Управление активами, 06.02.2013

Стандартизация риск-менеджмента, средство от «серых пятен»: практика риск-менеджмента финансовых компаний и банков в 2012 году
Поделиться
VK


  Перейти к итогам проекта

Скачать полный текст исследования


Содержание

 

Резюме

Практические шаги по созданию мегарегулятора финансового рынка на базе ЦБ стали основным драйвером создания и развития систем риск-менеджмента у всех участников рынка в 2012 году. Так, по оценке «Эксперта РА», в среднем за год количество финансовых компаний и банков, обладающих ключевыми признаками риск-менеджмента, увеличилось на 5%. Системный риск-менеджмент наиболее распространен на банковском рынке, где около 75% активных участников обладают ключевыми признаками такой системы. Реже всего (около 25% активных участников) риск-менеджмент встречается на страховом рынке. Распространению риск-менеджмента будет способствовать развитие отраслевой стандартизации управления рисками. При этом для устранения «серых зон» в системах принятия решений и преодоления бесправия риск-менеджеров компании должны проходить регулярный независимый контроль на соответствие стандартам.

Ключевой вызов риск-менеджмента в финансовой сфере – бесправие. Перспектива введения нормативных требований к риск-менеджменту со стороны мегарегулятора и стандартизация рыночных практик риск-менеджмента стимулируют многие компании к формированию организационной основы для качественного управления рисками. Однако после создания регламентов и риск-подразделений риск-менеджеры нередко остаются бесправными. Это ведет к появлению «серых зон» в системе управления компаниями – возможности принятия крупных и важных решений в обход позиции рисковиков. Поэтому на эффективность внедрения стандартов управления рисками будет в значительной степени влиять появление регулярной независимой проверки их применения компаниями и выявления «серых зон».

Второй отраслевой: развитие отраслевой стандартизации финансового риск-менеджмента продолжилось на лизинговом рынке. В 2012 году начал действовать отраслевой стандарт риск-менеджмента пенсионного рынка. А сейчас активная работа по разработке стандарта идет в профессиональном сообществе лизинговых компаний. Практика создания отраслевых стандартов для отдельных финансовых рынков соответствует ожиданиям риск-менеджеров. Так, около половины опрошенных «Экспертом РА» профессионалов высказались за необходимость появления отдельных отраслевых стандартов риск-менеджмента на каждом сегменте финансового рынка.

Равнение на банки. По оценкам «Эксперта РА», доля участников банковского рынка, имеющих ключевые элементы риск-менеджмента, в 2012 году составила около 75%. В других отраслях финансового рынка такой показатель ниже: на лизинговом рынке – 70%, на рынке ДУ – 55%, на страховом – 25%, на пенсионном – 30%. При этом риск-менеджмент на пенсионном рынке – наиболее динамично развивающийся: с 2010 по 2012 год доля участников этого рынка, обладающих ключевыми элементами риск-менеджмента, увеличилась с 10 до 30%. Перспектива создания финансового мегарегулятора на базе ЦБ может ускорить развитие риск-менеджмента на небанковских сегментах финансового рынка. При этом профучастникам, страховщикам и пенсионным фондам придется ориентироваться на подходы банков к организации и функционированию систем управления рисками.

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Бизнес управляющих компаний в 2023–2024 годах: мнения и ожидания участников рынка

Рынок доверительного управления и коллективных инвестиций успешно справился с потрясениями 2022 года... 20.05.2024
Бизнес управляющих компаний в 2023–2024 годах: мнения и ожидания участников рынка

Корпоративный сектор на долговом рынке: рефинанс – для всех, дебюты – в МСБ, весеннего окна ждут 40% компаний

Российский долговой рынок – рынок рефинансирования. Именно такую цель как основную в работе с долгов... 01.03.2023
Корпоративный сектор на долговом рынке: рефинанс – для всех, дебюты – в МСБ, весеннего окна ждут 40% компаний

Российский рынок розничных инвестиций: оседлать кризис

Обвал российского фондового рынка стал шоком для нескольких миллионов новичков, которые вышли на бир... 18.05.2022
Российский рынок розничных инвестиций: оседлать кризис

ESG-трансформация на рынке управления активами: вектор развития

ESG-трансформация на рынке управления активами находится в зачаточном состоянии. Большинство управля... 15.04.2022
ESG-трансформация на рынке управления активами: вектор развития

Обзор рынка ДУ и коллективных инвестиций за 2021 год: рынок накануне

За 2021 год рынок доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций вырос на 17,6 %, увеличив... 17.03.2022
Обзор рынка ДУ и коллективных инвестиций за 2021 год: рынок накануне
Вся аналитика