Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Скачать полный текст исследования

Резюме

Nobody knows nothing: глубина и продолжительность мирового финансового кризиса оказались намного сильнее, чем ожидали все, в том числе и банковские риск-менеджеры. В условиях сохраняющейся неопределенности лучшим механизмом защиты от рисков становится сворачивание кредитных операций и максимально возможный выход в ликвидные инструменты. Пока мировые товарные и денежные рынки находятся в поиске нового равновесия, цели и задачи риск-менеджмента остаются смутными. С одной стороны, снижение склонности к риску диктует необходимость более жесткой настройки оценочных моделей. С другой стороны – рисковики с замиранием сердца следят за лентами информационных агентств и очередями в офисах, ожидая момента, перед которым риск-менеджмент окажется бессилен. В безвыходной ситуации банк могут спасти лишь акционеры, старые или новые.

Необходимая передышка: кризисные явления повышают важность контроля за рисками и дают риск-менеджерам возможность адаптировать системы управления к изменившимся условиям. В эпоху «кредитного бума» банки, в погоне за более высокой долей рынка, смягчали условия выдачи кредитов и ослабляли требования риск-менеджмента. То же самое происходило и в отношении рыночных рисков: на растущем рынке можно было рисковать. Сейчас к рискам подходят более осознанно: 40,7% опрошенных нами банков ужесточили условия выдачи кредитов корпоративным заемщикам, 51,8% - к заемщикам-физическим лицам. Численность сотрудников, занятых в управлении рисками, в опрошенных нами банках увеличилась почти вдвое, в то время как общая численность занятых выросла лишь на 29%.

Несчастье помогло: кризис «плохих долгов» в сегменте кредитования физических лиц становится маловероятен. Сворачивание кредитной активности банков привело к замедлению просроченной задолженности частных заемщиков: за первые 6 месяцев текущего года она выросла лишь на 0,1 п.п. и составила 3,3%. Пересмотр условий по кредитным программам, перенастройка скоринговых моделей и повышение ставок уже замедлили динамику роста розничного сегмента. Накопление плохой задолженности на балансах банков приостановлено, что делает угрозу кризиса «плохих долгов» в среднесрочной перспективе маловероятной.

Рыночные риски под контролем, даже в самой отчаянной ситуации. На фоне роста неопределенности в финансовой сфере объемы принятых на себя рыночных рисков к совокупному капиталу снизились с 45,1% на 01.01.2007 до 40.4% на 01.07.2008. В условиях скачущих процентных ставок доля принятых процентных рисков возросла до 66% к июлю 2008 года с 42,9% на начало 2007 года. В сентябре эти цифры перестали отражать реальную ситуацию: волна задержек расчетов по РЕПО нашла своих жертв, самой громкой из них стал КИТ-финанс – после выплат по опциону на индекс РТС и лихорадочных поисков ликвидности он был фактически национализирован, как и заигравшийся на МБК Связь-банк.

Готовимся к набегу мошенников: в будущем наиболее опасными операционными рисками станут риски мошенничества, пока – сбои IT-систем. Опрошенные нами банки зафиксировали в 2007 году почти в три раза больше убытков по сравнению с 2006 при сохранении своих бизнес-моделей и относительно низких темпах роста бизнеса. Это говорит о позитивных изменениях в области контроля, так как фактический рост не мог быть столь велик. Наибольшую долю в структуре потерь занимают сбои в системах и процессах (55%), в то время как на мошенничество приходится лишь порядка 3%. По нашему мнению, в будущем именно мошенничество будет главным операционным риском для банков. 30% опрошенных банков предполагают внедрение у себя ISO 9000 в течение ближайших двух лет. Структурированные бизнес-процессы гораздо проще для отлавливания и уничтожения «люфтов», могущих генерировать операционные риски.

Методика исследования

Исследование основано на анкетировании 28 банков, а также на публичных данных, предоставляемых Центральным Банком Российской Федерации.

Банки, принявшие участие в исследовании: ЗАО ГКБ "Автоградбанк", ОАО "АКИБАНК", ОАО "АФ Банк", ООО "ВСБ", ЗАО "Банк "Вологжанин", ВУЗ-банк, СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО), КБ "Драгоценности Урала" ОАО, АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО), ООО "Камкомбанк", КБ "ЛОКО-Банк" ЗАО, ОАО "МБСП", ОАО "МИнБ", ЗАО "Международный Промышленный Банк", ОАО "Первобанк", ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО "Региональный банк развития", КБ "Ренессанс капитал" (ООО), КБ "РОСПРОМБАНК (ООО), ОАО "Русь-Банк", ОАО "Собинбанк", ТрансКредитБанк, НБ «ТРАСТ» (ОАО), ООО КБ "Транспортный", ОАО "УРСА Банк", ОАО КБ "Хлынов", АКБ «Энергобанк» (ОАО).

Краткие интервью следующих спикеров были получены и обработаны:

Светлана Белякова Зам.нач.управления банковских рисков АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (ЗАО)
Григорий Варцибасов Директор дирекции управления рисками блока «МСБ» НБ «ТРАСТ»
Розалия Габдуллина Председатель Правления ООО «Камкомбанк»
Рушан Галимханов начальник управления риск-менеджмента ОАО "АФ Банк"
Андрей Золотухин председатель Правления ОАО «ВУЗ-банк»
Илья Карпов ООО "ВСБ"
Алексей Левченко Председатель Правления АКБ "Ренессанс Капитал" (ТМ "Ренессанс Кредит")
Александр Марьин Директор Департамента риск-менеджмента ОАО "Русь-Банк"
Татьяна Мельникова директор Департамента рисков Абсолют Банка
Олег Новолодский Управляющий директор ОАО "УРСА Банк"
Людмила Овсепян руководитель СВК АКБ "ЕНИСЕЙ" (ОАО)
Гульназ Сафарова Начальник Департамента по управлению банковскими рисками ОАО «АКИБАНК»
Александр Соколов Директор дирекции розничных рисков НБ «ТРАСТ»
Ирина Серегина Начальник управления анализа и контроля рисков Собинбанк
Олег Целищев начальник отдела по управлению рисками и фин. Мониторингу ОАО КБ "Хлынов"
Ирина Чистоусова старший экономист отдела анализа и рисков АКБ «Энергобанк» (ОАО)
Александр Шубин Начальник Управления контроля рыночных и кредитных рисков Департамента планирования, отчетности и управления рисками ОАО «ТрансКредитБанк»

В новой системе координат

Текущий год оказался непростым для банковской системы: кризис ликвидности по-прежнему оказывает существенное влияние, сохраняется высокий уровень волатильности на финансовых рынках. В российской финансовой системе происходит масштабная переоценка рисков, их значимости и особенностей управления.

Первой реакцией банковского сектора на растущую неопределенность и повышение стоимости заимствований по всему миру стало ужесточение условий кредитования и повышение ставок. Более 70% опрошенных нами банков повысили ставки по кредитам для корпоративных заемщиков, 62,9% - по кредитам предприятиям малого и среднего бизнеса и по кредитам физическим лицам. «В основном, негативные события отразились в замедлении темпов роста ресурсной базы Банка, ужесточении требований к заемщикам-физлицам, увеличении процентных ставок по депозитам и необходимости дополнительного привлечения депозитов контрагентов», - рассказывает Рушан Галимханов, начальник управления риск-менеджмента «АФ Банка». Начальник Департамента по управлению банковскими рисками «АКИБАНКа» Гульназ Сафарова также отмечает масштабную подготовку, проведенную банком в ожидании негативных событий: «С начала года банк ведет целенаправленную политику по минимизации рисков ликвидности путем создания дополнительных резервов ликвидности в виде ликвидных и легкореализуемых активов, диверсифицирует свою структуру привлеченных ресурсов как по срокам привлечения и виду, так и по кредиторам. Это позволило банку снизить зависимость от крупных кредиторов. Также были ужесточены требования по кредитоспособности и уровню минимальной процентной маржи по кредитным операциям».

После «черной среды» 17 сентября, известий о покупке контрольного пакета банка «КИТ-Финанс» УК «Лидер» (в конечном итоге, преждевременных) и намерениях Внешэкономбанка приобрести Связь-Банк, рынок межбанковского кредитования практически перестал существовать. Типичный сценарий поведения среднего российского банка, не имеющего доступа к аукционам Минфина и кредитам «большой тройки» («Сбербанка», ВТБ, Газпромбанка) выглядел следующим образом: свернуть операции на рынке МБК, ограничить выдачу кредитов и приготовиться к тревожному ожиданию реакции клиентов (как корпоративных, так и розничных) на новости о проблемах в банковском секторе. Перед масштабной банковской паникой риск-менеджмент оказывается бессилен: в тяжелой ситуации банк могут спасти только средства акционеров.

Таблица 1. Реакция банковского сектора на рост стоимости заимствований проявилась прежде всего в росте ставок по кредитным продуктам

Открыть таблицу в новом окне
Мера Доля воспользовавшихся из числа опрошенных банков, %
Рост процентных ставок по кредитам корпоративным заемщикам 70,37%
Увеличение процентных ставок по депозитам 66,67%
Рост процентных ставок по кредитам МСБ 62,96%
Рост процентных ставок по кредитам физлицам 62,96%
Ужесточение требований к заемщикам-физлицам 51,85%
Замедление темпов роста ресурсной базы Банка 44,44%
Замедление темпов роста кредитного портфеля 44,44%
Ужесточение требований к корпоративным заемщикам 40,74%
Увеличение процентных ставок по собственным векселям 37,04%
Банк использовал налаженные связи с контрагентами для дополнительного размещения их депозитов у себя 37,04%
Источник: «Эксперт РА» по данным банков-участников исследования

В июле-августе мы обратились к риск-менеджерам с просьбой оценить значимость отдельных видов банковских рисков с точки зрения дальнейшего стратегического развития банка. Скорее всего, когда эффекты влияния неблагоприятной конъюнктуры остануться позади, именно этим вопросам будет уделяться первостепенное внимание. Наиболее значимыми для бизнеса были названы кредитные риски, на втором месте - риски ликвидности (см. таблицу 2). Более важную значимость приобрели процентные риски, занявшие третье место – сказался рост стоимости заимствований и неопределенность относительно дальнейшей динамики процентных ставок. Фондовые риски, напротив, оказались менее значимыми – они заняли последнее место среди всех видов риска. Возможно, это связано с достаточно низкой долей ценных бумаг в активах банковского сектора – около x% на 01.08.08.

Таблица 2. В июле-августе банковские риск-менеджеры больше всего опасались реализации кредитного риска

Открыть таблицу в новом окне
Вид риска Метод по значимости Изменение, +/-
2007 год 2006 году
Кредитный риск 1 1 0
Риск ликвидности 2 2 0
Процентный риск 3 6 3
Операционный риск 4 4 0
Валютный риск 5 5 0
Фондовый риск 6 3 -3
Источник: «Эксперт РА» по данным банков-участников исследования

Кредитные риски: необходимая передышка

Уровень риска: постепенная стабилизация

Сужение пассивной базы, приведшее к меньшим темпам прироста ссудных портфелей и заставившее банки строже подходить к риск-менеджменту нашло свое отражение в показателях просроченной задолженности: в розничном сегменте продолжается рост, но более плавный, чем ранее. Доля просроченной задолженности по физикам продолжает расти, хотя и с некоторым замедлением: за шесть месяцев 2008 года она выросла на 0,1 п.п. и составила 3,3%.

По корпоративным заемщикам, в 2007 году показавшим улучшение платежной дисциплины, рост доли просроченной задолженности за первые 6 месяцев 2008 года составил почти 0,08 п.п.: с 0,92% до 1%. Здесь мы видим явное отражение кризисных явлений и на крупных предприятиях, столкнувшихся со сложностями с финансированием и рефинансированием, и на компаниях малого и среднего бизнеса.

Если рассмотреть накопленные кредитные риски по разным категориям банков, то картина остается прежней: крупнейшие банки аккумулируют наименьшую долю просроченной задолженности (см. график 1). Самая высокая доля просроченных кредитов по-прежнему у игроков, занимающих места с 6 по 20 по размеру активов. Нетрудно понять эту цифру, если вспомнить, что сюда относится большинство федеральных игроков, развивающих розницу.

График 1. Наибольшая доля просроченной задолженности аккумулируется средними банками, занимающими 6-20 место по размеру активов

Источник: Расчеты «Эксперт РА» по данным ЦБ

Управление риском: время для «тонкой настройки»

Для улучшения управления рисками применительно к кредитованию физических лиц, банки активно пользуются двумя возможностями: наработкой скоринговых моделей и активным сотрудничеством с коллекторскими агентствами. В 2006 году 40% опрошенных банков активно сотрудничало с коллекторами, в 2007 эта доля выросла почти до 50%, 85% из них довольна этой практикой.

Доля банков, использующих скоринговые модели для физических лиц, среди опрошенных нами банков выросла с 35% до 40%. Около 17% налаживают скоринговые модели для оценки заемщиков из малого и среднего бизнеса. «Опыт розничного бизнеса показал, что скоринговый метод оценки финансового положения заемщика позволяет снизить операционные риски, оптимизировать трудозатраты и исключить человеческий фактор при принятии решения о выдаче ссуд, - рассказывает Григорий Варцибасов, директор дирекции управления рисками блока МСБ «НБ ТРАСТ». – В будущем рассчитываем на аналогичный результат от нашей модели оценки клиентов малого и среднего бизнеса».

Однако следует отметить, что скоринговые модели сами по себе при участии в процедурах принятия решения бессильны. Для их нормального функционирования требуется использование релевантной статистической информации, накопленной самим банком или купленной на стороне, при этом обязателен и негативный опыт, за счет него формируется так называемое «кредитное кладбище», как раз позволяющее отсекать априори неблагонадежных заемщиков от заемщиков, способных выдержать необходимую платежную дисциплину.

Многие банки, сознавая недостаточно большой объем собственных баз данных, активно покупают информацию на рынке. Так, например, АКБ "Ренессанс Капитал" (ТМ "Ренессанс Кредит"), располагает своими данными по заемщикам-физическим лицам за 4 года, дополнительно к этому он активно пользуется возможностями по сбору информации Госкомстата, различных кредитных бюро и своих вендоров. Чемпионом по собственной статистике среди опрошенных банков оказался ОАО "Собинбанк", использующий скоринг и для предварительных оценок корпоративных заемщиков на базе своих данных за 9 лет. Отметим, что среди «скоринговых» банков наблюдается достаточно серьезное расслоение: либо у них есть скоринг с богатыми подстроечными данными, либо с небольшой статистикой в один-два года. Средняя частота перестройки моделей – порядка 3-4 раз в год. Специфика малого и среднего бизнеса, кредитующегося зачастую на стыке между физическими и корпоративными заемщиками, также нашла свое отражение и в скоринге, но здесь пока что есть, куда расти: использующие скоринг на этом направлении имеют в своем распоряжении в среднем достаточно скромные базы – два-три года.

Регулирование: рынок сильнее регулятора

Основной целью регулятора в области контроля за кредитными рисками является создание стимулов для того, чтобы банки не принимали на себя избыточные риски при кредитовании заемщиков. Пожалуй, наиболее важными шагами ЦБ в этой области в 2008 г. стали подготовка «Памятки заемщика по потребительскому кредиту» и замена требования сообщать заемщикам эффективную процентную ставку аналогичным требованием относительно другого, более адекватного показателя – полной стоимости кредита. Тем не менее, основные стимулы для снижения аппетитов к кредитому риску в 2008 г. создавал сам рынок: рост неопределенности и повышение стоимости денег заставили банки более осторожно подходить к оценке потенциальных заемщиков, а трудный сентябрь 2008 г. – вообще ограничить операции по финансированию.

Риски ликвидности: ЦБ как лучший риск-менеджер

Уровень риска и регулирование: в напряженном ожидании

Несмотря на то, что нормативы ликвидности в банковском секторе остаются на приемлемом уровне, риски несоответствия активов и обязательств по срокам мы оцениваем как умеренно высокие: в связи с негативным информационным фоном, повышается вероятность паники среди банковских вкладчиков. Очень многое зависит и от действий регулятора.

Первое полугодие 2008 г. ознаменовалось ужесточением монетарной политики. Трижды – 4 февраля, 29 апреля 10 июня повышалась ставка рефинансирования Банка России, которой привязана стоимость ключевых инструментов рефинансирования. С 14 июля ставка рефинансирования составляет 11%. Это сделало деньги ЦБ несколько более дорогими, а банковские депозиты – несколько более привлекательными для вкладчиков (снизилась налоговая нагрузка на доходы по депозитам). Но пока чистый кредит, предоставленный ЦБ банковскому сектору не столь велик, чтобы ставка рефинансирования стала столь же мощным инструментом, как учетная ставка ФРС США.

Чтобы сдержать рост денежного предложения и обуздать монетарную инфляцию, ЦБ задействовал и один из самых мощных инструментов – норматив обязательного резервирования. Наибольшее повышение – на 5 п.п. за неполный год, с октября 2007г. по сентябрь 2008 г. – коснулось обязательств кредитных организаций перед банками-нерезидентами (см. таблицу 5). Меньше всего выросли отчисления по обязательствам перед физическими лицами в рублях. Таким образом, ЦБ ориентирует банки на поиск ресурсов на внутреннем рынке. Не секрет, что ставки по депозитам в крупнейших банках на 5-7 процентных пункта отстают от инфляции, что дестимулирует сберегательную активность населения.

Таблица 5. Дифференцируя нормативы, ЦБ ориентирует банки на поиск ресурсов на внутреннем рынке

Открыть таблицу в новом окне
  Период действия
11.10.07-14.01.08 15.01.08-28.02.08 01.03.08-30.06.08 01.07.08-31.08.08 с 01.09.08
Норматив по обязательствам перед физическими лицами в рублях 3,00% 4,00% 4,50% 5,00% 5,50%
Норматив по обязательствам перед банками-нерезидентами 3,50% 4,50% 5,50% 7,00% 8,50%
Норматив по иным обязательствам 3,50% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00%
Коэффициент усреднения 0,4 (с 01.11.07) 0.4 0.45 0.5 0.55
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ

Все решения о повышении нормативов обязательных резервов содержат «утешительные призы» в виде роста коэффициента усреднения. Например, с 1 сентября 2008 г. банки, имеющие право на усреднение, смогут использовать до 55% депонированных в ЦБ обязательных резервов. Впрочем, усреднение поможет лишь при краткосрочном разрыве ликвидности, ведь одновременно банк обязуется поддерживать соответствующий среднехронологический остаток на корреспондентском счете в ЦБ. Но для ряда банков, которые могут пользоваться усреднением, эта мера нивелирует негативный эффект повышения нормативов.

Таким образом, ЦБ, с одной стороны, дал понять участникам рынка, что крайне озабочен борьбой с инфляцией. С другой стороны, Банк России все же удержался от резких шагов, понимая, что важнее не шокировать банкиров своей бескомпромиссностью в борьбе с инфляцией, а управлять их ожиданиями, настраивать банки на работу в условиях дорогих денег. Действительно, более жесткая монетарная политика неприемлема в условиях, когда эмиссия рублей осуществляется под приток валюты по счетам текущих и капитальных операций и, как следствие, вышеупомянутые инструменты ЦБ не способны оказать определяющее воздействие на динамику денежной массы. Более того, инфляционные процессы в российской экономике далеко не полностью объясняются монетарными факторами. Отчасти инфляционный всплеск второй половины 2007 г. – начала 2008 г. импортирован – на глобальных рынках сырья, продовольствия и даже промышленных товаров сказываются плоды мягкой денежной политики ФРС США.

Финансовый сектор чувствителен к рискам ликвидности, поэтому баланс между противоречивыми целями ЦБ – борьбой с инфляцией и стабильностью банковского сектора, крайне важен. В первом полугодии регулятору удалось не упустить синицу в руке (стабильность банковской системы), гоняясь за неуловимым инфляционным журавлем. Излишнее ужесточение монетарной политики может привести к демонетизации экономики. Население не слишком верит в устойчивость финансовых институтов, и всплеск спроса на евро в начале года свидетельствует о том, как быстро рубли в составе сбережений могут быть замещены наличной иностранной валютой.

Управление рисками: стандарты мониторинга

В качестве инструментов управления рисками ликвидности, помимо методов, предложенных ЦБ, банки активно используют стресс-тестирование (порядка 70% опрошенных), анализ дюрации либо gap-анализ. Традиционной является практика ежедневного контроля мгновенной и текущей ликвидности, еженедельного – долгосрочной ликвидности. Среди источников дополнительной ликвидности, к которым банки готовы обращаться в случае непредвиденных финансовых затруднений, по популярности лидируют операции РЕПО, межбанковские кредиты и продажа ликвидного портфеля ценных бумаг.

Рыночные риски: управляемая волатильность

Уровень риска: процентные риски приобретают все большую значимость

В условиях сильной волатильности на основных финансовых рынках, товарном, валютном и фондовом, российские банки в массе своей предпочитают придерживаться консервативных стратегий. Масштабный сентябрьский системный шок подправил их в сторону еще большего консерватизма. Объемы принятых на себя рыночных рисков к совокупному капиталу снизились, согласно данным Банка России, с 45,1% на 01.01.2007 до 40.4% на 01.07.2008. Банки не слишком доверяют отечественному фондовому рынку и старательно минимизировали риски, связанные со спекулятивными составляющими их портфелей ценных бумаг. Вкупе с этим, рост турбулентности на рынке процентных ставок в условиях кризисных явлений на мировом рынке, привел к значимому увеличению процентных рисков: их доля возросла с 42,9% на начало 2007 года до более чем 66% на июль 2008.

Управление риском: передовые инструменты

Практику управления ими банками мы оцениваем как в целом удовлетворительную и отвечающую их риск-профилям. Управление процентным риском сейчас стоит на первом среди рыночных рисков месте по важности: 56% опрошенных применяют для его контроля стресс-тестирование, 63% анализ дюрации или gap-анализ. Валютный риск по уровню контроля находится на втором месте, фондовый – на третьем. Примечательно, что лишь 19% банков применяют прогрессивные методы в рамках концепции VAR для всех трех видов рынка (см. график 2).

График 2. Процентному риску уделяется наибольшее внимание

Источник: «Эксперт РА» по данным банков-участников исследования

Операционные риски: по пути организации хаоса

Уровень риска: в ожидании мошенников

Операционные риски по своей природе органично растут вслед за ростом масштабов бизнеса банков: по нашим оценкам, в 2007 году они были выявлены самими банками в размере, превышающем прошлогодние данные в 2-3 раза. Конечно, свою роль здесь играет последовательное совершенствование методик сбора данных и выделить истинный прирост невозможно, но, тем не менее, цифры красноречивые.

Пока у отечественной банковской системы не было повторения печального западного опыта несения операционных убытков аналогичного по масштабам Societe Generale и его трейдеру Жерома Кервьеля, принесшего убыток в почти 5млрд. евро. Согласно базам данных операционных убытков опрошенных банков существенная доля убытков по операционным рискам приходится на выход из строя оборудования и систем (см. график 3).

Это закономерно: такие происшествия легко выявляются хотя бы потому, что немедленно нарушают нормальную работу банка, в то время как по остальным возможным направлениям убытков регистрация реализовавшихся рисков представляет собой достаточно сложную задачу.

Перспективным на этом фронте борьбы мы видим широкое внедрение систем менеджмента качества ISO 9000. Внедрение такой системы для конкретного банка может рассматриваться как серьезный шаг на пути нивелирования соответствующих видов риска: стандартизованные бизнес-процессы хорошо поддаются верификации на предмет потенциальных источников операционного убытка. Почти 50% опрошенных банков собираются в тот или иной срок внедрить у себя ISO 9000, при этом 30% от всех банков – не позднее чем в два года.

В будущем, возможно, наиболее важным из операционных рисков для российских банков станут риски мошенничества. «Одна из основных задач на сегодня – это улучшение эффективности работы по предотвращению мошеннических операций, - рассказывает Алексей Левченко, Председатель Правления АКБ «Ренессанс Капитал» (ТМ «Ренессанс Кредит»). – В связи с тем что постоянно изменяются технологии и уровень «подготовки» мошенников, банк понимает, что данной проблеме стоит уделять особое внимание. И банк старается постоянно адаптироваться к новым схемам мошеннических операций, которые возникают на рынке, чтобы более эффективно с ними бороться».

График 3. Львиная доля списаний по операционным рискам приходится на последствия выхода из строя оборудования и систем

Источник: «Эксперт РА» по данным банков-участников исследования

Управление рисками: стимулов для совершенствования нет

Практически 100% опрошенных банков применяют тот или иной метод анализа операционных рисков для повышения контроля за ними и лучшей управляемости ими с целью минимизации. Наиболее популярным методом является статистический анализ распределения фактических убытков – использует более 60%, на втором месте по популярности балльно-весовой метод с 35% пользующих, к моделированию прибегает менее 20%. (см. график 4).

Другим эффективным методом управления операционными рисками является страхование. Оно имеет наибольшую эффективность применительно к минимизации убытков, связанных с легко оцениваемым повреждением основных средств, и почти все опрошенные банки используют его в таковом качестве. Мы видим также перспективным покупку полисов BBB, покрывающих другие виды операционных рисков. Вместе с тем, полисы BBB доступны лишь банкам, чьи системы управления операционными рисками и так отличаются достаточно высокой эффективностью.

«В отличие от классического страхования, заявление-вопросник по комплексной программе может составлять несколько десятков страниц, в зависимости от широты покрытия, - рассказывает Кирилл Малука, Директор управления корпоративного страхования ответственности и финансовых рисков «Росгосстраха». – Также требуется значительное раскрытие финансовой информации и по процедурам банка. Но эти требования полностью обоснованы: т.к. по программе страхуются большинство операционных рисков банка, без достаточного объема информации анализ уровня риска по таким операциям практически невозможен. Сокращенный запрос информации со стороны страховой компании, в первую очередь, должен насторожить сам банк, как специалистов в банковской сфере».

Риск-менеджмент: интегрируй или проиграешь

График 4. Почти 65% банков используют статистический анализ распределения операционных убытков

Источник: «Эксперт РА» по данным банков-участников исследования

Банки уделяют вопросам организации риск-менеджмента все больше внимания. Рост численности специалистов, непосредственно занятых управлением рисками в рамках соответствующих подразделений, существенно опережает рост численности обычных сотрудников. Если в 2006 году риск-менеджеры и обычные сотрудники увеличили свою численность примерно на 50%, то в 2007 году темп прироста численности занятых в риск-департаментах составил 102%, в то время как прочие выросли лишь на 29%. В отдельных банках доля риск-менеджеров составила более 15% от общей численности занятых, в среднем этот показатель поднялся с 1% до 1,7%. И практически везде выработка и принятие решений, определяющих стратегии развития банков, идет с участием департаментов риск-менеджмента. В состав практически любого кредитного комитета входят сотрудники, непосредственно отвечающие за управление рисками. Практически 85% опрошенных банков имеют в своей структуре отдельно выделенные отделы, занимающиеся риск-менеджментом, 65% из них обособлено в рамках систем бюджетирования. «Ключевым принципом системы управления рисками в нашем банке является риск-ориентированность всего персонала, интегрированность во все бизнес-процессы», - отмечает Гульназ Сафарова.

О повышенном внимании, оказанном системам управления риск-менеджмента в 2007 году, свидетельствует и сокращение выданных банками кредитов в расчете на одного риск-менеджера более чем на треть и сокращение того же соотношения применительно к просроченной задолженности и также практически на треть. Департаменты риск-менеджмента получают все большее влияние внутри банков и все теснее интегрируются в их бизнес-структуры. Это, безусловно, позитивный факт, добавляющий российской банковской системе дополнительные очки в гонке на выживание на мировом финансовом рынке.

Таблица 3. Численность департаментов риск-менеджмента в банках увеличивается

Открыть таблицу в новом окне
  2006-01-01 2007-01-01 2008-01-01
Кредитов на одного сотрудника РМ, тыс. руб/чел. 894761.01 1011584.02 695442.37
Темп прироста, % - 13.06 -31.25
Просроченной задолженности на одного сотрудника РМ, тыс. руб./чел. 11931.28 14513.95 11267.43
Тем прироста, % - 21.65 -22.37
Источник: «Эксперт РА» по данным банков-участников исследования

Сертификация качества систем риск-менеджмента – результаты

В рамках исследования мы провели сертификацию систем риск-менеджмента 27 банков. Рейтинг качества систем риск-менеджмента присваивается в соответствии со следующей шкалой:

"А.rm" (высокий уровень риск-менеджмента) Система риск-менеджмента класса "А" означает, что практика управления рисками в банке соответствует современным стандартам качества управления, и позволяет обеспечивать устойчивое развитие банка в нормальных условиях, а также высокую степень защищенности от непрогнозируемых внешних шоков.
"B.rm" (приемлемый уровень риск-менеджмента) Система риск-менеджмента класса "B" означает, что практика управления рисками в банке в целом соответствует современным стандартам качества управления, и позволяет обеспечивать устойчивое развитие банка, однако степень защищенности от непрогнозируемых внешних шоков может быть существенно улучшена.
"С.rm" (низкий уровнь риск-менеджмента) Система риск-менеджмента класса "С" означает, что практика управления рисками в банке требует существенных улучшений, как с точки зрения соответствия современным стандартам качества управления, так и с точки зрения защищенности от непрогнозируемых внешних шоков.

В следующей таблице представлены результаты.

Таблица 4. Результаты сертификации

Открыть таблицу в новом окне
Банк Результат сертификации
1 ОАО «АКИБАНК» A.rm
2 ОАО «АФ Банк» A.rm
3 СБ «Губернский»(ОАО) A.rm
4 КБ "Драгоценности Урала" ОАО A.rm
5 КБ «ЛОКО-Банк» ЗАО A.rm
6 ОАО «МБСП» A.rm
7 ЗАО «Международный Промышленный Банк» A.rm
8 ОАО "МИнБ" A.rm
9 ОАО «Первобанк» A.rm
10 ОАО Банк «Петрокоммерц» A.rm
11 КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) (ТМ «Ренессанс Кредит») A.rm
12 КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) A.rm
13 ОАО «Русь-банк» A.rm
14 ОАО «Собинбанк» A.rm
15 «Транскредитбанк» A.rm
16 ООО КБ "Транспортный" A.rm
17 НБ "ТРАСТ" (ОАО) A.rm
18 ОАО «УРСА Банк» A.rm
19 ОАО КБ «ХЛЫНОВ» A.rm
20 ЗАО ГКБ «Автоградбанк» B.rm
21 ЗАО «Банк Вологжанин» B.rm
22 ООО «ВСБ» B.rm
23 ОАО «ВУЗ-банк» B.rm
24 АКБ «Енисей» ОАО B.rm
25 ОАО «Камкомбанк» B.rm
26 АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) B.rm
27 АКБ «Энергобанк» (ОАО) B.rm
Источник: «Эксперт РА» по данным банков-участников исследования

Обзор подготовили:

Антон Картуесов
эксперт департамента рейтингов финансовых институтов

Ирина Велиева
руководитель направления рейтингов банков и лизинговых компаний департамента рейтингов финансовых институтов

Павел Самиев
директор департамента рейтингов финансовых институтов



Исследования по теме
Интернет-банкинг в России: автоматизируй это
24.10.2017
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: рынок для избранных
20.09.2017
В 1 полугодии 2017-го негативные тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились положительной динамикой: объем выданных кредитов увеличился на 20%, портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил 3,7%. Прирост совокупной задолженности субъектов МСП произошел, в первую очередь, благодаря Сбербанку (без учета которого портфель МСБ уменьшился бы на 1,7%), что привело к рекордной концентрации сегмента на крупнейших игроках. В дальнейшем уровень конкуренции на рынке будет зависеть, прежде всего, от участия банков в госпрограммах по поддержке МСБ и внедрения новых технологий. Согласно прогнозу агентства снижение дефолтности и рост спроса на инвестиционные займы в преддверии «высокого» сезона позволят кредитному портфелю МСБ к концу года достигнуть 5 трлн рублей.
Исследование функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц: 2017 год
04.08.2017
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) приступает к проведению исследования функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц. В рамках исследования будет проведено анкетирование банков и составлен рэнкинг функциональности систем удаленного банковского обслуживания физических лиц.
Статьи экспертов по теме
Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС
24.10.2017 / Антон Табах
Несмотря на предвыборную критику ФРС, Трамп подбирает на место Джанет Йеллен кандидатов, весьма близких к ней по взглядам на ближайшие задачи регулятора.
Компаниям для подстраховки имеет смысл открывать несколько счетов в разных банках
09.10.2017 / Людмила Кожекина
Чем можно объяснить тот факт, что в большинстве случаев, когда клиенту банка блокируют счет и просят «уйти с своими деньгами» в другой банк, не объясняют причин такого решения? Bankir.Ru начинает публикацию мнений специалистов рынка на острую для многих предпринимателей тему – как работать, не нарушая требований пресловутого 115 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Банкострахование
2013-12-18 11:58:51
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.