.
АКБ «Держава» ПАО (г. Москва, рег. номер 2738) специализируется на операциях с ценными бумагами и выдаче банковских гарантий. Головной офис находится в г. Москве. На 01.05.2017 размер активов банка по РСБУ составил 16,1 млрд руб. (161-е место в рэнкинге по активам по версии «Эксперт РА»), величина собственных средств - 4,0 млрд руб., прибыль после налогообложения за I кв. 2017 года - 74,4 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (применяемая версия методологии вступила в силу 10.04.2017). Ключевые источники информации: данные Банка России, АКБ «Держава» ПАО, «Эксперт РА».
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 16.06.2009. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 12.12.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 29.05.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключён договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного кредитного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.