Новости агентства, 02.10.2012

«Эксперт РА»: до конца 2012 года средний Н1 не опустится ниже 12,5%
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

«Эксперт РА»

2 октября 2012 г.

Поправки в 110-И ударили по достаточности капитала крупнейших банков, но не привели к драматичному снижению норматива Н1 по банковской системе:  по итогам июля 2012 года значение «первого» норматива по всем банкам снизилось только на 0,3 п.п. до 13,5%, а по топ-10 банков - до 12,6%. Такие данные приведены в обзоре «Достаточность капитала банковского сектора: адаптация к новому регулированию», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Снижение  среднего по системе норматива Н1 июле 2012 года (минус 0,3 п.п.), когда полностью вступили в силу поправки в 110-И,  сопоставимо с результатами мая (-0,2 п.п.) и июня (-0,3 п.п.). И хотя июльские темпы роста кредитного портфеля (+1,5%) оказались несколько хуже динамики мая-июня (+2,6 и +2,3% соответственно), в целом давление поправок в инструкцию 110-И на совокупный капитал банковского сектора оказалось заметно ниже опасений участников рынка.

Среди 200 крупнейших кредитных организаций наибольшие «потери» в уровне Н1 понесли банки из ТОП-10: по итогам июля средний норматив по данной группе снизился на 0,5 п.п. до 12,6%. Хуже результаты только у банков ниже 200-го места по активам (-1,2 п.п.), однако такие банки изначально обладают повышенным запасом прочности по капиталу (средний Н1 у таких банков на 01.08.2012 – 19,5%). Среди лидеров по абсолютному снижению Н1 – крупнейшие госбанки (Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк – минус 0,6 п.п., Банк Москвы – минус 1,7 п.п.).

«Мы сохраняем прогноз по динамике достаточности капитала, который был сформулирован в начале года: нашему мнению, до конца 2012 года средний Н1 не опустится ниже 12,5%,  комментирует Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». Однако очередные новации регулятора в правила резервирования по ссудам и  в расчет рыночного риска могут в среднесрочной перспективе дополнительно снизить средний Н1 на 0,5 п.п.».

Негативный эффект от поправок в расчет норматива Н1 и резервов может быть нивелирован за счет более широкого распространения кредитных рейтингов среди заемщиков банков. Пример удачного применения кредитных рейтингов дает Газпромбанк: значение Н1 по банку по итогам июля не изменилось (11,3%), несмотря на преобладание в активах корпоративного портфеля. В течение нескольких месяцев до введения в действие поправок в 110-И многие заемщики Газпромбанка, подпадающие под новые правила регулирования, получили публичные кредитные рейтинги, что позволило банку не использовать повышающие коэффициенты при расчете Н1.

Значения норматива Н1 по банкам из ТОП-15 по активам

Наименование банка Н1 на 01.07.2012, % Н1 на 01.08.2012, % Изменение, п.п.
ОАО "Сбербанк России" 13,7 13,1 -0,6
ОАО Банк ВТБ 11,89 11,29 -0,6
ГПБ (ОАО) 11,32 11,34 0,02
ОАО "Россельхозбанк" 14,78 14,17 -0,61
ВТБ 24 (ЗАО) 10,97 11,18 0,21
ОАО "Банк Москвы" 19,03 17,35 -1,68
ОАО "АЛЬФА-БАНК" 11,4 11,45 0,05
ЗАО ЮниКредит Банк 12,26 12,29 0,03
ЗАО "Райффайзенбанк" 13,32 12,49 -0,83
ОАО АКБ "РОСБАНК" 11,6 11,19 -0,41
ОАО "Промсвязьбанк" 10,5 10,28 -0,22
ОАО "ТрансКредитБанк" 11,48 11,6 0,12
"НОМОС-БАНК" (ОАО) 11,28 12,75 1,47
ОАО "УРАЛСИБ" 11,57 10,89 -0,68
ЗАО КБ "Ситибанк" 18,92 19 0,08

Источник: оценка «Эксперт РА» по данным отчетности банков