Новости агентства, 27.05.2015

RAEX («Эксперт РА»): значительный объем проблемных активов банков скрыт в пролонгациях кредитов крупному бизнесу
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  
 

27 мая 2015 г.

Из-за реализации процентного и кредитного рисков практически весь I квартал 2015 года банковский сектор пребывал в шоковом состоянии, говорится в исследовании «Риски банковской системы: шок прошел, убытки остаются», подготовленном рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»). Последствием шока стали резкий рост проблемных активов и падение рентабельности банковского сектора.

«Часть проблемных активов явно отражена в отчетности банков, где мы видим  высокие темпы роста просроченной задолженности по кредитам физлицам (ее доля за I квартал 2015 года выросла с 5,9 до 6,9%) и МСБ (с 7,7 до 9,4%). Но значительный объем проблемных активов банков сегодня скрыт в пролонгациях кредитов крупному бизнесу, – отмечает Станислав Волков, директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА»). – По нашим оценкам, доля пролонгированных ссуд в кредитном портфеле крупному бизнесу на 1 апреля 2015 года достигла 20% по сравнению с 14% на начало прошлого года. Во II квартале темпы ухудшения качества кредитного портфеля будут снижаться, и уже к середине года мы ожидаем стабилизацию уровня просроченной задолженности, в первую очередь по кредитам физлицам и МСБ».

Согласно исследованию, повышение в декабре 2014 года ключевой ставки, в первую очередь, ударило по банкам с высоким объемом сделок РЕПО с Банком России, а также с высокой долей средств физлиц в пассивах. Смягчение кредитно-денежной политики позволит таким банкам уже во II квартале улучшить структуру финансового результата, однако положительного финансового результата возможно будет достигнуть не ранее III квартала текущего года. Кроме того, отмена с 1 июля текущего года регулятивных «послаблений» при переоценке ценных бумаг, реклассифицированных в категорию имеющихся в наличии для продажи, может оказать дополнительное давление на финансовый результат банков с высокой долей ценных бумаг в активах.

Аналитики RAEX («Эксперт РА») отмечают, что последствия напряженной ситуации с ликвидностью в декабре 2014 – январе 2015 в наибольшей степени ощутят на себе банки, предлагавшие завышенные ставки по депозитам на длительные сроки. С целью предотвращения оттока клиентов отдельные банки предлагали вклады сроком 180 дней и более по ставкам на 3-4 п. п. выше среднерыночных с возможностью пролонгации. С учетом устойчивой тенденции к смягчению денежно-кредитной политики уже к началу III квартала такие банки вновь столкнутся с реализацией процентного риска. Сохраняются и непосредственно риски ликвидности, отчасти связанные с продолжающимся оттоком средств стратегически значимых компаний из небольших и средних банков.

В связи с ухудшением ситуации в банковском секторе, с января по апрель 2015 года RAEX («Эксперт РА») понизил 36 рейтингов кредитоспособности банков, тогда как за весь 2014 год было понижено 20 рейтингов. Ожидания агентства относительно сохранения указанных рисков отражены в негативных прогнозах, которые за январь-апрель текущего года были установлены по рейтингам 30 банков. В зоне особого риска остаются банки с высокой долей средств физлиц в пассивах и высокой долей долгосрочных кредитов юрлиц в активах, а также банки с большим объемом ценных бумаг, классифицированных как «имеющиеся в наличии для продажи». В случае дальнейшего негативного влияния ключевых рисков рейтинги таких банков могут быть с высокой вероятностью пересмотрены в сторону понижения.

 

Таблица. Ключевые причины понижений рейтингов кредитоспособности банков в январе-апреле 2015 года

Причина понижения рейтинга кредитоспособности банка Примеры банков
Снижение уровня достаточности капитала ЗАО Банк «Советский», КБ «Финансовый Стандарт», АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Снижение показателей рентабельности в сочетании с убыточностью деятельности Банк «ЦЕРИХ» (ЗАО), ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК», «АНКОР БАНК» (ОАО), ООО «Банк БЦК-Москва», ООО КБ «Транспортный»
Ухудшение качества кредитного портфеля (рост просрочки, доли ссуд IV-V категории качества, реструктуризации и пролонгации) АКБ «Зернобанк» (ЗАО), ОАО «Промэнергобанк», Банк «Клиентский» (ОАО)
Высокая зависимость от средств ЦБ РФ ЗАО АКБ «Экспресс-кредит», ОАО КБ «Региональный кредит»