Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Сопоставление шкал Требования регуляторов Матрица переходов Обзоры рынка услуг Список всех рейтингов
Банки Компании (финансовый сектор) Компании (нефинансовый сектор) Факторинговые компании Лизинговые компании МФО (микрофинансовые организации) Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Кредитный климат стран и территорий Страховые компании (универсальные и по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) Гарантийные фонды Облигационные займы Ипотечные сертификаты участия Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Екатерина Свищева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел продаж
Мариам Яндиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

RAEX («Эксперт РА») – крупнейшее в России международное рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX («Эксперт РА») является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

На сегодняшний день агентством присвоено более 800 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и более 43% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

С 2013 г. агентство присваивает суверенные рейтинги странам, а также рейтинги компаниям, банкам, субфедеральным и муниципальным заемщикам по международной шкале. Также агентство присваивает рейтинги по национальным шкалам стран, в которых имеет собственные представительства (в Казахстане и Беларуси).

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») аккредитовано при Минфине РФ. Рейтинги RAEX («Эксперт РА») входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Агентство официально признано Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.


 

Скачать полный текст исследования

Индексы банковского рынка «Эксперт РА»

Давление на капитал банков растет: концентрация рисков остается на высоком уровне, а замедление экономического роста способно привести к увеличению доли проблемных активов на 1-1,5 п.п. В результате в 2013 году отдельные банки с низким Н1 могут столкнуться с недостатком капитала для покрытия неожиданных убытков. Возрастает напряжение и в системе рефинансирования: объем неиспользованных лимитов по залоговым инструментам ЦБ уже весьма невелик, поэтому даже незначительное ухудшение платежной дисциплины заемщиков может потребовать  «реанимации» беззалоговых кредитов. 

Уязвимость банковского сектора к внешним шокам усиливается: средний по системе норматив Н1 опустился до исторических минимумов, в то время как концентрация кредитных рисков остается на высоком уровне. С начала 2012 года Н1 снизился на 1,5 п.п. (до 13,2% на 01.11.2012, см. график 1), в том числе из-за новых правил учета отдельных типов активов в расчете достаточности капитала. Индекс достаточности капитала, рассчитываемый «Эксперт РА» по данным 100 крупнейших банков, по итогам IIIквартала опустился ниже отметки в 13%. Однако новации в расчет Н1, направленные на повышение доли «рыночного» кредитования, негативно отражаясь на уровне «первого» норматива, пока не привели к снижению концентрации кредитных рисков в системе. Среднее значение крупных кредитных рисков в активах остается на уровне 28%, при этом у части банков из ТОП-30 значения показателя в 1,5-2 раза превышают среднерыночный уровень (см. график 2).

В случае резкого ухудшения качества текущего кредитного портфеля в 2013 году отдельные банки могут столкнуться с недостатком капитала для покрытия убытков. Сегодня многим банкам с низким Н1 удается поддерживать его на достаточно стабильном уровне благодаря высокой отдаче от постоянного растущего кредитного портфеля. Однако со II квартала 2012 года наблюдается замедление экономического роста. При этом вследствие удорожания банковского фондирования ставки по кредитам предприятиям растут опережающими темпами (по сравнению с инфляцией). Данные явления способны негативно отразиться на рентабельности бизнеса предприятий и, как следствие, их платежной дисциплине. Рост же проблемных активов потребует отвлечения части прибыли на создание резервов с целью покрыть потенциальные убытки,  что поставит под угрозу стабильность норматива Н1.

В случае реализации внешних шоков масштабов залогового рефинансирования со стороны Банка России на всех может не хватить, что потребует досрочного «реанимирования» беззалоговых кредитов. В 2012 года в периоды острой потребности в ликвидности банки практически полностью выбирают предоставляемые им лимиты на ключевом сегменте – операциях прямого РЕПО. При этом, несмотря на заметное повышение ставок прямого РЕПО с середины 2012 года, спрос на данный инструмент рефинансирования устойчиво растет. Для расширения возможностей прямого РЕПО Банком России во IIквартале был расширен список бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО, за счет включения в него акций резидентов. Возможности существенного расширения списка РЕПО весьма ограничены: по оценкам регулятора, он уже охватывает практически три четверти портфеля ценных бумаг российских банков.

По оценкам «Эксперта РА», к концу 2013 году доля проблемных кредитов на балансах кредитных организаций может вырасти на 1-1,5 п.п. до уровня середины 2011 года. Мы ожидаем роста доли пролонгаций по крупным кредитам и просроченной задолженности по кредитам МСБ. На качестве кредитов малому бизнесу негативно отразится активное расширение так называемых «кредитных фабрик». Еще одна угроза исходит со стороны необеспеченного потребительского кредитования – данный сегмент растет темпами 60-70% годовых, а сформированному портфелю кредитов еще предстоит пройти проверку на прочность. При этом дефицит качественных заемщиков вынуждает банки выходить в более высокорискованные сегменты. В течение 2013 года доля кредитов «под стрессом» может вырасти с текущих 15-15,5% до 16,5% (примерно столько же было  в середине 2011 года).

По итогам 2012 года реализуется консервативный сценарий «Эксперт РА»: динамика банковских активов составит порядка 17-18%,  а совокупный кредитный портфель прибавит не более 20%. В 2013 году замедление рынка продолжится: темпы прироста активов и кредитного портфеля не превысят 15% и 17% соответственно. Негативное влияние на динамику банковского рынка окажут как снижение деловой активности предприятий (темп прироста ВВП снижается со II квартала 2012 года), так и политика регулятора по ограничению риск-аппетитов банков (в частности, в розничном сегменте). Драйвером роста рынка останется розничное кредитование: как мы и прогнозировали, по итогам 2012 года портфель кредитов достигнет 7,8 трлн. руб. (+42%), в 2013 году темпы роста составят порядка 30-32% (рост до 10 трлн. руб.). Динамика корпоративного кредитования в 2013 году будет заметно скромнее: кредиты МСБ вырастут на 17-18%, темп прироста кредитования крупного бизнеса не превысит 14-15%.

В 2013 году средний по системе норматив Н1 снизится на 1 п.п., но не опустится ниже 12%. Давление на «первый» норматив окажут новые правила расчета собственных средства (в соответствии с Базелем III), а также ожидаемое ухудшение качества кредитного портфеля. Вместе с тем мы полагаем, что темпы снижения Н1 по сравнению с 2012-м годом замедлятся. Этому во многом будут способствовать новые требования к структуре капитала, которые уже сегодня стимулируют банки более активно привлекать субординированные депозиты. В октябре банки уже показали, что способны наращивать капитал опережающими темпами. По итогам октября совокупный капитал банков подрос на 3% (против 2,7% по активам), в первую очередь благодаря заметному увеличению нераспределенной прибыли текущего года (+11,5%) и субординированных займов в структуре дополнительного капитала (+7%). Определенную поддержку «первому» нормативу в 2013 году окажет и постепенный рост числа рейтингов заемщиков и контрагентов банков, благодаря чему часть кредитов будет учитываться при расчете капитала с коэффициентом 1 (вместо 1,5). 

Приложение 1. Графики и таблицы

 
 

График 3. В 2012 году банки на большинство дат «выбирали» лимиты прямого РЕПО более чем наполовину.

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

 
 


Исследования по теме
Риски банковской системы: подготовка к капитальному ремонту
10.12.2015
Второй квартал подряд норматив достаточности капитала в банковском секторе поддерживается программой докапитализации через ОФЗ и безвозмездной помощью акционеров. Однако потребность сектора в капитале устойчиво растет, особенно с учетом убытков по кредитам крупному бизнесу, которые, благодаря временным послаблениям Банка России, отражаются на балансах банков не в полной мере. В условиях дефицита частного капитала и снижения интересов собственников к банковскому бизнесу мы ожидаем усиления консолидации сектора в конце 2015 – 1 квартале 2016 года.
Результаты опроса представителей банков в рамках Круглого стола «Ипотека в России»: сдержанный позитив
27.11.2015
Большинство банкиров достаточно позитивно оценивают перспективы ипотечного кредитования: 77% опрошенных респондентов ожидают, что объем выдачи по итогам 2015 года составит не менее 900 млрд. руб. (т.е. сокращение рынка не превысит 50%). При этом прогноз RAEX (Эксперт РА) в 1 трлн. руб. выдачи (-40% к 2014 году) разделяют 35% банкиров. Сокращение рынка более чем на 50% (объемы выдачи менее 900 млрд. руб.) ожидает только 23% респондентов
Риски банковской системы: шок прошел, убытки остаются
27.05.2015
Основной шок от реализации процентного и кредитного рисков пришелся на I квартал 2015 года: итогами стали резкое ухудшение качества активов и рост убыточности сектора. Сохраняются и скрытые убытки, связанные в том числе с переоценкой ценных бумаг на балансах банков и отменой ряда регулятивных «послаблений» с 1 октября 2015 года. Ситуация с ликвидностью также нормализовалась в большинстве банков, но в зоне риска остаются кредитные организации, завышавшие ставки по депозитам на длительные сроки.
Статьи экспертов по теме
Рынок ипотечного кредитования: курс интенсивной поддержки
16.12.2015 / Михаил Доронкин, Анастасия Личагина
В 1 полугодии 2015 года ипотечный рынок сократился на 40% против 80% в кризисный 2009 год. Предотвратила более глубокий спад рынка госпрограмма субсидирования и значительное снижение ключевой ставки в марте-мае. Восстановление ипотечного рынка начнется уже в 2016 году даже в случае отмены программы поддержки, но только при неухудшении макроэкономической ситуации. 
Маржа похудела вдвое
05.11.2015 / Михаил Доронкин
По итогам 2015 года совокупные активы и кредитный портфель банков прибавят всего порядка 3-4%. При этом будет наблюдаться ухудшение качества портфелей по всех кредитных сегментах, однако наибольшее влияние на прибыль банков могут оказать дефолты крупных компаний.
Деньги дали ненадолго
05.11.2015 / Александра Ионова
В 2015 году лидируют ссуды торговым предприятиям на пополнение оборотных средств.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.

 

Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!