"Эксперт РА"
29 июня
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подготовило аналитический обзор текущего состояния рынка банковского ретейла и грядущих изменений в регулировании этого сегмента.
"Вступление в силу изменений в Положении № 254-П ЦБ РФ, возможно, станет роковым для некоторых розничных банков, — считает директор Департамента рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства "Эксперт РА" Павел Самиев. — Необходимость соответствовать новым требованиям по резервам может "съесть" капитал ретейлеров".
Принципиальное отличие новой редакции в части формирования резервов по ссудам физическим лицам заключается в следующем. Если ранее признаки однородности ссуд определялись каждым банком самостоятельно, то теперь ссуды, предоставленные населению, группируются в отдельные портфели в зависимости от наличия и продолжительности просроченных платежей; по каждому типу портфелей ЦБ устанавливает минимальный размер резерва. Последствия данной новации могут оказаться весьма ощутимыми для отдельных банков и даже всей банковской системы.
Согласно проведенному исследованию, более 70% объема розничных кредитов, выданных в 2006 году 30-кой лидеров, приходится на банки с невысоким уровнем просрочки в розничном портфеле. Но существует и группа риска — игроки, капитал которых в сравнении с активами невелик, а уровень просроченной задолженности превышает средний по рынку. В их числе лидеры потребительского кредитования. Значимая часть сформированных ими однородных портфелей по ссудам будет содержать просроченную задолженность и, следовательно, будет отнесена к категориям низшего качества. После вступления в силу новой редакции Положения 254-П по таким портфелям банкам потребуется сформировать от 5% до 75% резервов (в зависимости от длительности просрочки), для чего придется выводить необходимые средства из капитала. С учетом увеличения нормы отчислений в ФОР (еще одно нововведение ЦБ) произойдет ужесточение и в других направлениях: сжатие потенциала ликвидности и одновременно "проедание" капитала за счет увеличения резервов под ссуды.
"Уже сегодня в числе группы риска, помимо приведенных крупнейших игроков рынка розничного кредитования, может оказаться значительное число небольших, в том числе региональных, банков, испытывающих затруднения с формированием необходимого размера капитала и не имеющих достаточно ресурсов для качественного управления кредитными рисками, — уточняет Павел Самиев. — Причем в отличие от крупных игроков — Русского стандарта, Ситибанка и других — для небольших банков вступление в силу поправок к положению 254-П может иметь решающие последствия: от полного сворачивания розничного бизнеса вплоть до отзыва лицензий вследствие невыполнения нормативов достаточности капитала".
Однако сложившаяся ситуация не приведет к большому банковскому кризису. Наиболее вероятный исход — коррекция политики крупных игроков, проводящих агрессивную политику (низкий уровень требований к заемщику — маржа за счет высоких ставок) и проблемы у ряда средних и небольших банков, с опозданием включившихся в гонку за лидерами.
Открыть таблицу в новом окне
Нижний левый угол - зона риска: высокий уровень просрочки по розницев сочетании с низким значением отношения капиталов и активов
Источник: "Эксперт РА" по данным ЦБ РФ на 01.01.07