2 декабря 2013 г.
Портфель МБК на балансах российских банков в период 01.10.12-01.10.13 вырос на 30% против 5% годом ранее, говорится в исследовании «Бенчмарки российского банковского рынка по итогам 9 месяцев 2013 года: «приросли межбанком», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Однако, по оценкам экспертов, цепочка громких отзыв лицензий способна спровоцировать кризис доверия, в результате чего в IV квартале 2013 года межбанковский рынок может заметно сжаться.
Согласно исследованию, портфель МКБ на балансах российских банков по объемам сравнялся с кредитованием МСБ, составив 5 трлн рублей на 01.10.2013. На межбанковский рынок банки направили ликвидность, накопившуюся вследствие замедления ключевых сегментов кредитования. За период с 01.10.12 по 01.10.13 темп прироста портфеля кредитов ФЛ снизился на 27 п.п. по сравнению с предыдущим сопоставимым периодом и составил 31%. Несмотря на то, что розничное кредитование замедлилось сильнее всех, оно осталось наиболее динамичным сегментом кредитного рынка. В то же время, за тот же период портфель кредитов крупному бизнесу вырос на 11%, а сегмент кредитования малого и среднего бизнеса – на 16%.
Однако в IV квартале ситуация существенно изменится. Аналитики «Эксперт РА» полагают, что последние события на банковском рынке - отзыв лицензий у Мастер-Банка и банка «Пушкино», а также заявления ЦБ о высокой вероятности применения крайней меры воздействия в отношении еще нескольких банков - приведут к закрытию части лимитов на межбанковском рынке. «Это, в первую очередь, повлияет на работу средних и малых банков, - полагает руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков. – В ответ они будут вынуждены еще нарастить подушку ликвидности и смириться с недополученными доходами от кредитования клиентов. Это отразится как на прибыли, так и на достаточности капитала этих банков, так как большинство из них наращивают капитал именно за счет нераспределенной прибыли».
По итогам 9 месяцев 2013 года значение чистой процентной маржи банков ниже топ-200 находится на уровне 6,5%, а расходы на ведение бизнеса составляют 5,2% активов. В результате эти банки и ранее демонстрировали самые низкие значения рентабельности капитала: 12% по итогам 9 месяцев в годовом выражении. Наибольшую доходность показали банки из ТОП-5 (ROE=30,6% за тот же период). Для сравнения - показатели маржи и уровня расходов у банков из ТОП-5 составили 4,7% и 2,1% соответственно.
По оценкам «Эксперт РА», за период с 01.10.12 по 01.10.13 ТОП-5 банков увеличили норматив достаточности на 1 п.п. до 12,95%. Ключевое влияние оказали Сбербанк и ВТБ. За этот период им удалось увеличить свой совокупный капитал на 27%, или 544 млрд. руб., причем основной прирост сформирован за счет нераспределенной прибыли и эмиссионного дохода. Норматив Н1 Сбербанка и ВТБ на 01.10.13 превышает 13%, хотя еще год назад был на уровне 12%. В результате средняя достаточность капитала по банковской системе также выросла с 13,1% до 13,4%. Небольшие банки из числа ниже 200-го места по активам традиционно демонстрируют показатели достаточности существенно выше среднерыночных (30,5% на 01.10.13). Одной из причин, по которой им приходится поддерживать Н1 на столь высоком уровне, является характерная для них высокая концентрация на крупных кредитных рисках:отношение кредитных рисков более 5% капитала (KSKR) к их активам на 01.10.13 составило 46,1%, что примерно в полтора раза выше среднего по системе.).
Доля просроченной задолженности по кредитному портфелю банков, занимающих с 6 по 20 места по активам, составила 6,5% на 01.10.13. Столь высокие значения просрочки именно у этой группы связаныс тем, что в этой группе банков - крупнейшие игроки по розничному кредитованию. В среднем же по рынку просроченная задолженность находится на уровне 3,6%. Наименьший уровень просроченной задолженности продемонстрировали топ-5 банков и участники рынка ниже 200-го места по активам – на уровне 2,8% и 2,6% соответственно по всему кредитному портфелю.
Таблица 1. Бенчмарки по ключевым показателям банковской системы РФ на 01.10.2013
Показатель | Место в рэнкинге по активам | |||||
1-5 | ТОП-5 без учета Сбербанка | 6-20 | 21-50 | 51-200 | ниже 200 | |
Норматив достаточности капитала (Н1) | 12,95 | 12,55 | 12,9 | 12,88 | 18,73 | 30,49 |
Доля просроченной задолженности, всего | 2,76 | 3,30 | 6,54 | 3,64 | 3,53 | 2,58 |
доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ | 2,69 | 4,36 | 7,40 | 5,59 | 5,48 | 4,28 |
доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ | 3,43 | 4,20 | 7,67 | 3,80 | 3,12 | 2,59 |
Обеспечение без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий | 59,76 | 42,18 | 67,49 | 65,64 | 73,86 | 85,02 |
Обеспечение с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий | 266,06 | 268,04 | 331,56 | 226,09 | 257,84 | 227,23 |
Крупные кредитные риски (KSKR) к активам за вычетом резервов | 24,70 | 34,70 | 25,60 | 30,90 | 32,10 | 46,10 |
Чистая процентная маржа* | 4,72 | 3,34 | 5,54 | 5,62 | 5,96 | 6,50 |
Расходы на обеспечение деятельности к активам* | 2,09 | 1,44 | 2,80 | 3,02 | 3,92 | 5,23 |
Рентабельность активов* | 2,47 | 1,32 | 1,89 | 1,06 | 2,08 | 1,76 |
Рентабельность собственного капитала* | 30,55 | 19,16 | 21,57 | 12,35 | 22,48 | 12,02 |
Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности** | 234,88 | 238,32 | 223,55 | 201,28 | 161,98 | 136,38 |
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) | 58,22 | 52,84 | 63,21 | 71,49 | 92,08 | 79,95 |
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) | 75,07 | 75,5 | 78,27 | 93,65 | 103,35 | 104,36 |
Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4) | 98,93 | 102,19 | 75,61 | 77,62 | 66,84 | 59,38 |
Источник: расчет «Эксперт РА» по данным отчетности банков
Здесь и далее:
* - рассчитано по прибыли до налогов; приведено в годовом выражении
** - рассчитано за квартал, предшествующий отчетной дате