«Эксперт РА»
2 октября 2012 г.
Поправки в 110-И ударили по достаточности капитала крупнейших банков, но не привели к драматичному снижению норматива Н1 по банковской системе: по итогам июля 2012 года значение «первого» норматива по всем банкам снизилось только на 0,3 п.п. до 13,5%, а по топ-10 банков - до 12,6%. Такие данные приведены в обзоре «Достаточность капитала банковского сектора: адаптация к новому регулированию», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».
Снижение среднего по системе норматива Н1 июле 2012 года (минус 0,3 п.п.), когда полностью вступили в силу поправки в 110-И, сопоставимо с результатами мая (-0,2 п.п.) и июня (-0,3 п.п.). И хотя июльские темпы роста кредитного портфеля (+1,5%) оказались несколько хуже динамики мая-июня (+2,6 и +2,3% соответственно), в целом давление поправок в инструкцию 110-И на совокупный капитал банковского сектора оказалось заметно ниже опасений участников рынка.
Среди 200 крупнейших кредитных организаций наибольшие «потери» в уровне Н1 понесли банки из ТОП-10: по итогам июля средний норматив по данной группе снизился на 0,5 п.п. до 12,6%. Хуже результаты только у банков ниже 200-го места по активам (-1,2 п.п.), однако такие банки изначально обладают повышенным запасом прочности по капиталу (средний Н1 у таких банков на 01.08.2012 – 19,5%). Среди лидеров по абсолютному снижению Н1 – крупнейшие госбанки (Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк – минус 0,6 п.п., Банк Москвы – минус 1,7 п.п.).
«Мы сохраняем прогноз по динамике достаточности капитала, который был сформулирован в начале года: нашему мнению, до конца 2012 года средний Н1 не опустится ниже 12,5%, – комментирует Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». – Однако очередные новации регулятора в правила резервирования по ссудам и в расчет рыночного риска могут в среднесрочной перспективе дополнительно снизить средний Н1 на 0,5 п.п.».
Негативный эффект от поправок в расчет норматива Н1 и резервов может быть нивелирован за счет более широкого распространения кредитных рейтингов среди заемщиков банков. Пример удачного применения кредитных рейтингов дает Газпромбанк: значение Н1 по банку по итогам июля не изменилось (11,3%), несмотря на преобладание в активах корпоративного портфеля. В течение нескольких месяцев до введения в действие поправок в 110-И многие заемщики Газпромбанка, подпадающие под новые правила регулирования, получили публичные кредитные рейтинги, что позволило банку не использовать повышающие коэффициенты при расчете Н1.
Значения норматива Н1 по банкам из ТОП-15 по активам
Наименование банка | Н1 на 01.07.2012, % | Н1 на 01.08.2012, % | Изменение, п.п. |
ОАО "Сбербанк России" | 13,7 | 13,1 | -0,6 |
ОАО Банк ВТБ | 11,89 | 11,29 | -0,6 |
ГПБ (ОАО) | 11,32 | 11,34 | 0,02 |
ОАО "Россельхозбанк" | 14,78 | 14,17 | -0,61 |
ВТБ 24 (ЗАО) | 10,97 | 11,18 | 0,21 |
ОАО "Банк Москвы" | 19,03 | 17,35 | -1,68 |
ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 11,4 | 11,45 | 0,05 |
ЗАО ЮниКредит Банк | 12,26 | 12,29 | 0,03 |
ЗАО "Райффайзенбанк" | 13,32 | 12,49 | -0,83 |
ОАО АКБ "РОСБАНК" | 11,6 | 11,19 | -0,41 |
ОАО "Промсвязьбанк" | 10,5 | 10,28 | -0,22 |
ОАО "ТрансКредитБанк" | 11,48 | 11,6 | 0,12 |
"НОМОС-БАНК" (ОАО) | 11,28 | 12,75 | 1,47 |
ОАО "УРАЛСИБ" | 11,57 | 10,89 | -0,68 |
ЗАО КБ "Ситибанк" | 18,92 | 19 | 0,08 |
Источник: оценка «Эксперт РА» по данным отчетности банков