Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Методология: как мы считали

Все расчеты проводились на основе данных банков из ТОП-100 крупнейших по активам по версии «Эксперт РА», давших согласие на раскрытие 102 формы отчетности на сайте Банка России www.c br.ru., а также 135 формы (по состоянию на 01.04.10) на сайте интернет-форума банковских аналитиков www.mbkcentre.ru.

Для группы банков, имеющих на 01.04.10 норматив достаточности капитала меньше 14%, была посчитана величина операционного риска. Величина операционного риска считалась в соответствие с Положением Банка России «О порядке расчета размера операционного риска» (№346-П от 3 ноября 2009 года).

Все составляющие формулы показателя «величина операционного риска» рассчитывались на основе формы 0409102, а не по форме 0409807, как указано в нормативном акте Банка России, так как на момент подготовки обзора отчет о прибылях и убытках еще не был подготовлен банками.

Показатель «доход за i-ый год для целей расчета капитала на покрытие операционного риска» рассчитывался за 2007, 2008 и 2009 год. При этом показатель «прочие операционные риски» за 2007 и 2008 года включает доходы от выбытия (реализации) имущества кредитной организации от сдачи имущества в аренду, от проведения операций по доверительному управлению имуществом и другие доходы, за 2009 год – другие операционные доходы за вычетом доходов от восстановления сумм   резервов на возможные  потери. 

 

С 1 июля 2010 банкам придется создавать резервы и под операционный риск. Банк России с 1 июля 2010 г. ужесточит оценку капитала банков: изменение коснется расчета норматива достаточности капитала (Н1). Так, в расчет показателя помимо кредитного и рыночного рисков будет включаться величина операционного риска. Данные изменения связаны с желанием регулирующего органа привести оценку капитала к международным стандартам — "Базель-2". Согласно Положению ЦБ РФ «О порядке расчета размера операционного риска» (№346-П от 03.11.09), введение покрытия операционного риска с 1 июня 2010 года будет осуществляться поэтапно: сначала на 40% в 2010 году, затем на 70% в 2011, и наконец на 100% в 2012. Таким образом, время есть.

Расчет величины операционного риска согласно требованиям нормативного акта может не отражать экономической действительности. Согласно Положению Банка России величина операционного риска рассчитывается как пятнадцать процентов от среднего дохода банка за последние три года. Однако большая вероятность реализации операционного риска возникает у банков, сконцентрированных на рознице, или же имеющих большой штат сотрудников, а также обладающих не передовыми ИТ- системами. В тоже время эти банки могут показать в совокупности за три года более низкий средний доход, чем банки, имеющие небольшие операционные риски, но получившие высокие доходы. Таким образом, величина операционного риска может не отражать экономической действительности.

Перерасчет Н1 в целом по банковской системе не будет иметь критичных последствий: снижение в среднем составит не более 1 п.п.  Норматив H1 определяется как отношение размера собственных средств банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска. Так как в расчет норматива вводится величина операционного риска, следовательно, знаменатель формулы  увеличится на эту величину. Таким образом, у банков появиться необходимость в дополнительном капитале, который смог бы компенсировать этот прирост.

«Эксперт РА» считает, что изменение правил расчета Н1 приведет к снижению норматива не более, чем на 1 п.п. в целом по банковской системе (по оценкам Банка России на 0,6 п.п.) при среднем Н1=20,5% на 01.04.10. Таким образом, снижение достаточности капитала в среднем по системе критичным для банков, скорее всего, не будет. Однако банки, которые имеют Н1 на уровне близком к установленному ЦБ значению (10%), могут столкнуться с рядом трудностей.

Некоторые банки могут столкнуться с проблемой соблюдения норматива достаточности капитала. Пострадать могут именно те банки, которые имеют низкий норматив достаточности капитала и большие операционные риски (то есть большой средний доход за последние 3 года). По состоянию на 1 апреля 2010 года у 29 банков норматив достаточности капитала находился на уровне от 10 до 12% (их доля в активах банковского сектора составляет 4,1%) и у 60 кредитных организаций этот показатель колебался в пределах от 12 до 14% (доля в активах — 3,5%).

Так, на 01.04.10 из 100 крупнейших банков у 14 кредитных организаций норматив достаточности капитала составил ниже 14% (см. таблицу 1). В группу банков с нормативом Н1 на уровне от 10% до 12% попали восемь кредитных организаций: ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ОАО "МИНБ", ОАО "РУСЬ-БАНК", ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК", ОАО "СОБИНБАНК", ОАО "ВБРР", АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО). В этой группе банков величина операционного риска оказалась больше всех у ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" и составила около 2,7 млрд. руб.  При этом банк имеет самый низкий норматив достаточности капитала (10,66% на 01.04.10). Следующим банком, попадающим в зону риска из-за очень низкого норматива Н1 (10,74%), является ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК", обладающий средним операционным риском в 613,4 млн.руб. Операционный риск чуть более 1 млрд. руб. имеют два банка: ОАО "ОТП БАНК" (1,2 млрд.руб.) и НБ "ТРАСТ" (ОАО) (1,23 млрд.руб.), однако норматив достаточности капитала по этим банкам составляет 13,17%. Таким образом запас резерва есть. Большинство же банков, по нашим расчетам, имеют операционные риски в интервале от  400 до 700 млн. руб., что не является критическим для них в силу большого размера.

В группе банков в «зоне риска» также могут оказаться банки с крайне низким уровнем достаточности капитала и при этом с неадекватным резервированием. По состоянию на 01.04.10 темпы роста просроченной задолженности замедляются, однако существует необходимость досоздания резервов. Так, показатель просроченной задолженности по РСБУ (5,3% на 01.04.10 по данным ЦБ РФ) не учитывает фактические дефолты, скрытые в пролонгированной задолженности (порядка 7-8 п.п.), перевод «проблемных активов» на небанковские компании (порядка 5-6 п.п.). По нашим оценкам, доля проблемных активов составляет чуть менее 17-20% кредитного портфеля. При этом отношение РВПС к доле проблемных и безнадежных ссуд на 01.04.10 составило только около 99%. В случае ухудшения качества ссудной задолженности в разрезе отдельного банка, подобная политика резервирования приведет к необходимости создания значительного объема резервов, что сильно повысит давление на капитал.

График 1 Темпы роста просроченной задолженности замедляются, ситуация с РВПС остается стабильной

Темпы роста просроченной задолженности замедляются, ситуация с РВПС остается стабильной

Источник: «Эксперт РА по данным ЦБ РФ

Таблица 1. Значения достаточности капитала крупнейших банков на 01.04.10

Место по активам на 01.04.10 Название банка Н1 на 01.04.10, %
1 СБЕРБАНК РОССИИ ОАО 21,70
2 ОАО БАНК ВТБ 24,82
3 ГПБ (ОАО) 17,23
4 ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 22,43
5 ОАО "БАНК МОСКВЫ" 16,48
6 ВТБ 24 (ЗАО) 16,01
7 ОАО "АЛЬФА-БАНК" 22,16
8 ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК 15,25
9 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 10,66
10 ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 18,01
11 ОАО "МДМ БАНК" 16,12
12 ОАО АКБ "РОСБАНК" 14,11
13 ОАО "УРАЛСИБ" 15,21
14 ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" 15,10
15 "НОМОС-БАНК" (ОАО) 17,83
16 ЗАО КБ "СИТИБАНК" 27,05
17 ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" н/д
18 ОАО "АК БАРС" БАНК н/д
19 ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД" н/д
20 ОАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" 22,82
21 ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" 20,65
22 БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) 18,43
23 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 17,22
24 ОАО БАНК ЗЕНИТ н/д
25 ЗАО "ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК" 14,68
26 НБ "ТРАСТ" (ОАО) 13,17
27 ОАО "НОРДЕА БАНК" 24,99
28 ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" 22,59
29 ЗАО "БСЖВ" 19,08
30 ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" 20,20
31 ЗАО АКБ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" 27,59
32 АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) 17,53
33 АКБ "МБРР" (ОАО) 13,02
34 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ОАО) н/д
35 ОАО "АБ "РОССИЯ" н/д
36 "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" 34,79
37 ЗАО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ" 21,04
38 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 11,70
39 ОАО "ОТП БАНК" 13,17
40 ООО "ХКФ БАНК" 29,75
41 ОАО "МИНБ" 11,12
42 ОАО "РУСЬ-БАНК" 11,70
43 ОАО "БИНБАНК" 14,59
44 ООО "ДОЙЧЕ БАНК" 34,81
45 ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 25,71
46 ООО "РУСФИНАНС БАНК" н/д
47 КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) 13,78
48 ЗАО "БАНК ИНТЕЗА" 19,67
49 ОАО "УБРИР" н/д
50 АКБ "СОЮЗ" (ОАО) н/д
51 ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" 10,74
52 ОАО "РОСБР" 31,59
53 ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" н/д
54 ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" н/д
55 ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" н/д
56 "ТКБ" (ЗАО) 17,98
57 АКБ "НРБАНК" (ОАО) 52,40
58 ОАО "АИКБ"ТАТФОНДБАНК" 15,86
59 "КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ" ЗАО н/д
60 ОАО "СВЕДБАНК" н/д
61 ОАО "СКБ-БАНК" н/д
62 АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ОАО) 20,01
63 "МАСТЕР-БАНК" (ОАО) 17,97
64 ЗАО "СНГБ" 22,19
65 АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) н/д
66 ОАО "СОБИНБАНК" 11,05
67 ОАО "ВБРР" 11,99
68 "ЗАПСИБКОМБАНК" ОАО н/д
69 ОАО "СМП БАНК" 19,46
70 ОАО "БАНК "ПЕТРОВСКИЙ" н/д
71 ООО "АМТ БАНК" 29,10
72 ООО "ВНЕШПРОМБАНК" н/д
73 ОАО "МБСП" н/д
74 ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" 14,90
75 ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" 19,07
76 ОАО АКБ "АВАНГАРД" 19,04
77 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" н/д
78 ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" 14,00
79 ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" 14,38
80 ОАО "МЕТКОМБАНК" н/д
81 КБ "ЛОКО-БАНК" (ЗАО) 14,05
82 "БНП ПАРИБА" ЗАО 19,09
83 ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" н/д
84 ООО ИКБ "СОВКОМБАНК" н/д
85 АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) 13,30
86 ЗАО "КАЛИОН РУСБАНК" н/д
87 ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 39,49
88 ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" н/д
89 ОАО "ПЕРВОБАНК" н/д
90 СБ БАНК (ООО) 22,74
91 КБ "РЕНЕССАНС КАПИТАЛ" (ООО) 20,40
92 АКБ "ИНВЕСТБАНК" (ОАО) 11,46
93 ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" н/д
94 ОАО АКБ "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК" н/д
95 ООО "БАРКЛАЙС БАНК" 30,87
96 ОАО НТБ н/д
97 НКО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА РТС" (ООО) 113,63
98 ООО КБ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ" 28,33
99 КБ "МОСКОММЕРЦБАНК" (ООО) н/д
100 ОАО"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК" н/д

Источник: «Эксперт РА по данным 135 формы банков.
Цветом в таблице отмечены банки, имеющие Н1 ниже 14%.

График 2.Большинство банков с нормативом Н1 менее 14% имеет незначительные операционные риски1

Большинство банков с нормативом Н1 менее 14% имеет незначительные операционные риски

Источник: «Эксперт РА по данным 102 и 135 формы банков

1 На графике не был учтен банк ОАО «Промсвязьбанк», так как величина операционного риска составила более 1,5 млрд руб.

 

Рейтинг-лист агентства «Эксперт РА»
Действующие публичные рейтинги кредитоспособности банков на 01.05.10

АБ «Россия» A+
Автоградбанк B++
Азиатско-Тихоокеанский Банк B++
АКБ "Кредит-Москва" B++
АКБ "Мастер-Капитал" B++
АКБ "Пересвет" A
АКБ "Приоритет" B++
АКБ "Северо-Восточный Альянс" B
АКБ "СЛАВИЯ" B++
АКБ "СОФИЯ" B++
АКБ "Экспресс-кредит" B++
АКБ "Спурт" B++
АКБ «Держава» B+
АКТИВ БАНК B++
Алмазэргиэнбанк B++
Анкор банк B++
АФ Банк B++
Балтийский банк A
Банк "Казанский" B++
Банк "Монетный дом" B++
Банк "Первомайский" B++
Банк АВБ B++
Банк БФА B++
Банк Корпоративного Финансирования B+
Банк НФК A
Банк Хакасии B++
Банк «Снежинский» B++
Банкхаус Эрбе B++
БЦК-Москва B++
Волжский социальный банк B++
Газпромбанк A++
Дил-банк B+
Запсибкомбанк A
Земский банк B++
ИНВЕСТРАСТБАНК B++
ИнтехБанк B++
Камский коммерческий банк B++
Камчаткомагропромбанк B++
КБ «БУМ-БАНК» B++
КБ "Акцепт" B++
КБ "Альта-Банк" B+
КБ "Ассоциация" B++
КБ "Вологжанин" B++
КБ "Восточный" A
КБ "Евротраст" B++
КБ "Интеркредит" B+
КБ "Кольцо Урала" A
КБ "Нацинвестпромбанк" B++
КБ "Национальный Стандарт" A
КБ "Петрокоммерц" A+
КБ "ПРАДО-БАНК" B+
КБ "РИАЛ-КРЕДИТ" B
КБ "РусЮгбанк" B++
КБ "Система" B++
КБ "Солидарность" B++
КБ "Тинькофф Кредитные Системы" B++
КБ "Унифин" B++
Кредит Урал Банк A
КС БАНК B+
Мастер-Банк A
МБРР A+
Международный банк Санкт-Петербурга A
Международный промышленный банк A+
МЕТКОМБАНК A
МЕТРОБАНК B++
МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК B++
Морской банк B++
Московский Индустриальный Банк A
Московский Нефтехимический банк B++
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан A
Национальный Залоговый банк B++
Национальный Торговый Банк B++
НБ "Траст" A
НГАБ "Ермак" B++
Независимый строительный банк A
Новикомбанк A
НОМОС-РЕГИОБАНК A
Нота-банк A
Объединенный банк промышленных инвестиций B+
ОПМ-Банк B++
Радиотехбанк B++
Региональный банк развития B++
Региональный Кредит A
РегионИнвестБанк B
Русславбанк A
Русстройбанк B++
Русь-банк A+
РФИ БАНК B+
Севергазбанк A
СИБСОЦБАНК B++
Совкомбанк B++
СтарБанк B+
СТРОЙЛЕСБАНК B++
Судостроительный банк A+
Татфондбанк A
Тверьуниверсалбанк B++
Тихоокеанский Внешторгбанк B++
ТрансКапиталБанк A+
Трансстройбанк B++
ТЭМБР-БАНК B++
УралКапиталБанк B+
Уралприватбанк B++
Уралпромбанк B++
ФиаБанк B++
Финансовый стандарт B+
Хакасский муниципальный банк B++
Холмсккомбанк B++
Челябинвестбанк A
Чувашкредитпромбанк B++
Экономбанк B++
ЭКОПРОМБАНК B++
ЭЛКАБАНК B++
Энергобанк B++
Энергомашбанк B+
Энерготрансбанк B++

Рейтинговая шкала агентства «Эксперт РА»

Рейтинговый класс (уровень рейтинга) Название рейтингового класса
A++ Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности
A+ Очень высокий уровень кредитоспособности
А Высокий уровень кредитоспособности
В++ Приемлемый уровень кредитоспособности
В+ Достаточный уровень кредитоспособности
В Удовлетворительный уровень кредитоспособности
С++ Низкий уровень кредитоспособности
С+ Очень низкий уровень кредитоспособности
С Неудовлетворительный уровень кредитоспособности (технический дефолт)
D Банкротство

Обзор подготовили:

Ирина Велиева,
Руководитель службы рейтингов кредитных институтов
департамент рейтингов финансовых институтов

Кристина Кирьянова,
Ведущий эксперт службы рейтингов кредитных институтов департамент рейтингов финансовых институтов

Павел Самиев,
Заместитель Генерального директора



Исследования по теме
Интернет-банкинг в России: автоматизируй это
24.10.2017
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: рынок для избранных
20.09.2017
В 1 полугодии 2017-го негативные тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились положительной динамикой: объем выданных кредитов увеличился на 20%, портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил 3,7%. Прирост совокупной задолженности субъектов МСП произошел, в первую очередь, благодаря Сбербанку (без учета которого портфель МСБ уменьшился бы на 1,7%), что привело к рекордной концентрации сегмента на крупнейших игроках. В дальнейшем уровень конкуренции на рынке будет зависеть, прежде всего, от участия банков в госпрограммах по поддержке МСБ и внедрения новых технологий. Согласно прогнозу агентства снижение дефолтности и рост спроса на инвестиционные займы в преддверии «высокого» сезона позволят кредитному портфелю МСБ к концу года достигнуть 5 трлн рублей.
Исследование функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц: 2017 год
04.08.2017
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) приступает к проведению исследования функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц. В рамках исследования будет проведено анкетирование банков и составлен рэнкинг функциональности систем удаленного банковского обслуживания физических лиц.
Статьи экспертов по теме
Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС
24.10.2017 / Антон Табах
Несмотря на предвыборную критику ФРС, Трамп подбирает на место Джанет Йеллен кандидатов, весьма близких к ней по взглядам на ближайшие задачи регулятора.
Компаниям для подстраховки имеет смысл открывать несколько счетов в разных банках
09.10.2017 / Людмила Кожекина
Чем можно объяснить тот факт, что в большинстве случаев, когда клиенту банка блокируют счет и просят «уйти с своими деньгами» в другой банк, не объясняют причин такого решения? Bankir.Ru начинает публикацию мнений специалистов рынка на острую для многих предпринимателей тему – как работать, не нарушая требований пресловутого 115 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Банкострахование
2013-12-18 11:58:51
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.