«Эксперт РА»
28 мая 2010 года
В банковской системе все еще сохраняются риски убытков, связанных с досозданием резервов на возможные потери по ссудам, – говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Банковский сектор 2Q 2010: опасный маршрут». За 2009 г. уровень просроченной задолженности возрос с 2,1% до 5,1%, доля ссуд IV-V категорий качества - с 3,8% до 9,6%, а с учетом части пролонгированных ссуд фактическая величина проблемных активов может достигать 15%. При этом на 1.01.10 коэффициент резервирования составил только 9,2%. Традиционно основным источником создания резервов в коммерческих банках выступает прибыль. В 2009 г. банковский сектор показал достаточно скромные показатели прибыльности (совокупная прибыль - 205 млрд руб., рентабельность капитала – 4,9%). Отчасти из-за низкой рентабельности в прошлом году сегодня сохраняется необходимость дорезервирования. Однако в 2010 г. возможности банков по наращиванию ограничены давлением пассивов, привлеченных в период «дорогих денег» и снижением кредитных ставок из-за конкурентной борьбы банков за хороших заемщиков.
График 1. Коэффициент покрытия резервами на возможные потери по ссудам на начало 2010 года сохраняется на уровне середины 2009 года.
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
По мнению рейтингового агентства «Эксперт РА», отказ от антикризисных мер поддержки банковского сектора в РФ должен осуществляться поэтапно, при этом скорость сворачивания антикризисных мер не должна нарушать устойчивости банковского сектора. В случае, если антикризисная экономическая политика будет сворачиваться слишком медленно, Банк России может столкнуться с проблемой «морального риска» в отношении ряда кредитных организаций. Также крайне опасно законсервировать неадекватные экономические стимулы, которые в дальнейшем могут обусловить неэффективное развитие банковского сектора.
При поэтапном завершении антикризисной экономической политики «Эксперт РА» обращает особое внимание на группы банков, находящиеся в «зоне риска» с точки зрения финансовой устойчивости:
- Банки с крайне низким уровнем достаточности капитала (Н1 – менее 13%), приближающимся к критическому (давление резервов не только по кредитному, но и по операционному риску);
- Банки со стремительно ухудшающимся качеством активов и неадекватным резервированием (резервы на возможные потери по ссудам меньше объема проблемных и безнадежных ссуд);
- Убыточные банки (на 01.03.2010 273 кредитные организации из 1048 показывают убытки);
- Банки, в значительной степени, зависящие от беззалогового кредитования.