Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Содержание

Скрытая угроза: каковы реальные масштабы проблемных активов в банковской системе?

Большие и малые: «плохие активы» в разрезе отдельных групп банков

Требуется добавка: объем резервов на возможные потери должен быть больше

Риски банковской системы-2009: катализаторы «второй волны»

Приложение 1. Концепция управления проблемной задолженностью и формирования новых точек экономического роста (выдержка из документа «Антикризисные инициативы Ассоциации «Россия»)

Интервью

 

В исследовании использована статистика ЦБ РФ, статистика «Эксперта РА» и данные аналитического обзора «Секвоя Кредит Консолидейшн», а также результаты углубленных интервью со следующими спикерами:

Александр Федоров Председатель совета Директоров ОАО "Коллекторское агентство "Центр ЮСБ"
Анатолий Максаков Заместитель Председателя Правления Абсолют Банка
Димитриос Сомовидис Управляющий партнер коллекторского агентства MORGAN & STOUT
Дмитрий Жданухин Генерального директор ООО «Центр развития коллекторства», к.ю.н.
Дмитрий Мохначев Генеральный директор ООО «Столичное коллекторское агентство»
Елена Докучаева генеральный директор ЗАО «Секвойя Кредит Консолидейшн»
Мариуш Клоска генеральный Директор коллекторского агентства ООО «ЭОС», (международный холдинг EOS Group)
Сергей Шпетер Директор по развитию бизнеса «Долгового агентства «Пристав»

Выражаем признательность всем компаниям и спикерам за интерес, проявленный к нашему исследованию.

Реальные масштабы «плохих долгов» в кредитных портфелях российских банков по оценкам «Эксперт РА» почти в три раза превышают официальные данные. Помимо просроченной задолженности, которая на 1.05.2009 составила 725 млрд руб. (или 3,6% кредитного портфеля банков), к проблемным активам следует относить часть пролонгированной задолженности: скрытые «дефолты» (т. е. реструктуризации ссуд заемщикам с крайне низкой платежеспособностью и высокой вероятностью неисполнения обязательств) могут достигать до трети валовой величины реструктуризации, т.е. порядка 6,6% ссудной задолженности. В результате, по нашим оценкам, на 1 мая 2009 года объем истинных проблемных активов по банковской системе составил около 10% кредитного портфеля.

Резервы не успевают: на 1 мая 2009 года резервы на возможные потери по ссудам лишь на 60% покрывает реальную (в том числе не отраженную на балансе) величину проблемных активов банковской системы. По нашим оценкам, объем недосозданных резервов - около 800 млрд руб. При уровне реальных проблемных активов в 2 трлн руб. величина сформированного РВПС достигла лишь 1,2 трлн Вместе с тем, просроченная задолженность продолжает расти существенно быстрее, чем прибыль банков (в мае 2009 г. просрочка выросла на 83 млрд руб., в то же время чистый убыток по банковской системе составил 26 млрд руб.).

Большие и малые: крупные российские банки демонстрируют более высокие темпы роста и уровень просроченной задолженности, в то время как динамика просрочки по мелким банкам отстает от среднерыночных показателей. Наибольшая доля просроченной задолженности (5,1% на 1.04.2009) характерна для банков, находящихся с 6-го по 20-е место по активам (это большинство крупнейших банков с частным российским капиталом и крупные банки с участием иностранцев), значительными темпами растет просрочка по крупным (21-50 места) и средним банкам (51-200 места). С другой стороны, низкая доля (2,9%) просроченной задолженности небольших банков отчасти объясняется сокрытием дефолтов по предоставленным ссудам за счет их пролонгации. Наоборот, крупные банки с диверсифицированным кредитным портфелем менее охотно идут на пролонгации, предпочитая дисциплинировать клиентов и демонстрируя более реалистичные показатели проблемных активов. При этом в большинстве своем банки делают выбор в пользу пролонгации ссуд юридическим лицам, вынося на просрочку розничные кредиты.

Дальше – больше: мы прогнозируем, что к концу 2009 года величина реальных проблемных активов в банковской системе достигнет уровня в 20%-22% валовой ссудной задолженности. В условиях экономического спада, фактической «заморозки» кредитования и стагнации кредитных портфелей, общий объем «плохих» долгов будет лишь возрастать, доходность банковского бизнеса – падать, а РВПС – все в меньшей степени соответствовать реальной угрозе обесценения активов. Как результат – уже к концу года банковская система может просто не суметь сгенерировать новые средства для покрытия активов «под стрессом», что в разы повышает вероятность кризиса «плохих» долгов. Исход сложившейся ситуации зависит от того, насколько решительные меры готов принять Банк России для того, чтобы не допустить коллапса в банковском секторе: в случае, если регулятор до конца текущего года сможет найти действенные механизмы рекапитализации банков с целью формирования действительно адекватных резервов, то острота проблемы снизится. В противном случае можно ожидать новой «волны» банкротств, которая будет происходить на фоне массового обесценения активов и в условиях крайнего дефицита ликвидных средств для их покрытия.

Обзор "Управление проблемными активами – 2009" подготовили:
Велиева Ирина,
руководитель службы рейтингов кредитных организаций департамент рейтингов финансовых институтов

Доронкин Михаил,
эксперт департамента рейтингов финансовых институтов

Марина Мусиец,
эксперт департамента рейтингов финансовых институтов

Самиев П. А.,
заместитель генерального директора



  Скрытая угроза: каковы реальные масштабы проблемных активов в банковской системе?
Исследования по теме
Интернет-банкинг в России: автоматизируй это
24.10.2017
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: рынок для избранных
20.09.2017
В 1 полугодии 2017-го негативные тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились положительной динамикой: объем выданных кредитов увеличился на 20%, портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил 3,7%. Прирост совокупной задолженности субъектов МСП произошел, в первую очередь, благодаря Сбербанку (без учета которого портфель МСБ уменьшился бы на 1,7%), что привело к рекордной концентрации сегмента на крупнейших игроках. В дальнейшем уровень конкуренции на рынке будет зависеть, прежде всего, от участия банков в госпрограммах по поддержке МСБ и внедрения новых технологий. Согласно прогнозу агентства снижение дефолтности и рост спроса на инвестиционные займы в преддверии «высокого» сезона позволят кредитному портфелю МСБ к концу года достигнуть 5 трлн рублей.
Исследование функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц: 2017 год
04.08.2017
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) приступает к проведению исследования функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц. В рамках исследования будет проведено анкетирование банков и составлен рэнкинг функциональности систем удаленного банковского обслуживания физических лиц.
Статьи экспертов по теме
Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС
24.10.2017 / Антон Табах
Несмотря на предвыборную критику ФРС, Трамп подбирает на место Джанет Йеллен кандидатов, весьма близких к ней по взглядам на ближайшие задачи регулятора.
Компаниям для подстраховки имеет смысл открывать несколько счетов в разных банках
09.10.2017 / Людмила Кожекина
Чем можно объяснить тот факт, что в большинстве случаев, когда клиенту банка блокируют счет и просят «уйти с своими деньгами» в другой банк, не объясняют причин такого решения? Bankir.Ru начинает публикацию мнений специалистов рынка на острую для многих предпринимателей тему – как работать, не нарушая требований пресловутого 115 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Банкострахование
2013-12-18 11:58:51
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.