Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

 Скачать полный текст исследования

  • Приложение 1. Рэнкинги, составленные на основе данных отчетности по МСФО

Методика составления рэнкингов

Рэнкинги были составлены на основе данных консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2010 год, доступной в открытых источниках на 01.09.11, либо предоставленной агентству «Эксперт РА» самими банками. Все рэнкинги составлены по данным банков, вошедших в Топ-50 по активам. Банк «ВТБ 24» и ОАО "ТрансКредитБанк", а также ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК не включены в рэнкинг, так как их данные консолидируются в отчетности Банка ВТБ и НОМОС-БАНКа соответственно (см. таблицу 8).

«АК БАРС» БАНК, «Банк Русский Стандарт», АКБ «ЦентроКредит», Русь-Банк по состоянию на 01.09.11 опубликовали отчетность по МСФО без примечаний. По этим банкам Агентство произвело свою оценку объемов кредитования связанных сторон на основе публичной информации (в частности, нормативов, ограничивающих концентрацию кредитных рисков).

Среди 50 крупнейших банков только у банковской группы АЛЬФА-БАНКа (ABH Financial Limited) финансовая отчетность по МСФО была представлена в долларах США. Для пересчета в российские рубли показателей бухгалтерского баланса был взят курс 30,2442 рублей на 01.01.10 и 30,4769 рублей на 01.01.11. Для пересчета в рубли показателей отчета о прибылях и убытках был взят средневзвешенный курс 31,76689 рубля за 2009 год и 30,37654 за 2010 год.

 

 

Российские банки все меньше ориентируются на кредитования связанных сторон: в 2010 году рост их бизнеса был обеспечен за счет рыночных кредитов, а доля ссуд связанным сторонам снизилась с 45% до 38% от их совокупного капитала. В 2011-2012 гг. эта тенденция продолжится: по прогнозам «Эксперта РА», уровень кредитования связанных сторон будет снижаться на 2-3 п.п. в год.

Кэптивность бизнеса крупнейших банков снизилась: в 2010 году у топ-50 объем кредитов связанным сторонам сократился на 4%. При этом активы 50 крупнейших банков, согласно данным отчетности по МСФО, увеличились на 18,2% (против 1% годом ранее) и достигли 26 трлн руб. К опережающему росту рыночного бизнеса банки подтолкнуло снижение маржи в корпоративном кредитовании, в то время как многие сегменты «розницы» еще не насыщены и позволяют показывать высокую доходность. Отчасти мы наблюдаем эффект низкой базы – в кризис рыночный бизнес сократился сильнее, чем вложения в долгосрочные проекты собственников. Кроме того, на снижение кредитования связанных сторон в 2010 году работала агрессивная политика госбанков – ряд крупных компаний заместил кредиты от «своих» банков более дешевыми кредитами Сбербанка России и ВТБ. Наконец, сыграли свою роль и заявления регулятора относительно ужесточения банковского надзора в сфере операций со связанными сторонами.

Больше половины крупнейших банков показали отрицательную динамику объема кредитования связанных сторон. У 9 кредитных организаций объем таких кредитов сжался в два и более раза (см. таблицу 3). Самое сильное снижение показали Транскапиталбанк (-99,1%), МДМ Банк (-91,3%), Банк «Открытие» (-76,6%), РОСБАНК (-70,1%). В итоге два последних смогли весомо уменьшить риски  кредитования связанных сторон (для МДМ Банка и Транскапиталбанка и ранее не была характерна кэптивность бизнеса). Так, в Банке «Открытие» доля ссуд связанным сторонам снизилась с 70% до 6% от капитала, в РОСБАНКе с 20% до 2%.

Шесть из пятидесяти банков остаются в повышенной зоне риска. В 2008 году злоупотребления в части кредитования дружественных компаний стали одной из основных причин потери платежеспособности крупных банков. Несмотря на уроки кризиса, среди крупнейших банков остаются банки, направившие на кредитование связанных сторон более 100% капитала: Русь-Банк (218,2% от величины собственных средств), Связь-Банк (183,1%), УБРиР (164,8%), АК БАРС Банк (133%), КИТ Финанс Инвестиционный банк (115,8%), МИнБ (113,6%). В 2009 году к таким банкам относились еще ОТП Банк и АБ «РОССИЯ», однако по итогам 2010 года соотношение кредитов связанным сторонам к капиталу у них снизилось ниже 50% (см. таблицу 5).

Данные отчетности по МСФО позволяют оценить динамику кредитования связанных сторон, но не дают полного представления о его масштабах. Во-первых, Сбербанк России формально принадлежит независимому от Правительства РФ учреждению – Банку России, что позволяет ему не отражать кредиты госкомпаниям в разделе «операции со связанными сторонами». «Эксперт РА» учитывает такие кредиты при оценке фактического уровня кредитования связанных сторон. Во-вторых, даже отчетность крупных банков зачастую содержит заниженные оценки операций со связанными сторонами. За редким исключением, аудит отчетности крупнейших банков проводят компании из «большой четверки» (см. таблицу 2), но это не гарантия достоверности цифр по кредитам связанным сторонам. Наиболее яркий (но не единственный) пример – отчетность Межпромбанка, заверенная компанией КПМГ (согласно отчетности за 2008 год, на кредиты связанным сторонам приходилось только 7% кредитного портфеля).

«Эксперт РА» оценивает фактический уровень кредитования связанных сторон по банковской системе на конец 2010 года в 38% совокупного капитала. Эта оценка учитывает как описанные выше искажения в отчетности банков из топ-50, так и то, что в средних и малых банках проблема кредитования связанных сторон стоит еще острее. Среди топ-50 – целый ряд лидеров розничного рынка, для которых кредиты связанным сторонам являются скорее исключением, чем правилом.

По оценкам «Эксперта РА», фактический уровень кредитования связанных сторон в 2010 году сократился на 7 п.п. (с 45% до 38%). Это больше, чем видно по отчетности топ-50: согласно МСФО, доля ссуд связанным сторонам у них снизилась с 31% до 25% их совокупного капитала (на 6 п.п.). Дело в том, что в 2010 году топ-50 покинул Межпромбанк, у которого крайне высокий уровень кредитования проектов бенефициаров не находил отражения в отчетности.

С 2011 года банки, связанные с государством, частично освобождены от раскрытия информации о связанных сторонах. С января 2011 года вступила в силу новая редакция МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации об операциях со связанными сторонами». Для банков, контролируемых или находящих под значительным влиянием государства, было предусмотрено частичное освобождение от исполнения требований по раскрытию информации – например, могут раскрывать характер и объем только индивидуально значимых сделок. Так, РОССЕЛЬХОЗБАНК, досрочно принял изменения и в своей отчетности по итогам 2010 года раскрыл только наиболее существенные остатки по операциям с компаниями, контролируемым российским государством. Сегодня 11 кредитных организаций из топ-50 так или иначе связаны с государством, и массовое использование банками такой возможности затруднит оценку динамики объема кредитования связанных сторон в 2011 году.  

По прогнозам «Эксперт РА», доля кредитов связанным сторонам в активах в 2011 году сократится на 2-3 п.п., в 2012 году снижение продолжится примерно теми же темпами. В 2011 году как фактический, так и отраженный в отчетности уровень связанных кредитов снизятся примерно одинаково. Как и в 2010 году, динамику показателя будут определять развитие розничного кредитования и переход части клиентов в госбанки. Ощутимый эффект окажет смена собственников Банка Москвы, из-за чего значительная часть его кредитного портфеля перестанет классифицироваться как ссуды связанным сторонам. К концу 2011 года доля ссуд связанным сторонам составит 35% от капитала. В 2012 году тенденция к снижению сохранится: ослабнет эффект перетока клиентов в госбанки, зато усилится влияние ужесточения надзора за системообразующими банками.



  Приложение 1. Рэнкинги, составленные на основе данных отчетности по МСФО
Исследования по теме
Интернет-банкинг в России: автоматизируй это
24.10.2017
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: рынок для избранных
20.09.2017
В 1 полугодии 2017-го негативные тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились положительной динамикой: объем выданных кредитов увеличился на 20%, портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил 3,7%. Прирост совокупной задолженности субъектов МСП произошел, в первую очередь, благодаря Сбербанку (без учета которого портфель МСБ уменьшился бы на 1,7%), что привело к рекордной концентрации сегмента на крупнейших игроках. В дальнейшем уровень конкуренции на рынке будет зависеть, прежде всего, от участия банков в госпрограммах по поддержке МСБ и внедрения новых технологий. Согласно прогнозу агентства снижение дефолтности и рост спроса на инвестиционные займы в преддверии «высокого» сезона позволят кредитному портфелю МСБ к концу года достигнуть 5 трлн рублей.
Исследование функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц: 2017 год
04.08.2017
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) приступает к проведению исследования функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц. В рамках исследования будет проведено анкетирование банков и составлен рэнкинг функциональности систем удаленного банковского обслуживания физических лиц.
Статьи экспертов по теме
Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС
24.10.2017 / Антон Табах
Несмотря на предвыборную критику ФРС, Трамп подбирает на место Джанет Йеллен кандидатов, весьма близких к ней по взглядам на ближайшие задачи регулятора.
Компаниям для подстраховки имеет смысл открывать несколько счетов в разных банках
09.10.2017 / Людмила Кожекина
Чем можно объяснить тот факт, что в большинстве случаев, когда клиенту банка блокируют счет и просят «уйти с своими деньгами» в другой банк, не объясняют причин такого решения? Bankir.Ru начинает публикацию мнений специалистов рынка на острую для многих предпринимателей тему – как работать, не нарушая требований пресловутого 115 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Банкострахование
2013-12-18 11:58:51
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.