Москва, 12 декабря 2016 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности АКБ «Держава» до уровня А (II). По рейтингу сохранен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне А (I).
Факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки, являются приемлемый уровень достаточности собственного капитала (на 01.11.2016 Н1.0=15,0%; Н1.1=11,3%; Н1.2=11,3%) и хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (01.11.2016 Н2=52,5%; Н3=109,5%; отношение LAM к привлеченным средствам - 16,1%). Положительно на уровень рейтинга повлияли высокий уровень имущественного обеспечения ссудного портфеля (покрытие ссудного портфеля (без учета МБК) имущественным обеспечением на 01.11.2016 составило около 140%) и хорошее покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (282,3% за III квартал 2016 г.). Агентство позитивно оценивает высокую долю ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России (свыше 70% портфеля на 01.11.2016) и возможность привлечения дополнительного фондирования в рамках операций РЕПО (74% портфеля ценных бумаг, или около 25% активов не обременено на 01.11.2016). Кроме того, высоко оценивается уровень информационной прозрачности и стратегического обеспечения банка.
«Понижение уровня рейтинга обусловлено активным наращиванием портфеля гарантий (за период с 01.01.2016 по 01.11.2016 гарантийный портфель вырос на 71% до 31,4 млрд руб.; отношение гарантийного портфеля к капиталу выросло с 5,3 до 9,1), что, по мнению агентства, увеличивает уровень принятых банком кредитных рисков», - комментирует Александр Сараев, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». Кроме того, пересмотр уровня рейтинга связан с пересмотром агентством оценки подверженности банка регулятивным рискам, в частности, по мнению агентства, банк чувствителен к ужесточению регулирования в части кредитования связанных сторон. Негативное влияние на рейтинговую оценку оказывают низкое качество кредитного портфеля (на 01.11.2016 доля ссуд III-V категорий качества составила 59,5%; доля просроченной задолженности по кредитному портфелю - 11,7%) и высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 58,6% на 01.11.2016) и привлеченных средств на крупных кредиторах (на 01.11.2016 доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах составила 34,4%, доля средств крупнейшего кредитора в валовых пассивах - 11,6%). Кроме того, аналитики агентства отмечают нестабильность средств ЮЛ на счетах в банке (чистый отток средств ЮЛ за период с 01.11.2015 по 01.11.2016 составил 16%).
АКБ «Держава» ПАО (г. Москва, рег. номер 2738) специализируется на операциях с ценными бумагами, выдаче банковских гарантий, кредитовании юридических лиц. Головной офис находится в г. Москве. На 01.11.2016 размер активов банка по РСБУ составил 15,8 млрд руб. (172-е место в рэнкинге по активам по версии «Эксперт РА»), величина собственных средств - 3,5 млрд руб., прибыль после налогообложения за 9 месяцев 2016 года - 132 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method. Ключевые источники информации: данные АКБ «Держава» ПАО, ЦБ РФ, «Эксперт РА».
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 16.06.2009. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 06.09.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 08.12.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.