Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Сопоставление шкал Требования регуляторов Матрица переходов Обзоры рынка услуг Список всех рейтингов
Банки Компании (финансовый сектор) Компании (нефинансовый сектор) Факторинговые компании Лизинговые компании МФО (микрофинансовые организации) Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Кредитный климат стран и территорий Страховые компании (универсальные и по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) Гарантийные фонды Облигационные займы Ипотечные сертификаты участия Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Екатерина Свищева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел продаж
Мариам Яндиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

RAEX («Эксперт РА») – крупнейшее в России международное рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX («Эксперт РА») является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

На сегодняшний день агентством присвоено более 800 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и более 43% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

С 2013 г. агентство присваивает суверенные рейтинги странам, а также рейтинги компаниям, банкам, субфедеральным и муниципальным заемщикам по международной шкале. Также агентство присваивает рейтинги по национальным шкалам стран, в которых имеет собственные представительства (в Казахстане и Беларуси).

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») аккредитовано при Минфине РФ. Рейтинги RAEX («Эксперт РА») входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Агентство официально признано Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.


 

Рейтинги кредитоспособности банков


Рейтинг кредитоспособности банка от RAEX («Эксперт РА») – это мнение рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») о способности и готовности банка своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства, как текущие, так и возникающие в ходе его деятельности.


Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков

В этом разделе представлена методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков

Рейтинг кредитоспособности банка представляет собой мнение рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») о способности банка своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.

Рейтинг самостоятельной кредитоспособности – мнение рейтингового агентства о способности банка своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства без учета внешних по отношению к банку факторов (поддержки со стороны собственников и органов власти, планируемых изменений в регулировании и т. д.)

Рейтинговая оценка, присваиваемая агентством, адаптирована к специфическим особенностям российского банковского рынка и не учитывает страновой риск России. Страновые риски учитываются только для кредитных организаций, работающих за рубежом. Корректировка на уровень страновых рисков производится на основе рейтингов кредитного климата.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации» рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) не допускает отступлений от применяемой методологии на систематической основе.

Опираясь на данную методологию RAEX (Эксперт РА) устанавливает прогноз по рейтингу, который означает мнение Агентства относительно возможного изменения уровня рейтинга в перспективе 1 года (если не указано иное). Объекту рейтингования может быть присвоен один из 4-х видов прогноза:

  • Позитивный прогноз: высока вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе
  • Негативный прогноз: высока вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе
  • Стабильный прогноз: высока вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе
  • Развивающийся прогноз: в среднесрочной перспективе (на горизонте 3-х месяцев) равновероятны 2 или более вариантов рейтинговых действий (сохранение, повышение или снижение рейтинга)

Прогноз определяется на основании ожиданий Агентства по динамике показателей, перечисленных в настоящей методологии, т.е. на прогноз влияют те же факторы, что и на присвоенный рейтинг. Прогноз присваивается только по отношению к итоговому рейтингу (не к рейтингу самостоятельной кредитоспособности или подуровню в рамках рейтинговых классов А и А+).

Методологии агентства предусматривают сопоставимость кредитных рейтингов между собой.

Настоящая методология предусматривает системное применение ключевых рейтинговых предположений как единого комплекса.

Данная методология должна быть пересмотрена методологическим комитетом в частности в следующих случаях:

  • В случае отступления от настоящей методологии более трех раз в календарный квартал, если применяемая методология не учитывает или учитывает некорректно особенности объекта рейтинга и следование применяемой методологии может привести к искажению кредитного рейтинга и (или) прогноза по рейтингу;
  • Изменения нормативной базы, которые могут оказать существенное влияние на объекты рейтингования (ухудшить конкурентные позиции, уменьшить размер собственных средств, потребовать значительных капитальных вложений и т.д.);
  • Истечение 12 месяцев с даты последнего пересмотра настоящей методологии;
  • Изменение профиля рисков объектов рейтингования в связи с макроэкономическими изменениями.
  • Уровень дефолтности по одному или нескольким из рейтинговых классов существенно отклоняется от ожидаемых агентством.

Данная методология предусматривает непрерывность ее применения в рамках рейтинговой деятельности. RAEX («Эксперт РА») регулярно проводит мониторинги присвоенных рейтингов на основе данной методологии.

Все параметры, используемы в методологии за исключением стресс-факторов и факторов поддержки, оцениваются по шкале от 1 до -1. При этом, чем более позитивно влияние фактора на рейтинг, тем ближе оценка к 1 и наоборот: чем негативнее – тем ближе к -1.

Стресс-факторы оказывают значительное негативное влияние на рейтинги, которое в зависимости от силы стресс-фактора и всех параметров в модели может привести к снижению рейтинга на подуровень (для рейтинговых классов А и А+) или уровень. Аналогичным образом факторы поддержки могут привести к повышению рейтинга на подуровень (для рейтинговых классов А и А+) или на уровень.

Источники информации

При проведении рейтинговой оценки используются следующие источники информации:

  • Анкета банка по форме Агентства.
  • Формы отчетности: 101, 110, 115, 116, 117, 118, 123, 125, 128, 129, 135, 155, 157, 302, 501, 603, 634, 711 помесячно за два последних года.
  • Формы отчетности: 102, 127, 345, 806, 807, 808 поквартально за два последних года.
  • Заверенная аудитором годовая отчетность по МСФО (включая заключение аудитора и примечания к отчетности) за два последних завершившихся года.
  • Устав банка в действующей редакции.
  • Документы, регламентирующие управление рисками в банке.
  • Документы, определяющие планы развития банка.
  • Документы, регламентирующие корпоративное управление в банке.
  • Данные, полученные в ходе интервью с менеджментом банка.
  • Информация из СМИ и других открытых источников.

Структура рейтингового анализа

Логическая схема методики, в соответствии с которой RAEX («Эксперт РА») проводит присвоение рейтингов кредитоспособности банка, включает: 1) определение рейтинга самостоятельной кредитоспособности банка; 2) определение итогового рейтинга банка путем корректировки рейтинга самостоятельной кредитоспособности на внешние факторы поддержки и внешние стресс-факторы.

Определение рейтинга самостоятельной кредитоспособности банка предусматривает оценку следующих составляющих: рыночные позиции, финансовые риски, управление и риск-менеджмент, влияние внутренних факторов поддержки и стресс-факторов.

Факторы поддержки и стресс-факторы разделяются на внутренние и внешние.

В качестве внутреннего фактора поддержки могут рассматриваться следующие факторы:

  • Фактор поддержки за запас прочности выделяется за одновременную устойчивость капитала к реализации кредитных рисков и устойчивость запаса ликвидности к оттоку средств. Фактор поддержки может выделяться только при отсутствии у банка стресс-фактора активно-пассивных операций и стресс-факторы ресурсной базы;
  • Иной фактор поддержки, связанный с аспектами, которые не учтены или недостаточно учтены в модели в связи с особенностями объекта рейтинга либо кратковременными факторами.

В качестве внутренних стресс-факторов могут рассматриваться следующие факторы:

  • специализация и кэптивность (высокий уровень кредитования связанных сторон);
  • риски регулирования и надзора (признаки повышенной вовлеченности в проведение сомнительных операций);
  • стресс-факторы активных операций (крайне низкая обеспеченность ссуд);
  • стресс-факторы ресурсной базы (высокая уязвимость ликвидности к оттокам средств клиентов (в т.ч. досрочным), риски рефинансирования «короткого» фондирования от ЦБ РФ и других кредитных организаций);
  • стресс-факторы активно-пассивных операций (высокая уязвимость капитала к реализации кредитных и рыночных рисков).
  • иной стресс-фактор (за риски, которые не учтены или недостаточно учтены в модели в связи с особенностями объекта рейтинга либо кратковременными факторами).

После корректировок на внутренние факторы поддержки и стресс-факторы получается рейтинг самостоятельной кредитоспособности. Итоговый рейтинг рассчитывается путем корректировок рейтинга самостоятельной кредитоспособности на выявленные внешние факторы поддержки и стресс-факторы.

В качестве внешних стресс-факторов могут рассматриваться следующие факторы:

  • негативные действия собственников (высокая вероятность вывода собственниками активов из банка, проблемы в материнском холдинге, плохая репутация конечных собственников);
  • риски регулирования и надзора (планируемые изменения в законодательных актах (положениях, инструкциях ЦБ РФ и т. д.) значительно ухудшат финансовое положение банка и устойчивость его бизнес-модели).
  • иной стресс-фактор (за риски, которые не учтены или недостаточно учтены в модели в связи с особенностями объекта рейтинга либо кратковременными факторами).

В качестве внешних факторов поддержки учитывается возможность привлечения дополнительных (внешних) финансовых и нефинансовых ресурсов (от собственников или органов власти),а также аспекты, которые не учтены или недостаточно учтены в модели в связи с особенностями объекта рейтинга либо кратковременными факторами..

Блок I. Рыночные позиции включает в себя:

1. История и репутация банка

Положительное влияние на оценку кредитоспособности банка оказывает длительная история работы на банковском рынке. Позитивно оцениваются также сильный бренд, отсутствие репутационных скандалов, высокая репутация менеджмента. В качестве фактора риска рассматриваются появление негативной информации вокруг банка об участии в «серых» схемах (обналичивание, участие в рейдерских схемах и выводе активов), низкая репутация менеджмента банка (работа в банках, лишившихся лицензии, судимость), а также наличие многочисленных претензий со стороны проверяющих органов.

Основные компоненты, оцениваемые в рамках анализа истории и репутации банка на рынке:

  • длительность работы на рынке;
  • бренд и репутация компании;
  • изменение состава владельцев за последние пять лет;
  • репутация менеджмента и собственников банка;
  • вхождение в ассоциации и участие в общественных организациях;
  • репутация аудитора;
  • публичная кредитная история.

2. Специализация и кэптивность

Диверсификация бизнеса банка по направлениям кредитного рынка оказывает позитивное влияние на кредитоспособность банка поскольку повышает устойчивость к ухудшению ситуации на отдельных сегментах рынка финансовых услуг. Высокая доля активов, приходящихся на связанные стороны, а также высокая доля доходов, приходящихся на связанные стороны, в сумме процентных и комиссионных доходов, может оказать негативное влияние на уровень рейтинга банка. Для кэптивных банков важным параметром их кредитоспособности является финансовая устойчивость основного клиента и важность банка для клиента.

Основные компоненты, оцениваемые в рамках анализа специализации и кэптивности банка:

  • специализация банка;
  • зависимость от основных клиентов по активам и пассивам;
  • доля активов, приходящихся на связанные стороны;
  • разнообразие предлагаемых банковских продуктов.

3. География деятельности

Высокий уровень географической диверсификации деятельности банка создает предпосылки для увеличения объемов выдачи кредитов, привлечения денежных средств клиентов. Узкая география деятельности банка не позволяет добиваться приемлемого уровня отраслевой диверсификации, не позволяет маневрировать ресурсами в случае локальной паники вкладчиков-ФЛ (например, при появлении негативной информации о банке). Отдельно рассматриваются инвестиционный рейтинг региона присутствия подразделений банка, эффективность сети обособленных подразделений и соответствие географии стратегическим целям.

Основные компоненты, оцениваемые в рамках анализа географии деятельности:

  • число регионов, где действуют обособленные подразделения банка;
  • число обособленных подразделений;
  • убыточность филиальной сети;
  • динамика развития филиальной сети;
  • инвестиционный рейтинг регионов присутствия банка.

4. Конкурентные позиции

Положительное влияние на оценку кредитоспособности банка оказывают сильные позиции на банковском рынке, так как это позволяет генерировать прибыль, достаточную для покрытия текущих и будущих обязательств. Позитивно оцениваются также сильный бренд, наличие уникальных конкурентных преимуществ (например, многообразие каналов продаж, набор необходимых лицензий). Кроме того, оценивается соответствие величины капитала банка требованиям нормативно-правовых актов, определяющих возможность обслуживания отдельных групп клиентов (например, имеющих стратегическое значение для ОПК и безопасности Российской Федерации). В качестве факторов риска рассматривается работа банка в узкой нише, высокая вероятность сокращения ключевого для банка сегмента рынка.

Основные компоненты, оцениваемые в рамках анализа конкурентного положения банка на рынке:

  • наличие генеральной лицензии;
  • место банка на российском рынке по ключевым направлениям бизнеса;
  • размер клиентской базы по различным направлениям;
  • каналы распространения продуктов;
  • наличие постоянных клиентов;
  • темпы роста ключевых направлений бизнеса;
  • абсолютная величина собственных средств.

Блок «Финансовые риски» включает в себя анализ:

5. Достаточность капитала

Высокий уровень достаточности капитала позволяет абсорбировать (без нарушения обязательных нормативов) значительный объем непредвиденных и, как следствие, не отраженных в объеме созданных резервов убытков. Особое внимание агентство обращает на структуру капитала. Так, субординированные займы, до погашения которых остается менее пяти лет, и прирост стоимости имущества за счет переоценки агентство относит к нестабильным компонентам капитала. В качестве фактора риска рассматривается использование схем «надувания» капитала. При оценке достаточности капитала применяются различные требования к значению норматива достаточности в зависимости от системной значимости банков.

Основные показатели, оцениваемые в рамках анализа достаточности капитала:

  • норматив Н1.0;
  • структура капитала (нормативы Н1.2, Н1.1);
  • доля переоценки имущества в капитале.

6. Устойчивость капитала к реализации кредитных рисков

При оценке устойчивости капитала к реализации кредитных рисков проводится стресс-тестирование запаса прочности по достаточности и величине всех уровней капитала по различным сценариям обесценения активов с учетом концентрации кредитных рисков и кредитного качества контрагентов. В основу стресс-тестирования агентство закладывает наиболее вероятные уровни обесценения ссудной задолженности и других требований кредитного характера, реализация которых возможна на краткосрочном горизонте для банков со схожими специализациями и риск-профилями.

Основные сценарии, устойчивость к реализации которых анализируется при оценке:

  • полное обесценение определенной части ссудного портфеля;
  • реализация крупнейших кредитных рисков (в т.ч. обесценение ценных бумаг на балансе и начисление резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера) с поправкой на вероятность их реализации, исходя из кредитного качества контрагентов и инструментов вложений;
  • дефолт контрагентов по корреспондентским счетам и размещенным межбанковским кредитам.

7. Концентрация активных операций на крупных объектах кредитного риска

Позитивно оценивается высокая диверсификация активов банка по объектам кредитного риска, поскольку это позволяет снизить степень зависимости кредитной организации от отдельных заемщиков/эмитентов.

Основные показатели, оцениваемые в рамках анализа концентрации активных операций на крупных объектах кредитного риска:

  • концентрация активных операций на крупных объектах кредитного риска (KSKR к активам);
  • максимальный кредитный риск на одного клиента (по РСБУ) в активах;
  • максимальный кредитный риск на одного клиента (по РСБУ) в капитале (Н6).

8. Политика резервирования

Позитивно оценивается консервативная политика резервирования банка. С точки зрения кредитоспособности создание избыточных резервов может рассматриваться как позитивный фактор, поскольку в период ухудшения качества активов банк может иметь определенный запас прочности. Позитивно может оцениваться не уменьшение банком фактического резерва за счет обеспечения I или II категории качества при его наличии. Политика резервирования оценивается исходя из структуры активов банка по различным компонентам (ссуды, внебалансовые обязательства кредитного характера, прочие активы).

Основные показатели, оцениваемые в рамках анализа политики резервирования:

  • дельта между расчетным и минимально возможным коэффициентами резервирования;
  • дельта между расчетным и фактическим РВПС к капиталу (ПА4).

9. Качество активов и внебалансовых обязательств под риском

Оценка качества активов и внебалансовых обязательств под риском представляет собой анализ качества важнейших компонентов активов под риском: ссудного портфеля, портфеля ценных бумаг, имущества и иных активов под риском, внебалансовых обязательств. Положительное влияние на рейтинг банка оказывают высокое качество кредитного портфеля (низкий уровень просроченных и пролонгированных ссуд, низкая доля проблемных и безнадежных ссуд). Диверсифицированная ссудная задолженность по отраслям и высокие показатели обеспеченности ссуд рассматриваются в качестве позитивных факторов. Оценка качества портфеля ценных бумаг (производится, если на них приходится более 2% активов на последнюю квартальную дату) определяется как взвешенная сумма следующих показателей: диверсификация портфеля ценных бумаг (концентрация на отраслях), подверженность кредитным и фондовым рискам, ликвидность портфеля ценных бумаг. Под иными активами под риском понимаются драгоценные металлы, активы, переданные в доверительное управление, остатки на счетах ностро и др. Агентство оценивает степень возможного обесценения имущества и иных активов под риском в случае срочной реализации/изъятия.

Основные показатели, оцениваемые в рамках анализа качества и концентрации активов:

  • качество кредитного портфеля:
    • в том числе обеспеченность;
    • в том числе концентрация на отраслях и продуктах;
    • в том числе уровень проблемных ссуд;
  • качество портфеля ценных бумаг:
    • в том числе концентрация на отраслях;
    • в том числе подверженность кредитным и фондовым рискам;
    • в том числе ликвидность;
  • качество иных активов под риском;
  • качество выданных гарантий и поручительств.

10. Прибыльность операций

Оценивается способность банка генерировать стабильный положительный финансовый результат и соответствие финансового результата требуемой инвесторами доходности на капитал в банковском секторе. Показатели рентабельности банка рассчитываются как по РСБУ, так и по МСФО. Для банков, несущих социальные функции и принадлежащих региональным/муниципальным органам власти, требуемая доходность, как правило, ниже (как следствие, для таких банков предъявляются менее жесткие требования к прибыльности). Особое внимание агентство обращает также на структуру финансового результата. Все компоненты финансового результата делятся на две категории: стабильные (чистые процентные и комиссионные доходы) и нестабильные (чистые разовые доходы, доходы от операций с иностранной валютой, переоценка ценных бумаг, курсовые разницы).

Основные показатели, оцениваемые в рамках анализа прибыльности операций:

  • средняя прибыльность по МСФО за последние три года;
  • рентабельность капитала по РСБУ без учета нестабильных компонентов;
  • рентабельность капитала по РСБУ;
  • доля расходов, связанных с обеспечением деятельности, в средних активах;
  • отношение чистых процентных и комиссионных доходов к расходам, связанным с обеспечением деятельности.

11. Структура ресурсной базы

Низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах позволяет банку снизить чувствительность к специфическим рискам, связанным с нестабильностью финансовых потоков отдельных кредиторов. Позитивно оцениваются также хорошая диверсификация средств клиентов по срокам и стабильность ресурсной базы. Повышенная нестабильность средств клиентов на счетах в банке сужает возможности доходного размещения средств и требует поддержания значительной подушки ликвидности, что негативно отражается на показателях рентабельности. В качестве фактора риска рассматривается зависимость банка от одного источника (например, от средств физических лиц при их недостаточной географической диверсификации). Низкая вероятность крупных выплат в период действия рейтинговой оценки оказывает позитивное влияние на кредитоспособность банка.

Основные показатели, оцениваемые в рамках анализа ресурсной базы:

  • доля крупнейшего вкладчика в валовых пассивах;
  • доля 10 крупнейших вкладчиков в валовых пассивах;
  • диверсификация ресурсной базы по срокам;
  • диверсификация ресурсной базы по источникам;
  • стабильность ресурсной базы;
  • вероятность крупных выплат (оферты, погашение облигаций и пр.);
  • доступность источников дополнительной ликвидности.

12. Ликвидность

Показателями сбалансированности активов и пассивов банка являются высокие значения нормативов мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности. При анализе долгосрочной ликвидности особое внимание агентство обращает на активное использование практики пролонгаций, при которых в отчетности отражаются кредиты до 1 года, а фактически заемщик пользуется деньгами более 1 года. Агентство также оценивает доступность источников дополнительной ликвидности. Отсутствие такого доступа ограничивает возможности банка по получению дополнительной внешней ликвидности в случае возникновения форс-мажорных ситуаций (паника вкладчиков, неожиданные крупные выплаты).

Основные показатели, оцениваемые в рамках анализа ликвидности:

  • норматив мгновенной ликвидности;
  • норматив текущей ликвидности;
  • норматив краткосрочной ликвидности (LCR) для системно значимых кредитных организаций;
  • норматив долгосрочной ликвидности;
  • доля высоколиквидных активов;
  • устойчивость запаса ликвидности к досрочному изъятию привлеченных средств в моменте и на горизонте одного месяца (элемент стресс-тестирования).

13. Рыночные риски

В рамках данного подраздела определяется, насколько банк склонен к принятию рыночных рисков (фондовых, процентных и валютных рисков (риска волатильности валютных курсов)). Позитивное влияние на кредитоспособность банка оказывает принятие незначительного валютного риска, возможность, закрепленная в кредитных договорах, менять процентную ставку по выданным кредитам, невысокая доля обремененных ценных бумаг и векселей в активах и невысокая дельта между активами и пассивами с плавающей ставкой. Влияние валютных рисков на кредитоспособность банка зависит от ликвидности валют и использования инструментов хеджирования валютных рисков.

Основные показатели, оцениваемые в рамках анализа валютных и внебалансовых рисков:

  • максимальная открытая валютная позиция по одной валюте;
  • балансирующая открытая валютная позиция в рублях;
  • открытая валютная позиция по всем валютам;
  • дельта между долей пассивов и активов с плавающей ставкой;
  • доля обремененных ценных бумаг и векселей в активах.

Блок «Управление и риск-менеджмент» включает в себя анализ:

14. Корпоративное управление, бизнес-процессы и информационная прозрачность

В качестве позитивных факторов рассматривается адекватная деятельности банка организационная структура, автоматизированные бизнес-процессы. Все это позволяет менеджменту банка принимать правильные управленческие решения. Высокая оценка за транспарентность банка выставляется, если банк предоставил агентству всю информацию и ответил на все вопросы, а также если кредитная организация ежеквартально публикует на своем сайте отчетность и раскрывает информацию о конечном собственнике, руководстве. Позитивное влияние также оказывает размещение на официальном сайте банка отчетности по международным стандартам (с примечаниями). Оценка за информационную прозрачность, качество бизнес-процессов и корпоративного управления может корректироваться с учетом признаков искажения информации, уровня проведения интервью, сроков и полноты представления информации.

Основные компоненты, оцениваемые в рамках анализа корпоративного управления:

  • организационная структура;
  • качество менеджмента компании;
  • состояние IT;
  • уровень информативности официального сайта.

15. Структура собственности

Цель подраздела – оценить вероятность конфликтов между акционерами (участниками), которые могут привести к ухудшению кредитоспособности компании, а также выявить косвенные признаки заинтересованности собственников в поддержке банка. Позитивно оценивается стабильная прозрачная структура владения банком, отсутствие оффшоров в цепочке владения, незначительное число «технических компаний» до конечного контролирующего собственника.

Основные факторы, оцениваемые в рамках анализа структуры собственности:

  • доля крупнейшего конечного собственника;
  • число «технических компаний» до конечного контролирующего собственника;
  • наличие оффшоров в структуре собственности;
  • прозрачная структура собственности.

16. Управления рисками

Агентство проводит анализ текущего профиля рисков и практики управления ими. По результатам анализа делается вывод о том, насколько текущие практики соответствуют реальным потребностям в риск-менеджменте. Требования к организации риск-менеджмента в банке существенно различаются в зависимости от размеров бизнеса банка и его специализации. Рассматривается состав органов, ответственных за принятие решения о выдаче кредитов (позитивно оценивается вхождение в состав кредитного комитета представителей юридического департамента, риск-менеджеров и сотрудников службы безопасности).

Основные компоненты, оцениваемые в рамках анализа управления рисками:

  • организация риск-менеджмента в банке;
  • профессиональный опыт риск-менеджеров;
  • методология оценки рисков;
  • система контроля и мониторинга за принимаемыми рисками;
  • результативность управления рисками;
  • интеграция системы риск-менеджмента в бизнес-процессы.

17. Стратегическое обеспечение

Агентство проводит анализ стратегического обеспечения деятельности и процесса определения целей. По результатам анализа делается вывод о том, имеет ли деятельность банка достаточное стратегическое обеспечение, то есть подчинена ли она стратегическим целям (средне- и долгосрочным). Позитивно оценивается наличие в стратегии перечня ключевых сегментов, анализ конкурентной среды, сильных и слабых сторон банка относительно конкурентов.

Основные компоненты, оцениваемые в рамках анализа стратегического обеспечения:

  • организация стратегического планирования в банке;
  • временной горизонт планирования;
  • адекватность стратегии текущему состоянию экономики;
  • наличие целей и указание конкретных мер по их достижению;
  • наличие числовых ориентиров;
  • выполнение стратегий прошлых лет;
  • реалистичность планов.

Расшифровка основных показателей методики

  • Достаточность капитала (норматив Н1.0) – отношение капитала к активам, взвешенным с учетом риска.
  • Коэффициент качества ссуд – доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссудной задолженности.
  • Доля просроченной задолженности, всего – отношение всего объема просроченной задолженности к общему объему кредитного портфеля (то есть только кредитов, без векселей и прочего, что учитывается в показателе «объем ссудной задолженности»).
  • Обеспечение с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий – отношение стоимости обеспечения (с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий) к кредитному портфелю (кредиты ФЛ, ЮЛ, ИП и МБК).
  • Коэффициент резервирования по ссудам – отношение объема резервов на возможные потери по ссудам (РВПС) к объему ссудной задолженности.
  • Рентабельность активов – отношение прибыли до налогообложения к среднему значению активов за соответствующий период.
  • Рентабельность собственного капитала – отношение прибыли до налогообложения к среднему значению собственных средств за соответствующий период.
  • Чистая процентная маржа – отношение чистых процентных доходов к среднему значению доходных активов за соответствующий период.
  • Коэффициент мгновенной ликвидности (норматив Н2) – отношение высоколиквидных активов банка к сумме обязательств до востребования. Коэффициент текущей ликвидности (норматив Н3) – отношение ликвидных активов банка к сумме обязательств до востребования и до 30 дней.
  • Коэффициент долгосрочной ликвидности (норматив Н4) – отношение кредитных требований банка сроком свыше 1 года до даты погашения к сумме обязательств свыше 1 года и собственных средств банка.
  • 10 крупнейших кредиторов в пассивах – отношение обязательств перед 10 крупнейшими кредиторами к пассивам за вычетом резервов.

Методология присвоения кредитных рейтингов банкам из России базируется на ряде ключевых рейтинговых предположений, на основании которых принимается решение о рейтинговом действии. Данные предположения касаются макроэкономической и политической ситуации в России и их влияния на деятельность российских банков в ближайшие 12 месяцев. Ключевые рейтинговые предположения подлежат пересмотру раз в год, либо чаще в случае непредвиденных шоков.

Ключевые рейтинговые предположения на 2016 год

  • Динамика ВВП России за 2016 будет находиться в диапазоне от -1% до 0,5%.
  • Мы ожидаем, что среднегодовая цена на нефть марки «Юралс» за 2016 год будут находиться в диапазоне 35-50$ за баррель.
  • Инфляция за 2016 год будет находиться в диапазоне 6-10%.
  • Мы ожидаем сохранение до конца 2016 года политической напряженности в отношениях России с Украиной, США и странами ЕС, что предполагает сохранение введенных ранее санкций против России и ответных санкций России  в отношении отдельных стран. При этом Агентство не предполагает значительного усиления экономических санкций в 2016 году.
  • Агентство ожидает сохранения политической стабильности внутри страны и отсутствие резкой смены выбранного политического курса.
  • ЦБ РФ в 2016 году не допустит резкого ослабления рубля сопоставимого с концом 2014-началом 2015 гг.
  • Агентство предполагает, что российские власти и Банк России приложат максимальные усилия для поддержания финансовой стабильности системно значимых банков, а также крупных банков с государственным участием в капитале.
  • Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2016 года составит 9-11%. 
  • Сохранение плавающего обменного курса.
  • Уровень безработицы составит от 5,5 до 6,5%.


Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!